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[標的] 台指大盤 機器學習線仙多

看板Stock (股票)作者 (玻利維亞)時間2年前 (2023/04/21 13:28), 2年前編輯推噓17(17推 0噓 14→)
留言31則, 20人參與, 2年前最新討論串1/9 (看更多)
1. 標的：台指大盤 (例 2330.TW 台積電) 2. 分類：多 3. 分析/正文： 使用RadiusNeighborRegressor回歸多項技術分析特徵 包含價格 RSI KD 成交量... 等等 用其找出歷史上相似特徵的收益 其高維特徵投影到二維上的分布如下 資料時間是2017年6月到現在約1300個交易日 藍色點表示20個日後加權指數高於當下 紅色則反之 https://imgur.com/iJfDC0P
昨日的點位大概是紅圈圈起來的地方 在範圍內有50個鄰居 表示曾經有五十個類似昨日的訊號 統計分布如下 https://imgur.com/Okvxllg
其中有約75%的鄰居20日後的指數會高於當下 平均漲480點 歷史上發生的最高虧損約1000點 門票 https://imgur.com/18p253C
4. 進退場機制： (非長期投資者，必須有停損機制。討論、心得類免填) 二十個交易日後出場 5. 提醒: 我只是買來玩玩 還沒有拿真錢玩過這個模型 大家買來玩請要這些錢錢變不見的心理準備 -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 59.120.172.46 (臺灣) ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Stock/M.1682054913.A.3A6.html
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04/21 13:31, 2年前 , 1F
勇喔
04/21 13:31, 1F
推
04/21 13:31, 2年前 , 2F
救命
04/21 13:31, 2F
推
04/21 13:33, 2年前 , 3F
有研究給推
04/21 13:33, 3F
推
04/21 13:36, 2年前 , 4F
大戶：好喔 週一繼續倒!!
04/21 13:36, 4F
推
04/21 13:37, 2年前 , 5F
有數據給推
04/21 13:37, 5F
推
04/21 13:39, 2年前 , 6F
75% +500 最慘25% -1000!!?
04/21 13:39, 6F
補充一下我480點是期望值 把賠的部分也算進去了
推
04/21 13:39, 2年前 , 7F
沒有回測過？
04/21 13:39, 7F
回測過呀 (train set & val set)沒拿真錢玩過 所以我也不知道實務上overfit的程度到底大不大 https://imgur.com/1XqDyhF
另外短期我是做空的 附上今日準備平倉的部位 ※ 編輯: sky22485816 (59.120.172.46 臺灣), 04/21/2023 13:46:23
推
04/21 13:45, 2年前 , 8F
原po:好啊 等我發財了 你們就不要羨慕我啊
04/21 13:45, 8F
推
04/21 13:46, 2年前 , 9F
噴啦，看就知道了
04/21 13:46, 9F
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04/21 13:48, 2年前 , 10F
6樓這樣回 期望值正常啊
04/21 13:48, 10F
推
04/21 13:50, 2年前 , 11F
正確交易 跟你 ALL IN家產多
04/21 13:50, 11F
※ 編輯: sky22485816 (59.120.172.46 臺灣), 04/21/2023 13:56:20 ※ 編輯: sky22485816 (59.120.172.46 臺灣), 04/21/2023 14:00:45
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04/21 14:12, 2年前 , 12F
數據好像太少 而且沒有 forward test
04/21 14:12, 12F
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04/21 14:19, 2年前 , 13F
對的數據很少 所以我也只是買來玩玩
04/21 14:19, 13F
推
04/21 15:40, 2年前 , 14F
我有朋友玩期貨用ai，賺爛後虧爛，因為大事件往往
04/21 15:40, 14F
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04/21 15:40, 2年前 , 15F
無法預測
04/21 15:40, 15F
這個問題我覺得挺值得討論的 我認同你的觀點不過我覺得風險控管可以減少這個問題 就是到底該怎麼認定模型失效 我拿某個策略的績效來說明 https://imgur.com/JF7xsTE
交易商品是小台，操作單位是一口(1000點) 橘色虛線是真正開始交易的時間，之前都是回測 在橘色虛線之前的maxima drawdown是-330點左右 綠色虛線是我今年初放大操作部位的時間 我自己的習慣是發生超過歷史模擬1.5倍的maxima drawdown認定策略失效 就在放大部位後沒多久產生超過設定值的虧損，我就把這個策略停用了 但是這個策略還是幫我賺到了一口1600點的獲利
推
04/21 16:00, 2年前 , 16F
把自己的錢交給一個無法負責的機器人決定 噗
04/21 16:00, 16F
推
04/21 16:10, 2年前 , 17F
maximum drawdown 有嗎？
04/21 16:10, 17F
※ 編輯: sky22485816 (122.116.167.144 臺灣), 04/21/2023 16:32:40
推
04/21 18:15, 2年前 , 18F
推
04/21 18:15, 18F
推
04/21 18:17, 2年前 , 19F
雖然認同但覺得val 切不到1年有點太危險了吧
04/21 18:17, 19F
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04/21 18:18, 2年前 , 20F
2022年因為是train 所以不管怎麼看一定都是直上升
04/21 18:18, 20F
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04/21 18:18, 2年前 , 21F
2022年以前*
04/21 18:18, 21F
推
04/21 18:26, 2年前 , 22F
前輩們的程式交易都說要撐過一次多空循環 所以最好
04/21 18:26, 22F
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04/21 18:26, 2年前 , 23F
從2020開始測
04/21 18:26, 23F
我的val用TimeSeriesSplit分的，概念大概是第一個模型train2017~2018,用2018~2019調參 。取2019~2020的預測當回測結果，然後下一個模型用2017~2019訓練...中間省略，2020~20 21當回測結果。總體回測時間應該會超過兩年（看模型的內容），再把這些模型的回測結果 串起來，不講這些是因為有點太繁瑣了。在實際操作我還是會再用小部位試單幾個月。 ※ 編輯: sky22485816 (114.136.138.170 臺灣), 04/21/2023 18:40:38
推
04/21 18:54, 2年前 , 24F
推一個 用實單驗證
04/21 18:54, 24F
推
04/21 18:59, 2年前 , 25F
看起來這種練法還行啊 只是隨著時間增加成交量會增
04/21 18:59, 25F
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04/21 18:59, 2年前 , 26F
加因為錢越印越多 這部分可能要注意一下
04/21 18:59, 26F
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04/21 19:35, 2年前 , 27F
04/21 19:35, 27F
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04/21 23:25, 2年前 , 28F
你的val有forward,這可以用啊。不過太短，最好從
04/21 23:25, 28F
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04/21 23:26, 2年前 , 29F
1990開始。成交量也像上面說的作為因子不太好因為會
04/21 23:26, 29F
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04/21 23:26, 2年前 , 30F
越來越高。
04/21 23:26, 30F
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04/21 23:27, 2年前 , 31F
另外如果把停損加進去比如跌幾%停損最佳化還有得玩
04/21 23:27, 31F
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