Re: [標的] 台指期（空）

看板Stock (股票)作者longreen時間8年前 (2016/06/24 23:09)推噓32(32推 0噓 7→)

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真糟糕啊，剛回去看了前一篇文，才發現ckp大講的除權息的事，我外期做太久了完全忘記台指有這個問題...。所以我這邊更正一下，本次交易的第一口單，一樣掛在8400，但是以「1/10」部位操作嘿，往後的文章（如果有成交的話），就以此為準喔。（各位可以發現我有整數情結，因為我很懶得計算數字XD）作者: longreen (古力菲斯) 看板: Stock 標題: Re: [標的] 台指期（空）時間: Fri Jun 24 23:09:14 2016 （前文請自爬XD）剛收到一封信，內容只有3個字：謝謝您。我心裡非常感動（眼淚快掉出來啦），加上現在情緒有點亢奮（因為今天吃到碳烤肥天鵝 XD），想說再寫一篇好了。來回答上篇推文裡的三個問題。 *******: 那問一下，外資多單口數不減反增是為什麼呢？（下面這一大段，其實是之前已經寫好文章的一部分，剛好藉這個機會補交功課XD 話說法人期貨淨留倉，確實是很多人關心的焦點）以下是一位板友於4/26（二）的來信，承蒙該板友的大度，在我徵得其同意後（當然是以隱私的保留為前提），允許以其信件內容作為今次討論的主幹，我先在此向XX大說聲謝謝。另外我想先說明一點，以下文中有用到第二人稱的時候，其指稱的對象是本文讀者（就像我之前的文一樣），不是針對來信作者。「hi龍綠大~ 從上陣子到現在,有參考你的心法操作,這三週所有的進出,勝率還蠻高總共27筆交易(雙邊算一筆),賺錢的有21筆而且我每筆進出,籌碼都差不多,不會一次5口、一次1口這樣很懸殊所以確實收入算不錯,這點要和你說聲謝謝.」恩，這一段，沒什麼要談的，單純滿足一下我自己的虛榮心哈哈。「但,截至上週四為止的盤後： 1、mo台空單留倉量減少到極致、然後以非常小的量開始增加 2、資減(量很少,且大多是2X等ETF,故忽略)；券【大增】考量上述二點,週五空單全平。」我們先來聊一下這部分。我在先前的文章提過，交易要盡可能簡單化（我的風格可以算是交易上的極簡主義吧），以上面提到的兩點，依線圖進出後，又參考摩台留倉和資券量，就我的角度來看，就已經變得「不簡單」了。當然簡不簡單是個相對的概念，有些人可能會覺得只不過多看個兩種資料（指標），還是很簡單啊，這似乎也不能說錯，那麼我們就要思考一個問題，不管是上面提到的摩台留倉、資券量，還是很多人喜歡看的法人進出、法人期貨留倉，或是任何你在交易上常「用」到的資訊或技術指標，那真的是你的「系統指標」嗎？一個交易系統裡面的任何一項指標，不管是技術面、基本面或籌碼面的資料，都必須經過系統擁有者自己確實地做過量化測試（就是我們常講的回測），確認它的效度並獲得留用後，才能稱之為你的系統指標，而如果不是你的系統指標，也就是沒有經過嚴格數據分析的資料，你把它拿來作為交易依據的話，那麼這樣就只能算是猜測行情，只是找個「理由」來作自己「感覺」的支撐。以很多人愛看的法人期貨未平倉為例，你今天看到今天十大淨空倉XX口，本週累積淨空倉XX口，你就「認為」明天會跌或下週會跌，問題是你的這個結論，有沒有任何實測數據根據？你有沒有統計過，或是有沒有看過任何資料統計過，十大法人淨空倉幾口以下會漲？幾口以上會跌？何時漲何時跌？機率大約多高？期間多久？資料樣本數夠不夠？大家可以想想這個問題，並且檢視一下自己的交易方法：當我每次進（出）場都參考某項資料（例如KD交叉啦、RSI鈍化啦、融資融券啦…等等）時，我對於這些東西的有效性是真的有經驗上的確信嗎？還是其實我也是懵懵懂懂不確定自己在幹嘛？總結而言，這一段的重點就是，你要建立你自己的交易系統；你的交易系統裡面的指標必須經過嚴格測試，有量化依據；最後，不要用太多指標，指標間有衝突時必須作取捨…交易，要盡量簡單化。附帶一提，我認為在台股操作傳統上有幾個主要迷思，一為融資融券、一為法人進出、還有就是期貨未平倉。這些「指標」一直如同都市傳奇一般，盤旋在投資人心中，卻從來沒有人知道他們的真實性和關連性為何。 *******: 好奇：國際熱錢不認為台股是資金的避風港嗎？前陣子在PO上個交易週期的系列文時，某天有位板友丟水球，跟我聊了一下，其中有一段（詳細內容忘記了）大概也是提到外資內資，黑手白手，投信自營政府護盤之類的，問我的看法如何。我當初給那位板友的回答是：我對這些東西沒什麼看法啊，對我來說，交易應該要多關注自己，少關心別人（甚至不要關心別人）。就這樣。說真的，要我拿那些東西來跟你們講故事畫虎爛，長篇大論一番，我真的可以喔，但這又有什麼意義呢？這些事的真確性，和市場行情的相關係數到底如何，我根本就不曉得，我相信也沒幾個人真的知道，那我交易參考那些做什麼呢？ *******: 如果到不了8400，又或繼續下殺呢這個問題，有兩個答案。第一，你要建立一個健康的心態，如果你是短線的專職交易者，沒進出賺錢沒飯吃的，那就另當別論，如果不是的話，你就必須要知道，市場永遠在那裡，你永遠有機會交易，你永遠，永遠都要把「風險」這兩個字放在第一順位。市場沒有欠你什麼，你也不要以為，你「應該」在市場賺到錢，不要想抓到每一波行情。這次沒賺到，或是賠錢，或是賺錢，都要省思「為什麼」。再做下次交易的修正。第二個回答，如果你真的很不想錯失行情，有一個方法（也是我一貫的方式），就是把你的資金再分割。以我這次的標的文為例，假設我們以滿倉5口大台操作，第一張試單設在 8400。可是你真的很怕叫不到部位，好沒關係，那你再把一口大台分割成四口小台，那你就可以掛一口小台在8350，兩口8400，一口8450，或是以此類推，這樣你所承受的風險，還是跟一口大台在8400差不多（細節不多討論）。我想我這麼說這樣應該很容易理解了。交易誡律：風險至上。 -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 111.246.59.16 ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Stock/M.1466780956.A.6FA.html

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MurphyLin

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推

zoo0214

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borry6299

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