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Re: [心得] 價差交易 01

看板Trading (金融交易)作者 (喝哈哈)時間12年前 (2013/07/15 12:13), 編輯推噓85(90推 5噓 51→)
留言146則, 26人參與, 最新討論串1/1
※ 引述《tallan (OsO)》之銘言： : 前面有提到，spread trade是我認為robust的模型之一。 這邊提到的spread trade 我相信很多人看了都霧煞煞 不知道是表達能力的問題還是這東西真的很困難 但如果一件事情說的不清不楚相信很多人都很不甘心 不清不楚的並不算是分享 那與其這樣還倒不如不要分享 不知道您說的spread是甚麼 這邊我就直接問了 就兩個問題 價差是兩件商品的價差 那您指的是哪兩件商品的價差? 因為您提到多市場也能使用 那這樣的價差最主要的功能是做甚麼 是直接拿來當成一個新的商品 還是拿來當濾網? : 平常我們在討論程式交易的參數時，都會跑個最佳化 : 然後找出高原參數，讓選出來的參數，附近的參數績效不會突然大帳滑落 : 然後恭喜你找到 "10"搭配"20"是個合理的參數，然後你會附與它一個理由 : 讓自己覺的很合理，當然套到不同的市場，嗯....可能是"20" 和"40" : 你會說這個市場的特性周期要看比較長。 : 然後，做價差的人，你會發現測起來的參數就是一大片平原 : 這個代表的意思是：你想多賺點，就做頻繁點，不想多賺，那就放長一點 : 然後你會發現它套到別的市場也長這樣。 : 做久了，你可能會發現，很多事很明顯，根本不需要回測 : 最後，要像1那樣找參數，我也有在做，它沒有不好，只是有更好更合理的東西，排在 : 前面。 -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc) ◆ From: 114.34.79.58 ※ 編輯: sheehan 來自: 114.34.79.58 (07/15 12:14)
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07/15 12:15, , 1F
對沖交易
07/15 12:15, 1F
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07/15 12:16, , 2F
對沖交易 可以用MC回測? MC的回測報表可以出現兩種商品?
07/15 12:16, 2F
推
07/15 13:16, , 3F
先作外部處理，把商品A 數據 - 商品b 數據 再餵給mc
07/15 13:16, 3F
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07/15 13:25, , 4F
數據的部分採用兩種商品當然可以 但是交易部位MC是不允許
07/15 13:25, 4F
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07/15 13:25, , 5F
有複數以上商品的
07/15 13:25, 5F
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07/15 13:25, , 6F
這樣根本就不能叫做對沖交易啊?
07/15 13:25, 6F
推
07/15 13:36, , 7F
你這樣問得這麼詳細以後大大們都不分享了怎麼辦啊
07/15 13:36, 7F
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07/15 13:43, , 8F
分享這種不清不楚的東西 是有特殊目的吧
07/15 13:43, 8F
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07/15 13:43, , 9F
我問的東西只是最基本的吧 連這種都不講清楚 那根本白講
07/15 13:43, 9F
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07/15 13:44, , 10F
連"價差" 是哪一種價差都沒說清楚
07/15 13:44, 10F
推
07/15 13:53, , 11F
我想交易部位的方式 可以用外部下單機克服, 但是MC的部位管理
07/15 13:53, 11F
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07/15 13:54, , 12F
的好處 你就享受不到了
07/15 13:54, 12F
推
07/15 14:04, , 13F
可是它裡面回測啊 都是單一商品的回測啊 那怎麼叫做價差交易
07/15 14:04, 13F
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07/15 14:04, , 14F
我說blog裡的回測
07/15 14:04, 14F
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07/15 14:04, , 15F
用外部下單機那個跟他的回測沒任何關係吧
07/15 14:04, 15F
推
07/15 14:18, , 16F
我也蠻好奇的，他Blog裡有一篇"0711績效"，有一張價差停
07/15 14:18, 16F
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07/15 14:19, , 17F
利的圖，但看起來就是單純的方向交易，跟價差好像沒關係.
