[閒聊] 台指期操作系統筆記1/11

看板Trading (金融交易)作者ChangJane (張卷)時間15年前 (2011/01/11 23:24)推噓9(9推 0噓 7→)

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開高低收 20110111 8779 8950 8760 8942 淨值餘額:1046000 元起始資本:1000000 元 --- 8755空單於8884停損共虧損(8884-8755+5)*50*2 = 13400元多單於8832 8862 8882各進一口小台平均成本在8859 明日波動性出場點在8801 50日EMA:8653 50日%K:89.1 目前部位: 8859多單(小台x3) 策略狀況 (ABC為多方策略其餘為空方策略) A B C alpha beta gamma 是否在場中 o o o x x x 是否符合濾網 - - - x x o 預計進場點位 - - - - - 8801 預計出場點位 8801 8801 8801 - - - --- 出場日期 R 實際損益 R倍數總和峰值浸水曲線 9/2 142 -135 -0.95 -0.95 -0.95 0.00 10/12 230 253 1.10 0.15 0.15 0.00 10/18 246 -138 -0.56 -0.41 0.15 -0.56 10/18 246 -153 -0.62 -1.03 0.15 -1.18 10/18 247 -197 -0.80 -1.83 0.15 -1.98 10/20 145 -34 -0.23 -2.06 0.15 -2.21 11/12 245 155 0.63 -1.43 0.15 -1.58 11/12 246 115 0.47 -0.96 0.15 -1.11 1/5 250 500 2.00 1.04 1.04 0.00 1/5 251 500 1.99 3.03 3.03 0.00 1/5 251 500 1.99 5.02 5.02 0.00 1/11 158 -134 -0.84 4.18 5.02 -0.84 ---

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M6R8

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M6R8

01/10 11:17,

01/10 11:17

M6R8兄說得沒錯這個作空點位現在看起來的確不太理想其原因有二 1)我的策略只考慮日線進出彈性較差 2)gamma策略的濾網使然在逆勢大跌gamma策略中若前一天收盤的50日%K高於90 則就算當天是超級長黑K 我也不會進場放空這是gamma策略的濾網之一 1/5的走勢雖然一度大跌180點但由於前一天收盤的50日%K仍高達93.5 所以gamma策略不會進場放空而是等到1/7又再度大跌時才進場就這一次的交易來說是放空在一個很差的點位但是這種事情發生過很多次了因此我不擔心 gamma策略的歷史績效並不是太好勝率約5成單獨使用時大概賺不到什麼錢但是與我系統中的其他策略合併使用時卻能夠有效地提升系統績效的平滑度因此我仍然將其納入系統的一環 -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc) ◆ From: 124.8.67.182

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cobrasgo

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