Re: [問題] 分析技術指標績效

看板Trading (金融交易)作者tedinroc (真愛86HUB0OOOOOOOOOOOOO)時間16年前 (2009/02/08 19:23)推噓1(1推 0噓 0→)

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※ 引述《panger (超脫歸心)》之銘言： : 如果我買賣的價位 : 是使用六日平均線呢? : 也許我沒有辦法這麼幸運的遇到漲停的時候 : 但是,我可以我總可以買到平均價格吧。。。 : 這樣判斷指標會不會比較正確呢? 看了你前後兩篇的文章，我想你還是先去把最基本的程式交易績效怎麼算搞懂再說去學寫一下TS的程式，把自己的策略丟進去跑一跑，就會知道策略的狀況當然我猜可能你最後還是會跑去用HTS，不過總比憑空猜想或人工回測好得多啦 XDDD : -- : ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc) : ◆ From: 61.229.224.92 : 推 bx:經驗上確實是用長線買賣比較強但這樣根本不用程式交易 02/01 10:30 : → bx:所以很多老手看不起程式交易就是因為這樣 02/01 10:31 : → bx:程式交易在短線換來的績效往往填不回交易成本 02/01 10:36 : → bx:現在大部分的程式交易大概是火繩槍的年代弓箭高手比火繩槍強 02/01 10:38 : → bx:但在期貨上程式交易就有優勢了因為人不能一天二十三小時作業 02/01 10:43 : → bx:也沒有一大堆交易限制 02/01 10:44 : → bx:短線和長線結構有較高的相似性也就是操作單位短的有時間優勢 02/01 10:46 : → bx:當程式交易做一天等於人工做三天時事情就不一樣了 02/01 10:47 程式做一天等於人工做三天，不過也得有賺錢的策略，要不然做一天等於賠三天就搞笑了而且如果是就算國外期貨一天交易23小時，真正有波動的時間還是有一定的時段程式在電子盤狹幅波動中，能賺錢的機率不高，除非以後大家都是程式互拼就有可能了XD 其實拿程式來做波段的大有人在，有些人績效也還過得去，這樣也算蠻輕鬆的啦 :) 現在程式交易的確像火繩槍，不過我可不希望火繩槍變成變形金鋼或是天網 lol -- 我的BLOG，雜七雜八的一大堆 XD http://blog.trytrysee.net/ 以上文章採用 Creative Commons 姓名標示-非商業性-禁止改作 3.0 授權條款 -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc) ◆ From: 222.156.198.200