Re: [心得] 牛市中的市場報酬與時間因素
只有針對推文對於正2的部分 做個簡單分析
正2不是兩倍曝險 正2是日內正2
假設完美追蹤 用最快速度跌40%
100元 大盤 正2
跌10%
大盤 100*0.9=90 正2 100*0.8=80
再跌10%
大盤 90*0.9=81 正2 80*0.8=64
再跌10%
大盤 81*0.9=72.9 正2 64*0.8=51.2
再跌10%
72.9*0.9=65.61 正2 51.2*0.8=40.69
接下來只要再跌9%
65.61*0.91=59.7051 此時正2 40.69*0.82=33.36
完成跌40%的任務 正2只跌了67%
並不會發生大盤跌40% 正2跌80%的狀況
要對正2有正確的認識 他是日內正2
從上一次的大盤最大崩跌25% 正2大約跌45%也可以獲得証實
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另外資產有配置的情況
100%正2
50%713 50%正2
https://tool.yp-finance.com/twportfolio/405e996f-087a-4ffe-8bc8-b56ac27787c9
100萬買在上一波高點 2022/1/1開始計算
純正2 最大跌幅45% 到今天績效 72%
50%713+50%正2 25% 69%
到今天兩個的績效會差不多
資產配置可以降低波動度
這可以讓你的投資組合績效差異標準差降低
波動度很大表示購入的績效會差異很大
正2的缺點就是這個 所以純正2夏普值非常低
套牢時間會非常的長
2023/6/1 殘值
正2 89萬 (-11萬)
50%+50% 組合 102萬(+2萬)
大盤 95萬(-5萬)
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這代表什麼? 兩個不完全正相關的資產
透過配置可以減少波動度 增加報酬
這就是資產配置
人只能賺到認知範圍內的錢
擴大認知才能賺到更多的錢
不管你是哪一組
我都推薦不同類型的資產進行配置
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00692+006208+006203 不算資產配置
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※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 125.229.12.168 (臺灣)
※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Stock/M.1721754249.A.029.html
※ 編輯: newukyo (125.229.12.168 臺灣), 07/24/2024 01:06:20
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如果你資產超過500萬
而且只持有正2沒有其他股票或是ETF 我真的佩服你
※ 編輯: newukyo (125.229.12.168 臺灣), 07/24/2024 01:07:39
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https://tool.yp-finance.com/twportfolio/ce1e6223-e71f-4ef6-bb06-1a503119651f
從歷史高點來看(我抓錯時間,下面有補正2出生以後的)
0050 0.58
00631L 0.54
大盤 0.64
從正2出生來看
https://tool.yp-finance.com/twportfolio/779f8dde-3f21-4e7d-84e2-6ce6f432cd58
00631L 0.87
0050 0.81
大盤 0.86
確實正2最高
※ 編輯: newukyo (125.229.12.168 臺灣), 07/24/2024 01:12:14
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※ 編輯: newukyo (125.229.12.168 臺灣), 07/24/2024 01:25:38
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※ 編輯: newukyo (125.229.12.168 臺灣), 07/24/2024 01:30:35
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內文有更新了
連結也有補從出生到現在囉!
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※ 編輯: newukyo (125.229.12.168 臺灣), 07/24/2024 01:34:32
噓
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我是回應上一篇 跌40% 正2跌80%
我的論點沒有提到正2怕什麼吧?
※ 編輯: newukyo (125.229.12.168 臺灣), 07/24/2024 01:43:20
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沒有問題,好奇而已,你真棒
可以順便問一下EVIL 請問您有開質押類的槓桿?
※ 編輯: newukyo (125.229.12.168 臺灣), 07/24/2024 02:11:10
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有還有英美股
不過要收費
台股不用
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這是真的 之前2022那一段 時間不長
但是對於我自己來說 美股的部分真的不想看 也不想去平衡
台股部分反而簡單只買正2一路一直加碼
直到開啟質押反而不再單一購入正2改以配置為主
一部分原因是為了確認維持率
推
07/24 10:09,
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※ 編輯: newukyo (125.229.12.168 臺灣), 07/24/2024 11:11:51
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搭配不是完全相關的資產 都可能
想要多一點股票 可以用短債 10%-20%也可以
正2因為波動性很大 績效差異很大
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07/24 19:25,
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※ 編輯: newukyo (125.229.12.168 臺灣), 07/24/2024 20:46:12
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