[心得] X-程式交易全紀錄1/10

看板Trading (金融交易)作者lovebeast (dance in the sun)時間14年前 (2012/01/10 21:59)推噓9(9推 0噓 2→)

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空單2口出場，2口共損失66點；多單進場2口，成本價7117。最近才在撰文寫到有關季線的東西，今天就跳空上漲超過季線。雖然主觀交易是偏空操作，但是季線是值得尊重的(都回測過了，是該尊重一下)! 通常看到這種狀況，我會把所有偏空的心思暫時放下，什麼動作都不做。這時候程式交易的優點就會出來，不帶情緒、沒有政治考量，就讓程式進去斯殺。我目前有在操作的程式有十隻，所以不是只有目前紀錄的這隻。這隻程式我主要是想用教學的方式，讓新手們學習一些程式交易初階的東西，所以只是交易紀錄，若是三個月後賺錢，表示這程式還不錯，大家恭喜我。若是三個月後大賠，賠過MDD，我希望能讓大家看到程式交易的另一個面向。 = = = = 接續昨天的「一條鞭法」判斷趨勢，要如何使用這種方式獲利？如何才能降低指數來回在均線周圍震盪所導致的虧損。【方法1】加碼+移動停利使用順勢加碼，例如當指數漲破季線後進場1口多單，每漲200點則再加碼1口並開始執行移用停利，可以用之前說過的任一種停利方式以保障獲利，滿倉則以3口為限。在這種情況下，如果指數在小區間來回震盪，那麼每次損失的口數都是1口；但是當行情噴出的時候，至少有1口獲利。關於順勢加碼降低風險，可以自己隨便拿出一些順勢程式來改寫，再比較加碼前後的PROFIT FACTOR及MDD就可以知道加碼的好處，或是看我先前寫過的文章，在此不贅述。【方法2】增加緩衝區間(BUFFER BAND) 以50日移動平均線(50MA)為例，將50MA向上及向下平移一個區間。將50MA向上及向下平移100點並繪製出來。用法很簡單： 50MA+100：指數收盤突破此線則進場作多 50MA-100：指數收盤跌破此線則進場作空 50MA：指數漲破此線則空單出場；跌破則多單出場用這種方式可以降低來回穿越均線所照成的連續損失，當然這個idea也可以拿來使用在30分鐘k線上，例如可使用台指期30分鐘K線搭配120MA、120MA+50、120MA-50進場交易。使用此方法進行交易，即使不使用順勢加碼，獲利也比一般散戶強上太多倍了。還記得先前提到的HL停利線嗎？它也可以用作判別趨勢(如季線般的功能) HL趨勢線=0.5*[highest(high,55)+lowest(low,55)] 【翻譯】過去55天的最高點與最低點加起來除以2，也就是過去55天的中點。如同季線將K線一分為二，在HL線之上不作空，在HL線之下不作多。而HL趨勢線與一般移動平均線最大的不同就是較不易糾結。如果你觀察入微，你會發現HL線可以適當避開短期的三角收斂。此HL趨勢線的延伸交易模型可以用前文【方法1】及【方法2】稍作延伸，即可獲得更不錯的程式。目前倉位：進場日期進場多空口數出場日期出場損益 2012-01-06 7,084 Sell 2 2012-01-10 7,117 -66 2012-01-10 7,117 Buy 2 交易紀錄： https://docs.google.com/spreadsheet /ccc?key=0AjiQoX3rXazUdFNqM2FFSXpMakZ0N2YwS1BSQUwtWHc 或 http://tinyurl.com/7e58p67 -- If there is a dream, there is a hope -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc) ◆ From: 59.126.156.138