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Re: [心得] X-程式交易全紀錄8/22

看板Trading (金融交易)作者 (十年磨一劍)時間13年前 (2012/08/23 10:48), 編輯推噓36(36推 0噓 147→)
留言183則, 22人參與, 最新討論串2/3 (看更多)
推
08/22 22:25,
還記得初學的時候,很想知道怎麼去判斷盤整
08/22 22:25
→
08/22 22:26,
想學很多種技術分析
08/22 22:26
→
08/22 22:27,
想更清楚的看清市場的走勢
08/22 22:27
→
08/22 22:28,
一路走來,看的東西越多,留下的東西竟然越來越少
08/22 22:28
推
08/22 22:29,
後來呢???
08/22 22:29
推
08/22 22:37,
後來就學著冷眼旁觀,靜靜看著這個世界
08/22 22:37
→
08/22 22:37,
偶爾忍不住才唬爛個幾句
08/22 22:37
推
08/23 07:41,
啊就科老說的 文化的定義
08/23 07:41
推
08/23 09:49,
線上作多，線下作空...:)
08/23 09:49
→
08/23 09:50,
OhNeil說的文化定義，在科老哪本書啊？
08/23 09:50
介紹科老的三本書 都有提到啊 一、一個投機者的告白 法國政治家和作家艾瑞歐特曾如此評價文化，他說當大家已經把所有一切都遺忘時， 文化是唯一保存下來的東西。證券交易所也是如此，證券投資者不是百科全書，需要 儲存年度報告、紅利、指數、營業報告和統計數字，這些東西可以儲存在電腦裡，需 要時再叫出來就好了。真正的證券交易知識，是那些當大家忘記所有細節後留下來的 東西，大家不需要無所不知，而是要理解一切，在關鍵時刻指出正確的內在關係，並 採取相應動作。大家必須像雷達一樣補捉重要事件，正確解釋內在關係，並且獨立思 考。 二、《一個投機者的告白》之證券心理學 投機者對其業務，必須知道什麼呢？法國政治家和作家艾瑞歐特(Edouard Herriot) 曾經說過：「文化是當人們已經遺忘所有時，唯一保存下來的東西。」證券交易所也 是如此，是一個人漸漸忘記一些細節、資產負債表、紅利、年報以及統計後，所留下 來的東西。匈牙利的諺語說道：「一個好的教士會一直學習，直到生命的最後一天。」 投機者不是一本百科全書，但他必須在關鍵時刻觀察出關聯性，並作出適宜的處理。 他不必知道太多，但要通盤了解。簡單來說，他必須是個思想家。 這是多麼豪華的工作啊！沒有職員、沒有老闆，不用勉強露出友善的微笑，不用來來 回回處理事務，更不必像銀行家或經紀人應付身邊容易緊張的顧客。一個可以自由掌 控自己時間的貴族，享受被自己香菸的煙霧繚繞，舒服地坐在沙發上思考，遠離那些 唯利是圖者的喧囂。他的工具是：電話、收音機和報紙。 投機者的發展過程沒有什麼值得大驚小怪，就像一個無知的少女，有時也重複人性的 弱點：剛開始是一個好奇的人，然後玩樂，甚至熱中，最後是貪財。很慶幸的，我只 到第x個步驟。證券交易對我來說，仍然是我所愛好的事物。 三、《一個投機者的告白》之金錢遊戲 作為投機者要具備什麼條件？一位偉大的思想家曾經說過：「當人們忘記一切時，剩 下的便是文化。」股市的道理也如出一轍。如果你能夠拋棄所有經濟學家死死盯住的 預算、匯率，統計數字和其他廢物；簡單地說，拋棄所有儲存在電腦和佈滿灰塵的圖 書館裡的資料，剩下的才是股市的知識。什麼都不知道，又什麼都懂，能聽到草木成 長的聲音並富有想像力，這就是一個理想的投機者應具備的條件。 -- 生活總是有個肥尾。 -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc) ◆ From: 118.171.153.39
推
08/23 11:03, , 1F
原來投機者都有類似的體悟
08/23 11:03, 1F
→
08/23 11:04, , 2F
我最近感受比較深的是重讀了 幽靈的禮物
08/23 11:04, 2F
推
08/23 11:06, , 3F
玩到最後,活下來的人剩下的東西都大同小異
