[心得] 美股個股選擇權Put-Call Ratio整理網站

看板Stock (股票)作者 (zmcx16)時間8月前 (2023/09/30 20:26), 8月前編輯推噓26(2607)
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Blog完整文章: https://blog.zmcx16.moe/2023/09/put-call-ratio-norn-stockscreener.html 最近做了一個整理美股個股Put-Call Ratio (PCR)資料的網站, 來簡易評估市場是偏多還 是偏空。 分別計算以下兩種PCR: 1. Puts Open Interest / Calls Open Interest (未平倉量) 2. Puts Volume / Calls Volume (成交量) 至於這兩種PCR分別適用在什麼情境, 可以聽聽ChatGPT怎麼說XD https://i.imgur.com/WZfTFgE.png
個人覺得蠻有道理的, 未平倉合約量代表還沒行權, 所以還未行權的合約數作為到期前市 場偏向看多/看空是蠻合理的; 而交易量只有當天有效, 所以只能反應短期的市場走向也 合理。當然問歸問也不能全信(畢竟是生成式AI, 有時候會騙人XD), 還是要自行驗證才行 。 之後研究了下怎麼拿到PCR這個數據, 如果是大盤指數的話, 是有不少網站提供, 可是我 基本上不買大盤只投資股票, 只看大盤指數PCR對我的幫助也不大, 之後想了想沒轍, 還 是只能靠自己算了, 就決定寫個爬蟲上Yahoo財經抓所有個股的選擇權資料, 在自己計算 PCR, 做好的成果如下: 做好的網頁如下: https://norn-stockscreener.zmcx16.moe/options-pcr/ Github: https://github.com/zmcx16/Norn-StockScreener https://i.imgur.com/th0joQf.png
資料範圍是抓未來一年的所有合約的選擇權未平倉&成交量, 除了上面提到的PCR (OI) & PCR (Vol) 以及所有未平倉&成交量以外, 我特別想知道歷史的變化, 可是YAHOO財經能抓 到的只有當下的資料, 所以我沒辦法去比較今天的PCR跟過去的PCR的變化程度, 為了解決 這個問題, 就決定開始每天抓新的PCR資料前就把舊的備份下來, 靠著每天的data snapshot, 我就有辦法漸漸累積自己的資料庫, 也就能計算過去PCR的變化了。 目前表格上的PCR變化有week & month, 不過其實我資料目前只累積了一個多禮拜, 所以 那個month還是不準的, 要再等三個禮拜才是真的month data XD 這個變化主要是 (Latest PCR - N days ago PCR) / (N days ago PCR), 所以數值最高 可能幾百幾千% (代表PCR爆增, 偏空指數大幅上升), 最低則是-100% (代表最新的PCR = 0, 與其說偏多指數大幅增加, 不如說根本Put沒量了, 一般應該是成交量低的小型股比較 有可能)。 在來開始找幾檔個股看看資料吧, 首先如果我們想挑成交量大的公司的話, 可以挑Calls OI排序, 這樣就會依Call未平倉量大小來排序, 可以看到Tslas是第一名(不愧是人氣公司 ), 而我想關注的只有PCR差異過大的個股, 目前網站是設定成小於0.7為綠色, 大於1.0為 紅色, 0.7 - 1.0則為黑色, 用顏色簡單辨識多空, 因為PCR有OI也有Vol算法, 所以我只 想看兩個都是小於0.7的個股, 先看前三個有INTC, BABA, PLTR。 https://i.imgur.com/OTMGDbu.png
https://i.imgur.com/1W95sFF.png
https://i.imgur.com/H3sVK3j.png
看起來目前INTC & PLTR成多頭走勢, BABA則是看起來像在盤整。 再來看看PCR OI & Vol都是大於1.0的, 有NVDA, VALE, PBR: https://i.imgur.com/j4l9X19.png
https://i.imgur.com/oI0pJtu.png
https://i.imgur.com/VcaN95a.png
NVDA因為AI題材大漲後現在像盤整階段, VALE則是目前處在相對低檔盤整, PBR則是持續 上漲中, 看起來押注大漲後回檔 & 持續看空下跌的都有, 可是這三檔PCR OI只介於 1.0~1.2不是很顯著, 在看一檔PCR OI極高的AAL (2.7): https://i.imgur.com/0xyKsK1.png
看起來最近下跌得超厲害, 從PCR OI極高的比率看起來蠻合理的, 而且因為是未平倉量, 代表即使是目前跌成這樣, 還是有不少人持續看空AAL。 最後在分享圖表的功能, 因為我有針對每個交易日做snapshot備份資料, 所以也可以畫歷 史線圖, 以AAPL為例: https://i.imgur.com/sPUJ9Zh.png
因為目前資料只有一個多禮拜, 所以參考價值不大, 等未來資料豐富以後應該能作為更進 一步的投資分析用。 這次分享就差不多到這邊, 其實我對PCR這指標還不是很有想法, 還沒有想到一個系統化 使用這個指標的方式, 這部分就慢慢學習慢慢研究了, 共勉之! -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 123.194.201.118 (臺灣) ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Stock/M.1696076761.A.28D.html

