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Re: [請益] 想用期貨 取代 指數型ETF

看板Stock (股票)作者 (007)時間1天前 (2025/04/15 00:20), 1天前編輯推噓18(18推 0噓 23→)
留言41則, 17人參與, 5小時前最新討論串1/1
※ 引述《bear3 (熊三哥)》之銘言： : 小弟一直都有投資 S&P 500 ETF VOO : 近期發現台灣期貨交易所有個 SPF 美國標普500期貨 : 美國標普500期貨指數乘上新臺幣200元 : 也就是說現在S&P500 5450 點的話 : 不開槓桿一口要 5450*200 = 109萬台幣 : 這產品覺得好像不錯? : 主要是沒有匯率問題，不用管台幣、美金之間的匯損問題，只要管指數漲跌就好 : 然後也沒有股票股利，這我最愛，直接內建股利再投入 (DRIP) : 只不過操作期貨就要每月定期轉倉就這點麻煩些 : 但由於沒操作期貨，想問看看 : 假如放滿期貨保證金不開槓桿的話，這種指數期貨有可能會遇到突然間爆倉嗎? : 看過石油期貨跌到負數過 : 所以不確定這樣子操作拿期貨來追蹤指數不開槓桿 : 來取代指數型 ETF 會不會有風險 : 謝謝 你如果要這樣搞 不開槓桿 你應該用30%當保證金 去海期建一個投資組合50%標普500指期貨，25%十年債期貨，25%黃金期貨 ，一年轉倉四次，每年再平衡一次，之後70%的錢拿去買shv超短債套利每年可以多3%報酬，平均年化11% 上面的投資組合回測一百年，你一輩子都碰不到回檔超過30%的時候。 前提是不要開槓 ----- Sent from JPTT on my Xiaomi 22031116BG. -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 101.138.58.51 (臺灣) ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Stock/M.1744647621.A.372.html ※ 編輯: ak472521569 (101.138.58.51 臺灣), 04/15/2025 00:21:56
推
04/15 00:21, 1天前 , 1F
咦
04/15 00:21, 1F
※ 編輯: ak472521569 (101.138.58.51 臺灣), 04/15/2025 00:23:34
→
04/15 00:33, 1天前 , 2F
不意外，自從一篇炫耀文之後，就預期開始有這種文出
04/15 00:33, 2F
→
04/15 00:33, 1天前 , 3F
現
04/15 00:33, 3F
推
04/15 01:00, 1天前 , 4F
這文蠻營養的吧
04/15 01:00, 4F
推
04/15 01:08, 1天前 , 5F
推
04/15 01:08, 5F
推
04/15 02:20, 1天前 , 6F
超帥 重點是不能槓
04/15 02:20, 6F
推
04/15 02:26, 1天前 , 7F
不懂上一篇推文為什麼會覺得會爆倉
04/15 02:26, 7F
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04/15 02:26, 1天前 , 8F
放滿保證金要爆倉大概要台灣被炸飛吧
04/15 02:26, 8F
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04/15 02:26, 1天前 , 9F
但是要買海外商品還是買海期吧
04/15 02:26, 9F
推
04/15 02:30, 1天前 , 10F
海期也不用特別開海外期貨商帳戶 台灣期貨帳戶就可
04/15 02:30, 10F
→
04/15 02:30, 1天前 , 11F
以下海期了
04/15 02:30, 11F
推
04/15 02:30, 1天前 , 12F
還行啊 幹嘛噓
04/15 02:30, 12F
推
04/15 03:16, 1天前 , 13F
川普4/2那天講完話 要去放空台積電期貨 根本來不及
04/15 03:16, 13F
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04/15 03:16, 1天前 , 14F
直接跌停板了
04/15 03:16, 14F
→
04/15 03:17, 1天前 , 15F
比手速的
04/15 03:17, 15F
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04/15 03:18, 1天前 , 16F
瞬間從大漲 垂直下跌跌停板 空不到
04/15 03:18, 16F
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04/15 03:18, 1天前 , 17F
反應時間只有1秒
04/15 03:18, 17F
※ 編輯: ak472521569 (36.233.157.146 臺灣), 04/15/2025 03:22:18
推
04/15 03:24, 1天前 , 18F
你知道買海外期貨通常會有借貸成本目前約5%嗎？
04/15 03:24, 18F
推
04/15 05:20, 1天前 , 19F
我海期買了十幾年，怎麼不知道還有個借貸成本？海期
04/15 05:20, 19F
→
04/15 05:20, 1天前 , 20F
交易不就付手續費而已
04/15 05:20, 20F
推
04/15 05:39, 1天前 , 21F
你搜尋一下（SOFR），海外期貨的成本約4.35～4.39%
04/15 05:39, 21F
→
04/15 05:51, 1天前 , 22F
那是法人成本…
04/15 05:51, 22F
推
04/15 06:09, 1天前 , 23F
那是法人成本，但是會轉嫁給自然人，所以我一開始才
04/15 06:09, 23F
→
04/15 06:09, 1天前 , 24F
說利率5%
04/15 06:09, 24F
推
04/15 06:13, 1天前 , 25F
不然如果沒有成本的話，20萬美金當保證金。開20萬槓
04/15 06:13, 25F
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04/15 06:13, 1天前 , 26F
桿買標普500期，再開20萬槓桿買美國公債，然後扣除
04/15 06:13, 26F
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04/15 06:13, 1天前 , 27F
保證金的部分在ib 帳戶有高利活存利率約4%。你的期
04/15 06:13, 27F
推
04/15 06:23, 1天前 , 28F
望值接近20%，人人都變巴菲特
04/15 06:23, 28F
→
04/15 07:56, 23小時前 , 29F
期貨本身就是開槓 何來不能開槓 如要放足保證金那買
04/15 07:56, 29F
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04/15 07:56, 23小時前 , 30F
現股就好不是？
04/15 07:56, 30F
推
04/15 08:05, 23小時前 , 31F
你的30%就是開槓桿
04/15 08:05, 31F
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04/15 08:05, 23小時前 , 32F
然後最近回檔就超過30%了…
04/15 08:05, 32F
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04/15 08:26, 23小時前 , 33F
回測仔的盲點就是認為未來一定會照歷史軌跡來走 這
04/15 08:26, 33F
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04/15 08:26, 23小時前 , 34F
本身就是很大的偏誤 基金經理人換人 操作失誤等等都
04/15 08:26, 34F
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04/15 08:26, 23小時前 , 35F
會造成偏離
04/15 08:26, 35F
推
04/15 08:28, 23小時前 , 36F
勇者~!!
04/15 08:28, 36F
→
04/15 08:56, 22小時前 , 37F
借貸成本就是 正價差 會反映美元現金利率
04/15 08:56, 37F
推
04/15 09:02, 22小時前 , 38F
買超短債可以多少補回正價差損失吧
04/15 09:02, 38F
→
04/15 09:04, 22小時前 , 39F
買超短債補就是不開槓桿了。然後就有匯率風險了
04/15 09:04, 39F
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04/15 09:05, 22小時前 , 40F
那實質跟直接買標普500ETF差不多
04/15 09:05, 40F
推
04/16 02:31, 5小時前 , 41F
推樓上神獸
04/16 02:31, 41F
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