08/23 11:06, 3F
→
08/23 11:07, , 4F
如同幽靈的禮物所歸納的規則一二三
08/23 11:07, 4F
→
08/23 11:08, , 5F
但糙機巴的是 這些經典都不斷地重複講述一樣的事情
08/23 11:08, 5F
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08/23 11:09, , 6F
卻又都不寫明"細節",只告訴你要試單.加碼.資金管理bla
08/23 11:09, 6F
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08/23 11:11, , 7F
所以第一次讀這書, 一樣是快翻而過, 覺得都在講廢話
08/23 11:11, 7F
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08/23 11:11, , 8F
當我都會了, 再回去讀這書, 就又覺得 果然是經典
08/23 11:11, 8F
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08/23 11:12, , 9F
但我只能讚嘆他是經典, 這經典卻沒給我啥實質幫助
08/23 11:12, 9F
推
08/23 11:16, , 10F
====
08/23 11:16, 10F
→
08/23 11:16, , 11F
做程式交易的人
08/23 11:16, 11F
→
08/23 11:17, , 12F
喔...幹...又開始忍不住廢話了
08/23 11:17, 12F
→
08/23 11:18, , 13F
其實這是一個階段啦
08/23 11:18, 13F
→
08/23 11:19, , 14F
第一個階段叫做 學習順勢而為
08/23 11:19, 14F
→
08/23 11:20, , 15F
大部分人大概都會一直陷在這個階段
08/23 11:20, 15F
→
08/23 11:21, , 16F
終生都在學習 "勢" 的判斷,想要學習判斷多空判斷盤整
08/23 11:21, 16F
→
08/23 11:22, , 17F
很多人大概就在這階段走火入魔了,有的乾脆就去開課了
08/23 11:22, 17F
→
08/23 11:22, , 18F
看檯面上那些講技術分析的出書作者或是分析師都是
08/23 11:22, 18F
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08/23 11:23, , 19F
每天都要"解盤", 告訴你"多空"
08/23 11:23, 19F
→
08/23 11:23, , 20F
有的人學了一百種方法最後走火入魔
08/23 11:23, 20F
→
08/23 11:24, , 21F
有的人碰到了市場隨機性大的時候,就不斷地陷入"程式是
08/23 11:24, 21F
→
08/23 11:24, , 22F
不是失效了"的輪迴與迷思
08/23 11:24, 22F
推
08/23 11:27, , 23F
有的人乾脆用"多策略"來處理單一商品
08/23 11:27, 23F
推
08/23 11:28, , 24F
就我所看過最早的有一位叫做Parkson 十幾年前就在交易期貨
08/23 11:28, 24F
→
08/23 11:28, , 25F
不過...此舉我個人認為效率沒有很好啦~一樣會陷入失效
08/23 11:28, 25F
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08/23 11:28, , 26F
的迷思
08/23 11:28, 26F
→
08/23 11:30, , 27F
第二階段是PositionSizing跟資金管理
08/23 11:30, 27F
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08/23 11:30, , 28F
不過有進到此階段的人就比較少了....
