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Re: [標的] 00713元大高息低波刀口舔血多

看板Stock (股票)作者 (一貓人我的超人)時間3月前 (2024/06/09 05:32), 3月前編輯推噓9(10推 1噓 9→)
留言20則, 9人參與, 3月前最新討論串7/26 (看更多)
動態槓桿雙買策略探討 https://i.imgur.com/XUdgHn7.jpeg
七月我將採用動態槓桿策略來因應劇烈波動。 每當大漲，趨勢將會面臨一個高度不確定的狀態，下一週結算不是突破平台而展開連續上 漲，要不就是劇烈下跌修正盤整震盪。 因此，如果面對第一個觸及平台上緣的大漲，突破平台前高，當天大盤收盤後，期貨收盤 前，可以買進一半口數的點位週結賣權。 由於大漲會讓賣權嚴重折價，會可以用很低的成本買入一個保障。 以06/07為例。 （應該0606更好但我手邊沒數據） 當天大盤收21858，雙買價格。 https://i.imgur.com/ekIscV9.jpeg
假設我有50口21500六月結買權。 買入25口21850六月W2賣權。 下星期週結算： 情境一，突破向上： 損失145000，得到明確漲勢的情報。這等同於支付了保險費。 情境二，向下盤整： 壓低結算到21200，平倉賣權獲利667500。這些錢用來在結算後買入21800買權等反彈。由 於接近結算日，買七月讓反彈時間發酵。 https://i.imgur.com/o0nERGn.jpeg
這只有在情勢不確定的大漲新高當天適合，情報確定後就不必特別支付這筆保險費。 我將在七月實驗這樣的策略是否奏效。 -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 101.10.0.95 (臺灣) ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Stock/M.1717882321.A.201.html ※ 編輯: onekoni (101.10.0.95 臺灣), 06/09/2024 05:33:58 ※ 編輯: onekoni (101.10.0.95 臺灣), 06/09/2024 05:35:24 ※ 編輯: onekoni (101.10.0.95 臺灣), 06/09/2024 06:11:40
推
06/09 06:35, 3月前 , 1F
再推
06/09 06:35, 1F
推
06/09 07:43, 3月前 , 2F
25口P是放到結算嗎，明確漲勢的話應該能先平倉
06/09 07:43, 2F
我覺得放到結算前還好，多幾天保護期，至少漲三天再平。 消息比錢更值錢，不計較小額支出，當成必要開銷比較不會出意外。 ※ 編輯: onekoni (101.10.0.95 臺灣), 06/09/2024 07:56:43
噓
06/09 08:25, 3月前 , 3F
你正在貪高報酬開始合理化你正在賭
06/09 08:25, 3F
因為我是： https://i.imgur.com/5wWasiq.jpeg
我還以為股票就是在風險平衡報酬最大化？ 覺得怕怕的，你可以： https://i.imgur.com/VwFuWHF.jpeg
要更穩定的話： https://i.imgur.com/iQanfG8.jpeg
如果連美債都不能忍受風險推薦定存 https://i.imgur.com/CA2d1nh.jpeg
你覺得選擇權風險很大，但其實不過是100倍槓桿的0050罷了，只是波動大，要想辦法處 理耗損問題。並沒有什麼不一樣的地方。
推
06/09 08:27, 3月前 , 4F
選擇權不太懂，請問期貨也能有相對概念嗎
06/09 08:27, 4F
期貨不熟，要請教別人。 ※ 編輯: onekoni (101.10.0.95 臺灣), 06/09/2024 08:39:56 ※ 編輯: onekoni (101.10.0.95 臺灣), 06/09/2024 08:40:11 推 goodapple807: 請問會有停損點位還是繼續轉倉呢？ 06/09 09:11 沒辦法跟你明確說原則，只能臨機應變，像這個月我就在開出怪數據後逃課到七月點位。 不打沒把握的仗，如果沒有十足的信心以及任何情況都能應付的策略，如果大漲要怎樣， 如果大跌要怎樣，擬定好幾套劇本，沒有這個劇本不如撤退到等比例的遠月，靜待時機。 ※ 編輯: onekoni (101.10.0.95 臺灣), 06/09/2024 09:19:46
