[閒聊] 台指期操作系統筆記11/12

看板Trading (金融交易)作者ChangJane (張卷)時間15年前 (2010/11/13 01:26)推噓6(6推 0噓 2→)

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開高低收 20101112 8435 8438 8301 8314 淨值餘額: 984400 元 --- 今日盤勢下殺觸及多單的波動性停止點8331 於8331賣出兩口小台獲利 50*2*(8331-8192-5) = 13400 元 50日EMA:8185 50日%K:76.3 目前部位: 無策略狀況 (ABC為多方策略其餘為空方策略) A B C alpha beta gamma 是否在場中 x x x x x x 是否符合濾網 o o o x x o 預計進場點位 8360 8400 8385 - - 8180 預計出場點位 - - - - - - --- 今天下殺究竟是跌勢起點抑或正常拉回尚未可知若能再次上攻的話會接回多單但如果繼續來根大的黑K則會進場放空有鑑於50日EMA在8185位置今日收盤並未收於其下所以現在市況符合的空方策略是逆勢大跌(gamma) 如果出現波段跌勢並作些微反彈後才有可能輪到另外兩個空方策略登場此外趁著這次多單出場的機會我把po文以來的交易整理上來: 出場日期 R 實際損益 R倍數總和峰值浸水曲線 9/2 142 -135 -0.95 -0.95 -0.95 0.00 10/12 230 253 1.10 0.15 0.15 0.00 10/18 246 -138 -0.56 -0.41 0.15 -0.56 10/18 246 -153 -0.62 -1.03 0.15 -1.18 10/18 247 -197 -0.80 -1.83 0.15 -1.98 10/20 145 -34 -0.23 -2.06 0.15 -2.21 11/12 245 155 0.63 -1.43 0.15 -1.58 11/12 246 115 0.47 -0.96 0.15 -1.11 由於我採用的是固定風險百分率所以交易損益化為R倍數的計算是很重要的目前為止八筆交易的損益總和為 -0.96個R 概念帳戶使用2%的風險百分率理論上一百萬本金應該剩下980000左右但目前淨值為984400 其間的差距是來自於未能充分曝險換言之如果這八筆交易總損益是賺錢的話帳戶淨值也會略低於理論值而"峰值"是指交易期間出現過R倍數總和的最高點 "浸水曲線"則是目前總獲利減去峰值也就是現在所處的連續虧損大小可以看到這段時間的R倍數最大連續虧損(R-MDD)是 -2.21個R 系統在過去的回測以及實際交易的一年多以來曾出現的R-MDD為 -6個R左右我希望R-MDD在接下來的應用期間內不要超過-10個R 系統使用的期間越長 R-MDD也會成長的越高當R-MDD創新高時我會降低操作規模來觀察 (不過實際交易的一年多來沒有發生過) -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc) ◆ From: 124.8.78.179