08/23 11:30, 28F
還有 115 則推文
→
08/23 16:38, , 144F
凌波大連推文都好神奇
08/23 16:38, 144F
推
08/23 17:37, , 145F
kilrow兄提到的我的兩篇文章,第一篇我已經沒有在用了^^
08/23 17:37, 145F
→
08/23 17:39, , 146F
本來之前要砍掉,發現被m的文章好像是不能砍的XD
08/23 17:39, 146F
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08/23 17:40, , 147F
不過用來幫助腦力激盪一下是OK的
08/23 17:40, 147F
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08/23 17:40, , 148F
我現在使用的是最能夠風險平衡的 帳戶餘額法
08/23 17:40, 148F
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08/23 17:42, , 149F
也就是第二篇文章提到的口數公式,W直接跟帳戶餘額連動
08/23 17:42, 149F
→
08/23 17:44, , 150F
策略也已也進一步推到了 面進點出with PZ
08/23 17:44, 150F
推
08/23 18:04, , 151F
還有上面幾位討論到多策略
08/23 18:04, 151F
→
08/23 18:05, , 152F
我可能沒清楚表達我的意思
08/23 18:05, 152F
→
08/23 18:05, , 153F
我的意思是,唯有你的基本策略導入了"正確的PZ跟資金控
08/23 18:05, 153F
→
08/23 18:06, , 154F
管", 你才能真的建立一個 "幾乎永不失效" 的系統
08/23 18:06, 154F
→
08/23 18:06, , 155F
也就是 ETHZ 所說的聖杯, 不再需要調整也會持續有效
08/23 18:06, 155F
推
08/23 18:09, , 156F
多策略 不等於 PZ , 正確的PZ必須導入市場活性跟風險值
08/23 18:09, 156F
→
08/23 18:10, , 157F
好讓系統可以有adaptive的能力,這是跟多策略不相干的事
08/23 18:10, 157F
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08/23 18:36, , 158F
再申明一次~怕有人誤會~我並不贊成多系統~尤其是初心者
08/23 18:36, 158F
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08/23 18:37, , 159F
yuting所說的"正確的PZ跟資金控管"跟我的中央資金配置
08/23 18:37, 159F
→
08/23 18:39, , 160F
才是同一回事~任何策略~最終需要在風控下才能長久運行
08/23 18:39, 160F
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08/23 18:40, , 161F
所以良好的資金控制需要進出指標之上 至此 指標意義不大
08/23 18:40, 161F
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08/23 18:41, , 162F
我提出多系統 只是想告訴某些人 資金不該是大問題
08/23 18:41, 162F
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08/23 18:42, , 163F
透過多系統的組合 可以把資金切割為更小比例
08/23 18:42, 163F
→
08/23 18:43, , 164F
好的策略是在一個良好的資金控管下
08/23 18:43, 164F
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08/23 18:44, , 165F
外掛一到複數個經檢定認為可行的進出基本原則
08/23 18:44, 165F
→
08/23 18:46, , 166F
並依照mdd或預期報酬的不同去配置不同資金
08/23 18:46, 166F
→
08/23 18:47, , 167F
事實上~做程式交易的人~更應該弄一個資金管理的主架構
08/23 18:47, 167F
→
08/23 18:48, , 168F
接著再去尋找不同的進出場方式 並組合起來 會省事很多
08/23 18:48, 168F
推
08/23 19:00, , 169F
me too
08/23 19:00, 169F
推
08/23 19:03, , 170F
08/23 19:03, 170F
推
08/23 19:29, , 171F
原來聖杯是交易自己的帳戶 不是交易市場
08/23 19:29, 171F
推
08/23 19:35, , 172F
受教了
08/23 19:35, 172F
推
08/23 20:15, , 173F
推凌波大，小弟向您看齊，持續把口數滾上去中
08/23 20:15, 173F
→
08/23 21:09, , 174F
我想問凌波大心目中的第三階段又是甚麼境界呢- -"
08/23 21:09, 174F
推
08/23 21:58, , 175F
推這些推文的討論
08/23 21:58, 175F
推
08/23 22:58, , 176F
這篇釣出好多金玉良言 謝謝 小弟收下了
08/23 22:58, 176F
推
08/23 23:07, , 177F
感謝諸位前輩的分享 今天來看了好幾次
08/23 23:07, 177F
推
08/23 23:23, , 178F
已備份，感激不盡
08/23 23:23, 178F
推
08/24 01:53, , 179F
推討論
08/24 01:53, 179F
推
08/24 12:12, , 180F
推超屌
08/24 12:12, 180F
→
08/24 12:13, , 181F
我本來的假設也是像派大星講的,謝謝凌波開導!
08/24 12:13, 181F
→
08/24 12:31, , 182F
第三階段就是收正妹學徒
08/24 12:31, 182F
推
08/26 17:05, , 183F
優質的討論阿~大推~~
08/26 17:05, 183F
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