[心得] 期貨當沖操作第26天：最佳的停損點存在嗎?

看板Trading (金融交易)作者alslp (寂寞的錯覺)時間15年前 (2010/01/18 14:16)推噓8(8推 0噓 6→)

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最近因為工作忙，所以在交易或寫文章上都離離落落..... 績效也灰頭土臉，犯了很多錯誤。要重新振作振作啦～一早跳低後就一直盤整，出手兩次都被洗出場。第三筆抓到趨勢，最多曾獲利至30多點，但是最後回檔只賺19點停損點的設定是一個藝術(or 技術？) 停損點設太小很容易被掃到設太大承擔的風險卻又太大所以大部分人會取中間值.......? 但是當大部分人都選取中間值時，會不會反倒被作手猜測到故意去掃呢？如果大部分的停損點都設在10~20點，作手故意要掃這些停損單那這時候設20點，反而不如設10點(因為都會被掃到) 設定10點不如設個5點~8點呢？或者另外一種策略就是把停損設到30~40以上，避免小波動的雜訊，但是猜錯邊的代價也就比較大？我今天測試過兩個停損點，8點和15點，在今天的盤勢中都被掃出場但是如果我本來就是要用來測試盤勢是否如我所預期的，應該遇到方向不如預期就及早出場嗎？當然，這會遇到很多小雜訊觸到停損點 (另一種相反的策略就是將停損設到相當大，只抓大行情，避免短期難以預測的小波動及人為操作的空間) 極大或極小化，會不會反而能夠找到生存的空間呢？績效記錄：http://www.algostars.net/trade_system/system_mysys/2277 當沖連環手下載：http://www.algostars.net/ad_partners/from/blog 1 09:59:49 nettw00090 買進1口 8327 0 10:04:59 nettw00091 賣出1口 8319 (-8) 1 10:22:37 nettw00124 買進1口 8327 0 10:33:30 nettw00132 賣出1口 8319 (-8) 1 10:54:30 nettw00150 買進1口 8333 0 12:10:01 nettw00229 賣出1口 8352 (+19) -1 12:26:27 nettw00241 賣出1口 8353 0 12:36:49 nettw00255 買進1口 8368 (-15) 1 12:39:50 nettw00259 買進1口 8372 0 13:08:55 nettw00288 賣出1口 8357 (-15) -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc) ◆ From: 60.251.181.109

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Xcd15

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Dix123

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