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Re: [問題] 期貨與現貨的價差套利

看板Option (期貨與選擇權)作者 (R2)時間13年前 (2013/01/10 21:33), 編輯推噓8(8推 0噓 21→)
留言29則, 9人參與, 7年前最新討論串2/3 (看更多)
※ 引述《staystay (葉兒)》之銘言： : 問個沒錢沒得實驗做看看的新手問題XD : 最近發現 : 期貨和現貨的價差震幅都蠻大的 : 一下正價差一下逆價差 : 一般來說 : 假如是正價差 可以用賣期買現的方式來套利 : 逆價差則相反 : 這方法的重點就是現貨要買哪些 : 配合強勢股或弱勢股的組合可以有多種玩法 : 所以一般來說如果有出現大的價差都會很快收斂 : 最近價差震盪蠻大的 : 有人有這樣玩過嗎XD 好奇至少要幾點才有獲利空間呢? 假設今天7000點 現貨的手續費0.145%X2 稅0.3% 算個優惠價大概是一趟0.5% 那光現貨進出一次就需要7000X0.5%=35點的成本 期貨可能比較低 交易成本含滑價 算五點好了 光最基本的交易成本就40點 等於正價差逆價差 要到40點的差距你才開始有肉吃 另外一個問題是 加權指數你怎麼複製? 依照加權指數成分股的權重去買股票嗎? 那權重算出來不滿一張的部分是否要買零股? 還有一個問題就是rebalance的問題 有的股票漲得多 有的跌得多 你一開始設好的權重一定會跑掉 到時候又要把他調回來 這樣交易成本又要多付 買0050嗎? 0050的漲跌幅跟加權指數有點差距是眾所皆知 以套利而言 一點點的差距都是不小 不過0050的手稅比較少 0.1%即可 交易成本一趟是7000X(0.145%X2+0.1%) 大概是25點 加上期貨交易成本算5點 所以即使是ETF至少要30點才能獲利 這是唯一可行的路了 錢不夠就去銀行借 以你的信用 去貸款應該利率也要來個8%以上 這個成本也得考慮進去 想這麼多 建議你去擺地攤還比較好賺啦 年輕人別老是想著不勞而獲呀 -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc) ◆ From: 61.70.234.8 ※ 編輯: are2 來自: 61.70.234.8 (01/10 21:37)
推
01/10 21:40, , 1F
年輕人別老是想著不勞而獲呀 XD
01/10 21:40, 1F
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01/10 21:49, , 2F
亂入一下 006204的價差不算太大，10張剛好一口小台
01/10 21:49, 2F
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01/10 21:54, , 3F
ETF只能做多 難放空啊 這樣只能吃到正價差有甚麼意義呢?
01/10 21:54, 3F
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01/10 21:55, , 4F
用ETF在怎麼樣也要有30點以上的價差才有肉吃吧
01/10 21:55, 4F
※ 編輯: are2 來自: 61.70.234.8 (01/10 21:58)
推
01/10 22:01, , 5F
現貨的權重 其實我看過有人在做這方面的研究
01/10 22:01, 5F
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01/10 22:02, , 6F
就是選了很多類股配權重 再做歷史回測之類的 看與大盤的
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01/10 22:03, , 7F
同步率
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01/10 22:04, , 8F
重點是你擺著放在那邊漲跌 一段時間後又會跑掉 又要調回來
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再來就是你沒有個幾億你很難買到剛好的權重
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01/10 22:06, , 10F
聽說以前期貨剛出的時候因為很多人不懂 用這方法賺很大
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01/10 22:07, , 11F
你從哪邊聽來的@@ 台指期剛出來時成交量超小的
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01/10 22:08, , 12F
然後如果正價差時買進的是強勢股組合 可以有更好的獲利
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01/10 22:09, , 13F
聽說那個忽略好了 搞不好是我搞錯XD
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01/10 22:10, , 14F
而且我沒想不勞而獲啦~沒那麼多錢只能1口小台玩 純粹好奇
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推
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不過你解答了我的問題 還是謝謝你~
01/10 22:14, 15F
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01/10 22:54, , 16F
套利理論可行 但要實行的條件難度太高了
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推
01/10 22:56, , 17F
好文推一下
01/10 22:56, 17F
推
01/10 23:07, , 18F
are2的文就是要推推推~
01/10 23:07, 18F
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01/10 23:08, , 19F
亂入請問一下..."bye2"是are2的妹妹嗎? :P
01/10 23:08, 19F
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01/10 23:11, , 20F
那是啥啊?
01/10 23:11, 20F
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01/10 23:44, , 21F
by2 bye2 傻傻分不清...
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01/10 23:46, , 22F
朝天鼻二人組嗎
01/10 23:46, 22F
推
01/11 08:54, , 23F
朝天鼻二人組 XDD
01/11 08:54, 23F
推
01/11 10:51, , 24F
sorry!是by2,兩個很會跳舞的妹...:P
01/11 10:51, 24F
推
01/11 11:49, , 25F
01/11 11:49, 25F
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08/13 01:22, , 26F
不過你解答了我的問題 https://noxiv.com
08/13 01:22, 26F
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09/15 08:13, , 27F
朝天鼻二人組嗎 https://daxiv.com
09/15 08:13, 27F
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11/07 08:33, , 28F
朝天鼻二人組嗎 https://muxiv.com
11/07 08:33, 28F
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01/01 15:52, 7年前 , 29F
你從哪邊聽來的@@ 台 https://daxiv.com
01/01 15:52, 29F
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