Re: [心得] 現在還沒畢業該慶幸嗎?

看板Trading (金融交易)作者nicorover (100年大泡沫?!)時間15年前 (2010/11/02 21:13)推噓1(1推 0噓 6→)

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※ [本文轉錄自 Option 看板 #1Cq0mzcL ] 作者: nicorover (100年大泡沫?!) 看板: Option 標題: Re: [心得] 現在還沒畢業該慶幸嗎? 時間: Tue Nov 2 21:03:52 2010 : 假設當天價位的跳動是隨機以先前學到的觀念"順勢" : 隨機挑兩個時間點(隨自己高興) 如9:30和10:30 : 若10:30價位大於等於9:30的價位30點10:30就進場作多反之作空;最後13:30市價出場 : (以上都為假設實際上時間的抓取真的隨自己高興) : 停損50pt 停利使用"追蹤性停損"一樣設定50pt : 能賺錢的部份就是當天碰到大趨勢 : 因為系統的部份很弱不會跑回測+最佳化所以沒有統計數字的支持 : 不知這樣做的問題會在哪?? : 我想到缺點是 1.長期下來勝率50%(假設市場走勢隨機) 扣成本會變負 : 2.碰到流動性風險(進場後出不掉) : 3.資金運用不當(做其他商品報酬率更高) : 4.快市時的滑價損失 : 優點好像只有當沖不留倉沒跳空風險 : 20萬做一口大台隨便挑的時間點進場清算權益數如下(8月底開始) : http://www.badongo.com/pic/10604195 (初始值211,009 先前250,000輸剩下的) : 另外再尋找另一套波段操作系統如3a大的觀念若有初步的雛形再來野人獻曝 : 也請各位不吝交流激發更多操作的邏輯以上是先前和大家交流的操作模式日前找到1分鐘K線資料套用目前的做法為11:**:01 進場 (若>8:45開盤作多反之空) 13:30:01 出場下當沖單(期貨商時間到會砍不會因外來因素而留倉) 由於不會寫程式所以用最土法的EXCEL(不會VBA) 跑回測(2002-2009) 得出的勝率P(賺錢次數/總交易次數)為54.306% 獲利因子R(平均每筆賺錢 /平均每比賠錢) 扣除交易成本+滑價共3點為 1.038 套進凱利公式 -F=((R+1)*P-1)/R 每次最適賭金為10.29% 表示若我做1組這樣的策略準備10萬的資金做一口每筆設定50點停損是被允許的 (實際上20萬做1組) 不知這樣的邏輯是否有問題 ----------------------------------------------------------------------------- 再來就是賺錢加碼賠錢減碼的部份(遵從凱利調整) <=剛剛想到的目前還沒開始實做這部份考慮級距的問題若本金增加 2.5-5萬 5-7.5萬 7.5-10萬 10-12.5萬則增1口小台增2口小台增3口小台增1口大台若賠錢則減碼方式如上由於凱利公式是用在賭局賭金可切割成小單位但期貨有最低保證金不知這樣粗略的加減碼想法是否也大略符合邏輯?? 以上是以"機率思考" 切入實際上若邏輯沒太大問題就照這方式到市場實做看看若未陣亡再來跟各位分享了 -- 抓住市場的不效率-肥尾 -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc) ◆ From: 114.32.59.127

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