[新聞] 中金所：股指期貨保證金提高至20%已刪文

看板Stock (股票)作者KrisNYC (Kris)時間11年前 (2015/08/25 20:43)推噓12(12推 0噓 9→)

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1.原文連結(必須檢附)： http://finance.sina.com.cn/money/gzqh/20150825/190823062563.shtml 新浪財經不喜勿入 2.原文內容：新浪財經訊 25日晚間，中金所[微博]發布相關措施，抑制市場過度投機。相關措施包括，提高期指各合約非套期保值持倉交易保證金比例等。　　具體措施包括，到8月28日(周五)結算時段起，期指持倉保證金提高至20%。自8月26日起，單個期貨合約單日成交超過600手則認定為異常交易加強管理，套保倉單不受限制。　　專家解讀：　　新浪財經第一時間連線期貨業內資深高管，該高管認為提高保證金主要還是為了防範市場風險。目前估值期貨保證金比例為10%，而當下市場出現了單邊劇烈波動，股市每天波動浮動超過8%，這對應著10倍杠桿太過危險。從保護投資者，避免爆倉避免期貨公司風險的角度提高保證金有著積極地意義。　　其次，提高日內交易費率，約定單個期貨合約單日成交超過600手則為異常交易則主要是為了抑制過度投機行為。該措施對於程序化交易、對沖基金等可能會有所影響，但對廣大普通投資者影響不大，並且套保盤也不受到影響。　　對於超過600手的異常交易行為，交易所會有何監控措施，該高管猜測首先會留下交易記錄，其次還可能面臨交易所問詢甚至進一步的限制。但更主要的是讓投資者有一個大體的認識，多少的成交有可能被認為是異常交易。　　具體保證金調整步驟為：　　(一)自2015年8月26日(星期三)結算時起，滬深300和上證50股指期貨各合約的非套期保值持倉的交易保證金，由目前合約價值的10%提高到12%，中證500股指期貨各合約的非套期保值持倉的買入持倉交易保證金，由目前合約價值的10%提高到12%；　　(二)自2015年8月27日(星期四)結算時起，滬深300和上證50股指期貨各合約的非套期保值持倉的交易保證金進一步提高到合約價值的15%，中證500股指期貨各合約的非套期保值持倉的買入持倉交易保證金進一步提高到15%；　　(三)自2015年8月28日(星期五)結算時起，滬深300和上證50股指期貨各合約的非套期保值持倉的交易保證金再進一步提高到合約價值的20%，中證500股指期貨各合約的非套期保值持倉的買入持倉交易保證金再進一步提高到20%。　　當前期指持倉狀況：　　當前股指期貨前20大持倉機構中，凈空頭頭寸仍然占據優勢，截至8月25日收盤，前20大機構持有期指IF1509合約空頭64685手，持有多頭56412手。其余合約持倉比例類似，顯示看空情緒任然較高。 3.心得/評論(必需填寫)： 3日內補一倍保證金嘎嘎總算動手動對地方了... -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 111.248.226.118 ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Stock/M.1440506636.A.91A.html

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MulderL

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Merkle

08/25 20:48, , 2^F

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smalmal

08/25 21:01, , 3^F

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