Re: [問題] 請問這樣的回測結果好嗎 ?

看板Trading (金融交易)作者corla (希望順利)時間15年前 (2009/10/02 20:48)推噓0(0推 0噓 0→)

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※ 引述《balloonvine (balloonvine)》之銘言： : 不好意思新手上路想請問各位前輩一些想法 : 因為本身對於程式語言了解不深 : 所以以Excel土法煉鋼製訂了一套交易策略 : 不知道算不Trading板的討論內容呢 ? : 再來我是以現貨做為分析標的 : 訊號出現後再到期貨市場交易 : 不知道這樣會不會牴觸到"資料來源不正確回測結果也會不對" : 個人是以為期貨市場終將跟著市場走這樣的想法正確嗎 ? 你這裡的意思是指用現貨市場的資訊做為進出依據然後在期貨市場進出我個人經驗是沒差就很像有人用權值股的強弱勢進出期貨一樣反正損益還是在期貨所以應該是沒問題的 : 我以2000/01/21-2009/09/30做為資料選取區間 : 共2400根K棒出現交易訊號624次 : 交易目標為MTX 交易手續費10點 (NT$500) : 操作模式以兩口單做一口 : 9:00現貨開盤佈單收盤沖銷不留倉 : 盤中虧損超過50點反多(空) 再虧損50點即停止當日交易你是用日線???!!!做當沖.... 兩口單做一口應該就是一次下兩口單對吧若收盤出場時間是用?1:30現貨時間還是1:45的期貨時間一天最多的停損就是來回加起來100點嚕平均一年的交易次數大約65次看起來是OK的也就是大約4天有1次交易你當天來回兩次下單也算是一次交易訊號嚕看妳下面的數字是這樣 : 未觸及50點交易共471次獲利354次虧損117次 : 觸及50點交易共153次獲利 29次虧損102次 : 全體總勝率為 61.37% : 最大收益303點最大虧損110點 : 最大連續獲利為 11次最大連續虧損為 9次以勝率來看應該是OK 當沖勝率最少超過50%為佳不過你應該算一下賺賠比也就是平均每次獲利點數除以平均虧損點數賺賠比最好超過1.5為佳最大收益和最大虧損以及連續賺賠並不是回測的重點所以這些數據較沒有參考價值 : 八年後累積績效為正 : 但最大的問題在於其中連續九次虧損會造成35%的虧損 : 八年內最低資金水位為原始資金44% : 遇到這樣的狀況前輩們會用什麼方法改善呢 ? 我覺得你可以依照你的交易習慣來訂畢竟累積效為正只能說長期來看你的交易策略是會賺錢的但連續虧損會造成你的資金水位大降讓你是否能夠有信心交易下去前提是你用的資金是多少因為你這邊說最低資金水位為原始資金的44% 你是用多少資金來下2口小台 10萬 20萬或是就只有2口的保證金這樣是有所影響的嚕... : 另外 61.37%的勝率會不會不適用於這樣的交易模式 ? : 謝謝 ^^ 至於上述要如何減少累積虧損的數字我想停損的點數可以再想想利用%停損或是點數的改變或是當天只做一次就停手因為我看你寫 "觸及50點交易共153次獲利 29次虧損102次" 看來這只會增加你虧損的數字以及次數這是可以切入的點以上是給你一點淺見可以試試看因為我也是會做一些策略交易希望大家互相討論謝謝 -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc) ◆ From: 114.45.177.174