07/15 14:19, 17F
推
07/15 14:19, , 18F
對啊 所以我也不覺得那是在價差套利 是看價差做單一方向
07/15 14:19, 18F
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07/15 14:19, , 19F
我當天來不及看到他的文件啦 但我猜所有人都看不懂
07/15 14:19, 19F
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07/15 14:19, , 20F
幾乎我去問人 大家都說 就價差套利啊
07/15 14:19, 20F
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07/15 14:20, , 21F
但仔細去看 tallen做得事情 大家的認知是不一樣的
07/15 14:20, 21F
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07/15 14:21, , 22F
所以我想這方面大家多有誤解 也請tallen大能出面仔細說明一翻
07/15 14:21, 22F
推
07/15 14:41, , 23F
很配服大家的好奇心...搞懂了發篇文章分享一下(誤)
07/15 14:41, 23F
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07/15 14:41, , 24F
likesea聰明的話去影印店印個幾份,可以發個小財:))
07/15 14:41, 24F
推
07/15 14:54, , 25F
我有看懂也，多單就 Buy A Short B，空單就 Short A Buy B
07/15 14:54, 25F
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07/15 14:55, , 26F
回測商品要自己組，下單就透過dll，或是另外再開兩張圖
07/15 14:55, 26F
推
07/15 15:22, , 27F
價差現在很少在套利的 大多人不就做強弱勢嗎???
07/15 15:22, 27F
→
07/15 15:22, , 28F
甚至有的根本不管有沒有相關性阿 XD
07/15 15:22, 28F
→
07/15 15:25, , 29F
現在哪有這麼多利給你套 都麻假的 說是套利實際在做方向
07/15 15:25, 29F
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07/15 15:25, , 30F
(我對套利的定義比較嚴格 單子成交後鎖住的價差無風險才是)
07/15 15:25, 30F
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07/15 15:25, , 31F
(套利 除了利率風險)
07/15 15:25, 31F
推
07/15 15:30, , 32F
對啊,名字好聽,說穿了還是一樣做單商品(合成的)方向
07/15 15:30, 32F
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07/15 15:31, , 33F
譬如作EUR跟GBP兩個非美的對鎖,不就跟作EURGBP一樣?
07/15 15:31, 33F
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07/15 15:32, , 34F
說drawdown會小,還是一句話會不會爆看你膽大不大
07/15 15:32, 34F
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07/15 15:32, , 35F
膽小的人一定活的久,膽子大的就拼八字硬不硬好了
07/15 15:32, 35F
噓
07/15 15:36, , 36F
這讓我想到以前有人說EUR CHF這商品很stable 結果前年
07/15 15:36, 36F
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07/15 15:36, , 37F
SNB一晚就讓一堆人爆炸 XDDDDDDD
07/15 15:36, 37F
推
07/15 15:40, , 38F
以前東工所汽燃油跨月價差也是偶爾來次一局爆.爽的很
07/15 15:40, 38F
推
07/15 16:32, , 39F
有人說損益數字有50的數字 該不會是做op的多空頭價差吧
07/15 16:32, 39F
還有 67 則推文
→
07/16 21:42, , 107F
至於人為什麼好端端的會被酸？ 這背後有很多原因可以探討
07/16 21:42, 107F
推
07/16 21:46, , 108F
AUD/NZD算嗎?EUR/GBP算嗎?
07/16 21:46, 108F
噓
07/16 22:05, , 109F
做價差 到最後變的 同質性 未必要高 其實那correlation有時
07/16 22:05, 109F
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07/16 22:05, , 110F
會看到交易員拿來只是自爽用的 XD
07/16 22:05, 110F
推
07/16 22:43, , 111F
又回到主題了 翠頂板真是神奇
07/16 22:43, 111F
推
07/16 23:07, , 112F
討論的主題上沖下洗,最後還是回到均線
07/16 23:07, 112F
推
07/16 23:22, , 113F
那我離題一下,請問15萬一本的內容是啥?XD
07/16 23:22, 113F
推
07/16 23:28, , 114F
就是tallan大大的robust聖杯啊
07/16 23:28, 114F
推
07/16 23:38, , 115F
我也好想開課喔 可是我都亂做 不知該跟學員說啥
07/16 23:38, 115F
推
07/17 00:08, , 116F
亂做就負責講心法 或是用波浪理論唬爛就可以了
07/17 00:08, 116F
推
07/17 06:36, , 117F
原來大ET跑來這續戰啦 XD
07/17 06:36, 117F
推
07/17 07:39, , 118F
蟻神要不要也來開課?
