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[心得] 程式交易：窄幅震蕩策略

看板Stock (股票)作者 (歐吉桑留學生)時間4天前 (2024/09/13 14:15), 4天前編輯推噓28(28推 0噓 39→)
留言67則, 22人參與, 3天前最新討論串1/1
《策略核心》 一般行情的走勢總是趨勢裡有震蕩、震蕩裡走出行情 站在事後來看，永遠都能神預測在發動趨勢的初期抓住趨勢 但站在事前來看，行情可能盤了好幾個星期，當你發現行情發動的時候其實就快結束了 因此在設計程式交易時，就該至少同時融合趨勢交易和震蕩交易兩種策略並盤中自動轉換 1.判斷判斷震蕩或行情 趨勢雖然比較好賺，但窄幅震蕩時也不能離場 今天期指開盤就沒氣了，9點現貨已開盤，累計成交量/月均成交量 剩下62% 盤中一直在50%左右波段，今天大概是150點內的窄幅震蕩 https://i.imgur.com/14LVLU0.png
2.進場選時策略 要在窄幅震蕩盤裡喝口湯，就該： (1)盡量拉低成本 例如做多時，在high-low末端 1/4才進場。做空時在3/4才進場 https://i.imgur.com/5w4pOhd.png
(2)等待單邊力竭 進場時點根據逐筆成交的內外盤成交計算單邊力竭時點 既然是沒量窄幅震蕩，單邊力竭後反轉的機率就越大 例如往下跌的時候，主動賣出（內盤成交）沒氣了再進場做多 https://imgur.com/JFAEIL5
3.出場選時策略 窄幅震蕩切勿久戰 做對了別撐，越靠近 近高/近低壓力越大。 做錯了只要不是放量走趨勢那還有機會回血 一般會訂個時間門檻：例如一個小時內、兩個小時內的止盈止損點 唯一的例外：遇上走行情或是內外盤成交比是放量順向 https://i.imgur.com/6vNAu9O.png
<總結> 程式交易只是工具層而言，主要靠的還是策略核心 既然是工具層，就不該是策略核心的限制 例如判斷趨勢、震蕩是否有其他更好用的指標？ 震蕩行情下，是不是有K線、網格以外的工具？ 做錯了是否能夠回查策略是哪邊能改進？ -- https://youtu.be/O3u8z1RR4f4
-- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 49.216.164.106 (臺灣) ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Stock/M.1726208109.A.234.html
推
09/13 14:16, 4天前 , 1F
道理我都懂
09/13 14:16, 1F
推
09/13 14:21, 4天前 , 2F
用了一次AI程式下單 他幫我全買台積電 就把自己刪了
09/13 14:21, 2F
→
09/13 14:21, 4天前 , 3F
留下一個文字檔 台積電無腦多(X
09/13 14:21, 3F
推
09/13 14:22, 4天前 , 4F
09/13 14:22, 4F
推
09/13 14:23, 4天前 , 5F
這套投入實戰多久了呢
09/13 14:23, 5F
其實策略是一直改的，第一次是在程式交易軟體上寫策略 大概是5 6年前 後來全部自己寫 這套是先在加密貨幣市場上寫的，後來搬到台指期，也是一直調整
推
09/13 14:25, 4天前 , 6F
如果超跌怎麼處理 認錯還是死扛
09/13 14:25, 6F
今天這個窄幅震蕩策略是被 11(號策略)震蕩持倉1小時 30點獲利 止盈出場策略踢出去。 也就是前面還有 10套止盈出場策略在擋。另外止損策略大概 5套 我總共有20套出場策略， 這也就是前面說的。如果出場做錯了（賺少了、賠多了） 是能知道20個策略哪個錯了 ※ 編輯: liton (49.216.164.106 臺灣), 09/13/2024 14:33:46
推
09/13 14:36, 4天前 , 7F
超跌當然認錯啊，哪個程式交易行會凹單的
09/13 14:36, 7F
→
09/13 14:36, 4天前 , 8F
只有低能人類會凹單而已
09/13 14:36, 8F
推
09/13 14:37, 4天前 , 9F
以為是選擇權
09/13 14:37, 9F
→
09/13 14:39, 4天前 , 10F
不是 策略可以寫成凹單啊
09/13 14:39, 10F
出場策略其實是策略最細的一部分 凹單的前提是我看的到信號 而不是憑運氣 舉個例子，例如窄幅震蕩止損是50點，限價10點也就是40點虧損 結果在虧損45點的時候忽然 外盤/內盤拉到 1.5。那麼程式會撤單凹一把
推
09/13 14:40, 4天前 , 11F
把程式寫成觸價都會簡訊通知1分鐘時間同意或拒絕（?