09/30 20:36, 8月前 , 1F
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09/30 20:36, 8月前 , 2F
推 讚讚讚
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09/30 20:48, 8月前 , 3F
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09/30 20:56, 8月前 , 4F
可以關注的是P/C ratio 跟走勢的相關性。且不同市
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場有沒有不同
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推一個
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09/30 21:49, 8月前 , 7F
什麼是選擇權@@?看不懂捏>____<
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09/30 21:51, 8月前 , 8F
逼自己看一下好了@@
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09/30 21:55, 8月前 , 9F
怎麼還在用react16
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主要專業在後端, 前端是為了做side project土法煉鋼學的, 能滿足自己需求就好XD

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Tesla
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09/30 22:33, 8月前 , 11F
純推
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09/30 23:00, 8月前 , 12F
可以想看看 為什麼下跌莊家還敢賣put
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leaps call 無腦買
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react16沒關係啦,資料計算統計、也不是要複雜的UI
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嗯啊, 前端的技能樹太可怕了, 完全不想繼續點下去, 這水超深..., 夠做小project就滿 足了XD

09/30 23:16, 8月前 , 16F
推 辛苦了
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09/30 23:25, 8月前 , 17F
美股的數據整理網站還蠻多的 像是unusual whale, ch
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09/30 23:25, 8月前 , 18F
eddarflow, tradytics 不知道原po有沒有用過
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09/30 23:26, 8月前 , 19F
這些網站還有一些關係Twitter 帳號給跟單仔殺進殺出
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09/30 23:26, 8月前 , 20F
有時候還蠻準的
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會自己做整理網站就是網站太多, 要一直追得花大把時間, 想說乾脆自己把十幾個網站的 資料整理起來, 自己只要看一個網站就好, 雖然得花不少功夫整合跟維護, 不過之後可以 節省不少研究&追蹤的時間。

10/01 00:05, 8月前 , 21F
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※ 編輯: zmcx16 (114.136.164.190 臺灣), 10/01/2023 06:19:58 ※ 編輯: zmcx16 (114.136.164.190 臺灣), 10/01/2023 06:23:31

10/01 07:17, 8月前 , 22F
推收集資料與分析
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10/01 07:24, 8月前 , 23F
高手推
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10/01 07:47, 8月前 , 24F
推認真
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10/01 09:40, 8月前 , 25F
推 股板需要這種文章
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10/01 10:40, 8月前 , 26F
厲害
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10/01 10:47, 8月前 , 27F
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10/01 12:57, 8月前 , 28F
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10/01 14:02, 8月前 , 29F
推 這個也是我想作的事
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10/01 17:16, 8月前 , 30F
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10/01 19:24, 8月前 , 31F
https://thetagang.com/ 我都直接看高勝率者都玩啥
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10/01 19:26, 8月前 , 32F
市場多空較勁時最累 直接投遠期leaps call最快
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10/02 22:57, 8月前 , 33F
推推推 股板怪傑之一 哈
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文章代碼(AID): #1b61FPAD (Stock)
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