推
06/09 09:19, 3月前 , 5F
請問波動很小的月造成時間價值一直流逝，有什麼好
06/09 09:19, 5F
→
06/09 09:19, 3月前 , 6F
對策嗎
06/09 09:19, 6F
不要在無波時期用選擇權策略。 這個策略適合現在猛爆成長與市場懷疑與貪婪擺盪的主升段。 ※ 編輯: onekoni (101.10.0.95 臺灣), 06/09/2024 09:22:20
→
06/09 09:47, 3月前 , 7F
看不懂選擇權在做啥==
06/09 09:47, 7F
推
06/09 10:00, 3月前 , 8F
我最近看教學影片才發現Delta跟Theta值應用，感謝
06/09 10:00, 8F
→
06/09 10:00, 3月前 , 9F
分享。
06/09 10:00, 9F
→
06/09 10:03, 3月前 , 10F
目前就看one大的操作跟影片學習
06/09 10:03, 10F
歡迎多交流想法 我也是邊實驗邊整理架構 ※ 編輯: onekoni (36.224.0.158 臺灣), 06/09/2024 10:04:46
推
06/09 10:04, 3月前 , 11F
波動很小可以改賣P策略
06/09 10:04, 11F
→
06/09 10:05, 3月前 , 12F
我目前也是參考ONE大點位，用賣方價差單撈一點
06/09 10:05, 12F
賣權太深奧，風險大到不知道怎麼管理。我還參不透。 ※ 編輯: onekoni (36.224.0.158 臺灣), 06/09/2024 10:06:58
→
06/09 10:07, 3月前 , 13F
不過目前台指波動超大，每日都百點振福
06/09 10:07, 13F
→
06/09 10:07, 3月前 , 14F
你只要能抓到50點趨勢，買方一口就能賺30點以上
06/09 10:07, 14F
推
06/09 10:14, 3月前 , 15F
買方看大漲，賣方看不跌，兩者風險應該差不多
06/09 10:14, 15F
買方很賺。 支付一半預期市場報酬的利息，獲得100倍的槓桿。只要精確定價，甚至有時候買到折價 ，風險低報酬高，是最便宜的開槓桿方式。 賣方則是收取微薄的利息，卻承擔100倍槓桿風險，獲利有限的情況下很難把風險對沖完 。
推
06/09 10:35, 3月前 , 16F
但賣方能先拉價外幾百點緩衝，除非暴跌千點以上
06/09 10:35, 16F
我思考一下
→
06/09 10:35, 3月前 , 17F
祝賺錢 爽爽
06/09 10:35, 17F
推
06/09 12:44, 3月前 , 18F
情境二的賣出賣權是指賣掉手上部位的賣權嗎？
06/09 12:44, 18F
→
06/09 12:44, 3月前 , 19F
說的話要不要寫平倉比較不會搞混
06/09 12:44, 19F
嗯好，晚點放新圖
推
06/09 15:28, 3月前 , 20F
one大回應賭博一論真是直接了當XDDD
06/09 15:28, 20F
我覺得槓桿投資就是賭博的論點有點自相矛盾，如果不想承擔風險，那應該只選擇日結工 資來生活，因為連拿月薪也是老闆在開槓桿投資你。現代經濟八成建立在信用經濟（槓桿 ）上面，只有很少一部分的末端仍保持一手交錢一手交貨的現金買賣上。 ※ 編輯: onekoni (49.216.133.205 臺灣), 06/10/2024 01:36:48 ※ 編輯: onekoni (49.216.133.205 臺灣), 06/10/2024 01:37:56 ※ 編輯: onekoni (49.216.133.205 臺灣), 06/10/2024 01:38:44 ※ 編輯: onekoni (49.216.133.205 臺灣), 06/10/2024 18:57:08
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