09/13 14:40, 11F
→
09/13 14:41, 4天前 , 12F
不只可以凹單還很刺激
09/13 14:41, 12F
程式全自動交易 只發信息"告知"，程式交易不需要我同意 殺起來的時候1分鐘可以100點
推
09/13 14:41, 4天前 , 13F
如何推估是150點震盪?
09/13 14:41, 13F
我是憑前幾天創最小振幅判斷的 對全自動程式交易來說，振幅只是拿來算下單的安全邊際的。
推
09/13 14:42, 4天前 , 14F
夏普率多少
09/13 14:42, 14F
沒在算那種東西 就算要算指標，也是算sortino ratio ※ 編輯: liton (49.216.164.106 臺灣), 09/13/2024 14:56:59
推
09/13 15:00, 4天前 , 15F
我是想問150點也是程式算,還是也是需要人為介入猜測
09/13 15:00, 15F
推
09/13 15:09, 4天前 , 16F
很棒的分析
09/13 15:09, 16F
→
09/13 15:09, 4天前 , 17F
市場唯一不知道就是何時窄幅震盪結束
09/13 15:09, 17F
推
09/13 15:12, 4天前 , 18F
想法不錯 但是盲點就是 會賺的不會po上來
09/13 15:12, 18F
→
09/13 15:12, 4天前 , 19F
會po上來的就是 大概就是這樣 哥兒~~~~
09/13 15:12, 19F
推
09/13 15:14, 4天前 , 20F
笑爛~~ 自己來都賺
09/13 15:14, 20F
推
09/13 15:21, 4天前 , 21F
哈欠
09/13 15:21, 21F
推
09/13 15:26, 4天前 , 22F
問個問題，看起來這套系統/策略其實是你主觀思維的
09/13 15:26, 22F
→
09/13 15:27, 4天前 , 23F
延伸，那麼你怎麼tuning 這些交易參數?
09/13 15:27, 23F
→
09/13 15:38, 4天前 , 24F
想請問樓上一下，你認為主觀跟程式交易的區別在哪?
09/13 15:38, 24F
→
09/13 15:38, 4天前 , 25F
程式交易如何tunning?如何避免overfitting?
09/13 15:38, 25F
推
09/13 15:50, 4天前 , 26F
我自己會把程式交易分兩類，一種偏向作者交易思維
09/13 15:50, 26F
推
09/13 15:54, 4天前 , 27F
另一種是從數據的統計分布或特性為基礎上開發出來的
09/13 15:54, 27F
→
09/13 15:55, 4天前 , 28F
避免過擬合的方法很多，但這事情是無法保證的
09/13 15:55, 28F
→
09/13 15:57, 4天前 , 29F
不是這麼分的，策略的發想一定是主觀發起，數百個
09/13 15:57, 29F
→
09/13 15:57, 4天前 , 30F
技術指標能組出數百萬、上千萬個策略。程式交易是
09/13 15:57, 30F
→
09/13 15:57, 4天前 , 31F
全程沒有主觀因子。
09/13 15:57, 31F
→
09/13 15:59, 4天前 , 32F
賺爛了
09/13 15:59, 32F
→
09/13 16:00, 4天前 , 33F
另一種分法是Quant跟Algo，量化是以數值為參考有加
09/13 16:00, 33F
→
09/13 16:00, 4天前 , 34F
入部分主觀，algo是全程都是程式
09/13 16:00, 34F
推
09/13 16:00, 4天前 , 35F
賺爛了
09/13 16:00, 35F
推
09/13 16:01, 4天前 , 36F
給原po推 這些都是DIY程式交易的人會遇到的問題
09/13 16:01, 36F
推
09/13 16:02, 4天前 , 37F
我覺得我們對於主觀這個詞的定義有點對不上，不過沒
09/13 16:02, 37F
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09/13 16:02, 4天前 , 38F
統計不是程式交易的必要條件，例如搬磚或是造市策
09/13 16:02, 38F
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09/13 16:02, 4天前 , 39F
略，不需要歷史統計。統計套利只是程式交易的一支
09/13 16:02, 39F
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09/13 16:03, 4天前 , 40F
什麼關係，我只是好奇因為這些參數在圖片中是寫死的
09/13 16:03, 40F
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09/13 16:03, 4天前 , 41F
但是這些參數你應該是有tuning過的
09/13 16:03, 41F
→
09/13 16:04, 4天前 , 42F
我也不是指統計套利，應該是說你對數據的分布情況
09/13 16:04, 42F
