Re: [問題] 操作獲利的試算，這樣對嗎？

看板Trading (金融交易)作者sfp (Fru:z)時間20年前 (2005/06/16 18:15)推噓0(0推 0噓 0→)

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※ 引述《iwdkloud (ii)》之銘言： : 此點在小弟的規劃裡頭，每個交易週期起始點的可用資金，能操作多少部位， : 至少必需考量風險控管： : 每單一操作部位（設計上不會是一個裸部位，沒那個膽子，應該說是經過 : 避險的複合部位）所需要的資金，會是原始保證金乘下某一倍數。如何找到這個倍數前面的文章似乎有講的樣子 : 以小弟行外人的說法，五十萬能做多少口小台指期貨搭配台選權的組合， : 算下來可能依能接受的風險不同，可能會是六單位到十單位這樣子。 : 記得看過某書裡頭的例子，某 Trader A自認其交易系統平均而言賺賠比例尚稱 : 可接受，比方說一半勝率。但 A 發現他累積數十次成功交易賺的錢，會在交易 : 部位數量逐漸提升（因為賺到錢，資金變多了）之後，幾次停損就全吐回去。這種事情常發生啊哈哈我也遇過不少次說 : 即使先不討論停損的執行力，A 的問題還牽涉停損的緊密度與系統外的風險（ : 比方說大幅跳空），總之部位量一大，應該另一層次的問題會冒出來。量大是有量大的考慮通常短線受到的限制比較多時間越短你越難建立好大部位操作週期長的話相對而言就比較容易 : : 第二一年一倍這樣的獲利率不是不可能但大概就是極限了 : : 如果你是系統交易者的話要找到能達到這樣的目標的系統你要花不少心力 : 嘿..更別說就算我找到了，也很有可能死在執行面上... 有這樣的覺悟很好啊 : 其實我原先的想法，是參考人家做無腦退休規劃的時候，假定你退休時需要多 : 少錢維持特定生活水準，倒算回去推算出退休前十年二十年，不同的投資報酬 : 率而言，你需要投入多少退休準備金這樣。 : : 第三高報酬率的另一面往往是很大的 drawdown : : 這樣的系統若 drawdown 超過 80% : : 你在心理上能承受嗎? : 真正想請教的是這邊...請問 drawdown 是指什麼呢...抱歉外行人很沒概念 >_< drawdown的意思是說有輸有贏的過程之中你目前的資金水位和歷史最大資金水位之間的差 : : trading 是由許多環節環環相扣組合而成的 : : 不過你似乎有意跳過某些環節? : 嗯嗯..總覺得先有個目標當作參考，執行面只能靠 day by day 去練習~ : 總之非常感謝您的回覆！一起切磋切磋 -- 這個世界多美麗 -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc) ◆ From: 219.84.11.74