Re: [閒聊] 紅火蟻投資團隊解密

看板Trading (金融交易)作者zxcmnb (我的證照來自ㄊ大電腦)時間11年前 (2013/10/04 11:01)推噓9(12推 3噓 11→)

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※ 引述《RedFireE (厚厲害ㄟ紅火蟻)》之銘言： : 關於禮拜天的投資團隊說明會，有幾點想跟大家討論一下~ : 1.火蟻系統的pf=1.3（正確來說應該是1.37啦，海底E來參加沒認真記喔 XD） : 有些人覺得這值過低，網路上可搜尋到的教學文章也說pf值最好大於2才是好系統 : 當然太高是有最佳化過頭的嫌疑，想知道大家怎麼看待這個數字 : 會當成判斷系統的主要數字嗎? 交易的愈頻繁 PF通常也會愈低因為交易的愈短線 noise也會愈大以火蟻系統來說日線交易五年800多次算是有點過多這代表你們取出來的數值還是有很多的noise 我覺得SVM也許還可以用在forecast未來price的變化上但你們現在的做法是直接拿這個值去交易所以我會希望你們可以把歷史數值也公開出來讓人可以做不同的嘗試而不是只是呆呆的照數字交易而且散戶的情緒指數事實上也不是多空的建議如果你是賣數值而不是賣多空建議的話也許就不會有法律的問題? 舉例來說有名的MESA系統他賣的數值是他用MESA model算出來的市場的週期然後使用者可以自己把這個市場周期的數值拿去套在各種技術指標上使用者自己決定自己的多空 : 2.火蟻系統的MDD出現在2009年超過本金的100% : 2009年結算虧損近70%，與市場眾多程式交易"高手"相比，這樣的數字顯然遜色很多 : 但MDD較小的系統就是比較好的系統嗎? : 以上兩個觀念問題想跟大家討論，請大家不吝分享心得。 : 我先說說我的想法，在我認為越單純的系統(參數越少)往往回測績效普通 : 我們的系統就是屬於這種，但由於單純，系統失效的情況在未來會降低 : 況且在程式交易"高手"普及的2013年 : 改改參數加些條件跑出pf值3以上的系統顯然不是難事。 : 我自己認為pf值最大的功能就是用來判斷有沒有小於1... XDDD 我還蠻想看看怎麼弄出一個參數最佳化以後 PF大於3 日線 5年交易800次的系統還請蟻神開示 m(_ _)m --- Whatever 其實大家應該給火蟻團隊一些鼓勵明眼人一看就知道火蟻系統的開發需要的時間很長和一般號稱程式交易實際上是拿easylanguage來兜指標的人來說等級差好了幾倍我也有一些複雜數學model的交易想法不過要實作出來會花很多時間而且也不能保證獲利所以能夠實作出複雜model的人真的應該要給一點掌聲 -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc) ◆ From: 140.112.29.10

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