Re: [閒聊] 當沖系統

看板Trading (金融交易)作者bikeman (bikeman)時間17年前 (2008/04/07 14:10)推噓3(3推 0噓 0→)

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我覺得你的一年賺十萬, 應該還有很大的提升空間 100000/200=500 一年賺五佰點, 不太夠喔我現在也是想自己做一個評估系統想從過往的歷史中, 找出獲利能力比較高的Model 我用的也是期交所的台指上個月我模擬出來的數據如下: 年度手續費/稅交易口數總獲利點數獲利平均點數淨獲利(NT) -------------------------------------------------------------- 2001 64,643 67 1,293 19.44 194,462.70 2002 69,588 70 -53 -0.76 -80,221.65 2003 51,883 52 1,407 27.06 229,585.40 2004 46,958 43 826 19.21 118,251.50 2005 37,362 34 591 17.38 80,863.24 2006 38,989 34 1,508 45.01 262,037.00 -------------------------------------------------------------- 小計 309,422 299 5,572 18.64 804,978.19 這些都是Offline所做出來的模擬數據再考慮到Online後的滑價問題一定還要再打個折扣一口大台, 六年賺80萬這個成績我自己都不滿意我寫了一封email給一位不認識的網友他現在也自己搞了一套系統而且他的系統跟券商有合作Online使用跟據他的轉述一口大台到底一年要賺多少錢才算是合格的系統他說券商有這方面的研究一般來說不計手續費成本, 一年一口大概可以賺3600點左右折成台幣大概是 60萬到80萬都算合理我聽了以後挫折感很重最近猛改程式考慮允許加碼一口單前幾天的結果如下: 年度手續費/稅交易口數總獲利點數獲利平均點數淨獲利(NT) -------------------------------------------------------------- 2001 29,729 30 4,107 136.9 792,711 2002 28,312 28 1,335 47.7 238,598 2003 42,089 42 808 19.5 119,101 2004 32,316 29 38 1.3 -24,696 2005 30,409 28 874 31.8 144,983 2006 32,035 27 3,012 111.6 569,213 -------------------------------------------------------------- 小計 194,889 183 10,174 55.6 1,839,911 距離理想的目標還是很遠只好繼續努力..... PS. 我沒有做2007年的模擬, 因為我掉了上半年的資料, 有人可以給我嗎?(或是賣我) ※ 引述《stockstock (stock)》之銘言： : 標題: [閒聊] 當沖系統 : 時間: Tue Apr 1 00:24:15 2008 : : 最近跟同事聊到當沖程式 : 他說一年能賺10萬以上就算不錯了 : 不知道版上眾高手們當沖程式一年獲利大約是多少呢? : : 我最近寫的當沖練習曲2號(資料用期交所台指tick data) : 最近6年淨利是110萬左右(來回扣1300元盲測試資料用2002~2006) : 交易次數約500次勝率48% : 其他TS數據: : Average winning trade $10,303.38 : Average losing trade ($5,190.27) : Ratio avg win/avg loss 1.99 : Avg trade (win & loss) $2,242.91 : Max consec. Winners 9 : Max consec. losers 8 : Max intraday drawdown ($54,800.00) : Profit Factor 1.83 : : 我一直覺得Avg trade (win & loss)太低了 : 希望能在寫到4,000左右, 也就是20點以上 : 同事覺得, 成本設1300太多, 但我反而覺得有點少 : 至於交易次數, 我是不希望太多次, 交易太多次的當沖程式, 實際上用起來...嘿嘿嘿 : : 如果放寬進場的限制的話, 獲利會更上層樓 : 但2007的表現就只有10萬左右, 個人覺得這種成績算是不合格..所以不採用這個因子 : 我在寫的時候是有幾個要求, : ex:每年表現至少都要10萬以上 (500點老實說我是覺得蠻少的..Orz 無法跟波段程式比) : 不能連續虧超過3個月 : equity drawdown不能過大(近3年都在2%以內) : 不過我最care的還是Avg trade (win & loss)跟交易次數 : 太少的話, 有曲線套入的陰影, 太多的話, 又覺得現實上很難實現 : : 不知眾強者看法如何?? : : : -- : ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc) : ◆ From: 220.132.177.224 : ※ 編輯: stockstock 來自: 220.132.177.224 (04/01 00:25) : 推 nylon419:用過去的數據嗎？可是市場是往前走的！ 04/01 11:00 : → stockstock:回測是以02~06資料近六年表現是02~08目前 04/01 11:33 : 推 shauhong:最大連續虧損持續多久？總幅度？ 04/01 20:18 : → shauhong:回測建議用1998~2003 那段時期的台股波動和現在比較像 04/01 20:19 : → shauhong:02~06的波動在歷史上是特例 04/01 20:20 : 推 Seapoint:一年十萬以上是小台嗎? 04/01 22:23 : 推 alexlovesky:可是我跑好幾個系統1998~2003獲利都相當高.... 04/01 23:32 : → alexlovesky:02~06則是有正有負.... 04/01 23:33 : 推 qngu86:次數至少要幾次才不算太少呢?? 04/02 23:21 : 推 IcySwordRain:臺指波段一年在1000~2000點左右 2007大約3000點 04/03 00:11 : → IcySwordRain:當沖要投資較多的時間如果沒有超額報酬不太划算 04/03 00:13 : 推 IcySwordRain:剛剛估錯2007只有2200點啦 XD 交易成本不計 04/03 00:24 : 推 AWinker:我的軟體從年初到現在一口大台有3x萬,這樣算可以嗎 04/04 18:44 : 推 xva:交易系統不能只看獲利獲利只是最基本的條件... 04/04 22:51 : 推 Allenguy:那還要看哪些穩定性風險高低投資次數 ? 04/06 18:46 -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc) ◆ From: 61.230.10.221