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09/13 16:05, 4天前 , 43F
舉個例子來說，回測均線最佳化best para參數是7個
09/13 16:05, 43F
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09/13 16:05, 4天前 , 44F
交易日，你會選7天?10天?5天?你得考慮到交易習慣
09/13 16:05, 44F
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09/13 16:05, 4天前 , 45F
有所了解，就算是寫rule base也會有幫助
09/13 16:05, 45F
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09/13 16:06, 4天前 , 46F
我自己的習慣是會對參數做強健性分析
09/13 16:06, 46F
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09/13 16:08, 4天前 , 47F
建議樓上您看看文中的影片，您的問題有專門解答
09/13 16:08, 47F
推
09/13 16:17, 4天前 , 48F
上面提到量化交易跟演算法交易 可以說的更清楚
09/13 16:17, 48F
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09/13 16:18, 4天前 , 49F
演算法交易就是更早普及的程式交易 重點在自動下單
09/13 16:18, 49F
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09/13 16:18, 4天前 , 50F
演算法交易或程式交易只是用詞不同
09/13 16:18, 50F
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09/13 16:19, 4天前 , 51F
演算法交易這樣的說法好像是專業法人比較愛用
09/13 16:19, 51F
推
09/13 16:20, 4天前 , 52F
我看完了，不過我蠻驚訝的是原來沒有做Backtest
09/13 16:20, 52F
→
09/13 16:20, 4天前 , 53F
但也如影片中所說的內容一樣 我理解你的取捨
09/13 16:20, 53F
推
09/13 16:21, 4天前 , 54F
量化交易重點在要有特定的量化模型 很適合學者
09/13 16:21, 54F
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09/13 16:22, 4天前 , 55F
只是到了後期被濫用 連傳統的技術指標也說量化
09/13 16:22, 55F
→
09/13 16:24, 4天前 , 56F
財務工程選擇權定價的人 最適合說量化交易
09/13 16:24, 56F
推
09/13 16:27, 4天前 , 57F
個人對於主觀交易的看法是 缺乏客觀量化依據的交易
09/13 16:27, 57F
→
09/13 16:29, 4天前 , 58F
我寫的程式都是這樣運算 都會有抄底進場訊號
09/13 16:29, 58F
→
09/13 16:29, 4天前 , 59F
可是我對於台積電的抄底訊號 信心異常強大
09/13 16:29, 59F
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09/13 16:30, 4天前 , 60F
這是因為我主觀認為台積電產業面基本面很強
09/13 16:30, 60F
→
09/13 16:31, 4天前 , 61F
反觀其他鋼鐵 塑化 航運也會跑出客觀抄底訊號
09/13 16:31, 61F
→
09/13 16:31, 4天前 , 62F
但我就主觀認為那些產業面不強 沒有信心
09/13 16:31, 62F
推
09/14 00:41, 4天前 , 63F
推推 不過美股的走勢專洗這種理論的停損停利單
09/14 00:41, 63F
推
09/14 00:44, 4天前 , 64F
支撐被賣破是常有的事 但是連續買盤很容易再拉高股
09/14 00:44, 64F
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09/14 00:45, 4天前 , 65F
價的 所以應該要在上升趨勢股票 搭配量低檔買入的
09/14 00:45, 65F
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09/14 00:47, 4天前 , 66F
策略最重要 可以看看這幾天的AVGO和NVDA
09/14 00:47, 66F
推
09/14 22:05, 3天前 , 67F
沒做考古題的程式只能祝福
09/14 22:05, 67F
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