07/17 07:39, 118F
推
07/17 08:21, , 119F
開啥課啊？
07/17 08:21, 119F
推
07/17 08:36, , 120F
交易課程啊 蟻神粉絲這麼多 一個人收15萬 就有幾千萬哩
07/17 08:36, 120F
推
07/17 08:38, , 121F
請客啦！錢都給你賺走，好歹給我頓飯錢吧
07/17 08:38, 121F
噓
07/19 01:00, , 122F
原來陳小花就是凌波大大 我嚇到惹
07/19 01:00, 122F
推
07/19 01:02, , 123F
現在才花現,有點晚惹~
07/19 01:02, 123F
推
07/19 01:12, , 124F
原來E老之前一直在酸cocoin貼單的人 就是在酸凌波大大
07/19 01:12, 124F
推
07/19 01:14, , 125F
rical應該就是r2大大吧
07/19 01:14, 125F
推
07/19 01:20, , 126F
@@
07/19 01:20, 126F
推
07/19 01:21, , 127F
還不快來加入討論
07/19 01:21, 127F
推
07/19 02:07, , 128F
h6u4,真的冤枉!我那不是酸,更不是講陳小花,我是直接講很多明
07/19 02:07, 128F
推
07/19 02:07, , 129F
看了凌波大的詳細說明 我終於搞懂原來關鍵在那個 Z
07/19 02:07, 129F
→
07/19 02:09, , 130F
所以癥結點在那個 Z 也就是濾網的原因造成兩邊想法差異
07/19 02:09, 130F
→
07/19 02:10, , 131F
明明沒幾筆交易,績效也普普,但很愛貼單的coco-in會員.
07/19 02:10, 131F
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07/19 02:11, , 132F
系統性的PO單/訊號,是值得鼓勵的,我一點意見也沒.
07/19 02:11, 132F
推
07/19 02:56, , 133F
我今天晚上在研究tallen大給的價差資料 還蠻有趣的耶
07/19 02:56, 133F
→
07/19 02:57, , 134F
大概知道這個做法的出發點是怎樣 解了一個謎團
07/19 02:57, 134F
推
07/19 03:04, , 135F
難怪tallen大要一直強調MC專業版 因為完全符合需求
07/19 03:04, 135F
推
07/19 08:20, , 136F
原理應該都相同吧？
07/19 08:20, 136F
推
07/19 09:31, , 137F
至少人家敢PO嘛~~~XDDD 積效普普再改進就好了
07/19 09:31, 137F
→
07/19 10:44, , 138F
我要來這邊推E老惹 E老說多單抱四天到禮拜三 準喔~
07/19 10:44, 138F
推
07/19 12:28, , 139F
給E老個讚！ GJ
07/19 12:28, 139F
推
07/19 12:36, , 140F
G跟E要河蟹了嗎 奇異啊
07/19 12:36, 140F
→
07/19 12:45, , 141F
可喜可賀可喜可賀
07/19 12:45, 141F
推
07/19 12:47, , 142F
GEE GEE GEE GEE 北北北北！
07/19 12:47, 142F
推
07/19 12:49, , 143F
E老這次真的準啊！
07/19 12:49, 143F
推
07/19 13:28, , 144F
GEE 還包含火蟻 火蟻也準準的唷
07/19 13:28, 144F
推
07/19 22:05, , 145F
請把E放前面,EGG好點...EGG EGG 醫GG.....
07/19 22:05, 145F
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08/13 12:31, , 146F
版主包庇朋友eric拉神做假違法招生，被踢爆洗臉腦羞成怒
08/13 12:31, 146F
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