[問題] 請教一下一些分時資料在TS裡面的設定細節

看板Trading (金融交易)作者sen16888 ($am)時間15年前 (2010/10/10 02:21)推噓1(1推 0噓 1→)

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板上各位高手們, 我有個關於TS(TS2000i版本)設定的問題想請教, (若不適合在這裡發這種問題請告知我會刪掉) 煩請各位撥冗指導,感謝日前因為想把自己寫的策略換個市場測看看是否過份curve-fitting,所以去網路上找了 S&P500,Nasdaq等指數期貨的歷史資料, 時間都是1999-2008的,在設定的時候, 我先去網路上查了一下,以S&P500為例, 在寶來期貨網站裡的交易時間資訊是: 電子交易: 週一 06:00 AM ~ 21:15 PM 週二 ~ 週五 04:30 AM ~ 05 :30AM / 06:00 AM ~ 21:15 PM 手動交易: 9:30 PM~4:15AM 但是詳細把抓來的分時資料看了一下,發現裡面的成交資料時間從00:00開始到23:59都有,但並非每天的資料都是00:00開始到23:59結束. 這個部分我有點困惑,以下是我的一些問題,煩請板上高手指點: 1.這些超過寶來網站揭露資訊的交易資料是怎麼回事...? (這些資料是從藍色投機客網站下載,應該不會是無意義的錯誤資訊吧?) 2.如果我做日線等級的回測,把每天的session時間根據資料設定成00:00AM~23:59PM, 這樣是否正確?還是應該根據寶來資料分上下午兩個session設定後, 再於compression處選擇daily? 3.如果做60/30/5這些分線等級回測,該怎麼設定才能取得有意義的回測結果呢? (例如僅測試電子交易時段,或者僅測試上下午session其中之一) 先感謝各位高手指點,多謝! -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc) ◆ From: 219.70.208.161