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[問題] 資訊源該如何取得

看板Trading (金融交易)作者時間16年前 (2009/06/04 04:14), 編輯推噓10(10推 0噓 10→)
留言20則, 7人參與, 最新討論串1/2 (看更多)
請問一下大家 資訊源要如何取得 主要是期貨的tick資料 我是用台証提供的DDE 但是會掉tick 如果想要更進一步的資訊 似乎要解析activex的程式或是找資訊人員幫忙 所以現在只能期交所的資料過乾癮 請問一下大家如何取得tick資料呢? -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc) ◆ From: 114.42.199.19
推
06/04 09:46, , 1F
搜尋作者: "tedinroc", 提過幾種方法.
06/04 09:46, 1F
推
06/04 09:54, , 2F
嗆過幾個高手^.<
06/04 09:54, 2F
推
06/04 15:03, , 3F
你的程式每一個tick都要計算到嗎？不然掉tick沒甚麼大不了的
06/04 15:03, 3F
→
06/04 15:38, , 4F
是呀...大概每1000個ticks判斷一次多空 漏tick影響還滿嚴重
06/04 15:38, 4F
→
06/04 15:40, , 5F
其實tick資訊很多而且很敏感 一秒大概10個 一分鐘就600個
06/04 15:40, 5F
推
06/04 16:01, , 6F
那試試去抓全球通listview裡面的資料吧....
06/04 16:01, 6F
→
06/04 16:20, , 7F
請問一下那是啥 我整個GETS翻過來 就只有發現一些ocx檔可以
06/04 16:20, 7F
→
06/04 16:21, , 8F
導入.net framwork使用 但是又不知如何解構 連到他們ipush
06/04 16:21, 8F
→
06/04 16:22, , 9F
還要密碼 這個似乎已經寫死在程式裡面了XD..
06/04 16:22, 9F
推
06/04 18:08, , 10F
找到顯示資料的window，自己用SendMessage去溝通
06/04 18:08, 10F
→
06/04 18:10, , 11F
只是瞬間成交量太多的話，還是會漏掉一些tick資料
06/04 18:10, 11F
推
06/04 19:49, , 12F
若願意花錢,是可以跟艾揚買xQuote的服務(報價API)
06/04 19:49, 12F
→
06/04 19:49, , 13F
每一個tick都可以再去回補的
06/04 19:49, 13F
→
06/04 19:57, , 14F
只能靠tick賺，那還蠻慘的...
06/04 19:57, 14F
推
06/04 20:14, , 15F
樓上 此話怎說
06/04 20:14, 15F
推
06/04 21:37, , 16F
應該是套依據王醫師的話 不是極長就是極短
06/04 21:37, 16F
→
06/04 22:53, , 17F
tick還是可以發掘波段吧 而且還比分線快
06/04 22:53, 17F
推
06/04 23:18, , 18F
用程式模擬翻頁也是可以補漏掉的tick data
06/04 23:18, 18F
→
06/04 23:21, , 19F
不過我只在盤後補歷史資料這樣用，即時盤比較麻煩，懶的寫
06/04 23:21, 19F
推
06/04 23:44, , 20F
tick是能量均分 速度與口數晟正比
06/04 23:44, 20F
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