Re: [閒聊] 關於33%勝率

看板Trading (金融交易)作者stasis (流雨風雪)時間11年前 (2013/12/27 01:03)推噓20(20推 0噓 7→)

留言27則, 18人參與討論串2/2 (看更多)

※ 引述《guest2008 (guest)》之銘言： : 以下才是真的正確言論: 實際上任何系統的勝率都是 50% 上下.. : 根本就不存在33%的系統，道理很簡單，我勝率 33% 這不代表我 : 下反向單不就是勝率 67%? 這麼好的系統我根本就是找到聚寶盆了。 : 那為何大家測出來的結果都是 4X 的勝率？那是因為你被手續費等成本吃掉了， : 所以長期下來，你的勝率一定是 4X%，那為何你跑回測又有機會跑出 : 6X% 的勝率? 那是你對你自己作弊，但你真的不知道這個事實， 1.進場方法 2.出場方法決定了系統勝率和期望值: 任何系統的勝率都是50%上下的前提大概如下: 假設市場走勢與進場方式隨機, 且停損利方式相同, 就可以成立. BTW, 交易成本主要影響的是期望值而非勝率. (當然有些接近損益兩平的交易可能會因為交易成本賺或平變賠, 但如果系統捕捉的是長線機會, 這類影響幾乎可以忽略不計) : 連你自己也不知道你在作弊，你只是加上A指標/B指標..一大堆條件， : 讓錯誤濾掉，不是真的讓系統知道前面有一個危機，你讓他不要走這一條路， : 跟看懂危機是兩回事，看懂危機是下次做手有新的手法，他不會受 : 重傷;而不讓他走這一條路，意思就是我手法變一下，你還是一樣會掉入陷阱，簡單的問題, 根據歷史走勢最佳化的系統, 可以預測兩顆子彈? 福島地震? 避免 "個人的資金危機" 要靠資金控管, 還是讓系統適應歷史走勢? 黑天鵝如果能被預測, 就算不上黑天鵝. : → ETHZ:大家根本不care勝率,我們care的期望值(等同profit factor) 12/26 09:09 : 勝率從頭到尾是跟期望值正相關，初級系統還是去搞勝率就好，別跳級了。 : 國外一堆做法都是不管勝率了，但都有一擊帳戶就必亡的罩門， : 這些期望值高不高？高阿!! 但這些系統都是一開始就是拋棄勝率的東西， : 所以你再研究勝率提升勝率也沒用。你要研究的是怎樣讓罩門消失，你要不要把你對勝率 (交易賺錢出場的比率), 風險報酬比 (賺錢時賺多少, 賠錢時賠多少), 還有期望值 (長期是賺錢還賠錢系統) 的定義說清楚? 你的文章裡勝率跟期望值的定義似乎跟一般不太一樣? 這裡提供簡單的提高勝率方法: 縮小停利, 增加停損. 增加風報比的方式則相反. 勝率和期望值真的必然是正相關? 舉個極端例子, 如果台指 3點停利, 突破100日新高or新低停損, 不管進場方式是啥, 系統的勝率大概都會很高, 但這很難是個賺錢系統. (即長期期望值為正) 在上面的例子裡, 如果出場邏輯改成n%停利, x日新高or新低停損, 即使把系統發出的進場訊號全部反向做, 33%勝率也不會變成67%. : 所以有很多變形的演算法出來，我講這些有研究的人都知道我在講哪些 : 交易系統。(不要在望文生義了，我提到啥就聯想原來我的系統就是這樣搞的， : 我的系統跟這類系統無關) 打啞謎不是延伸討論的好方法, 至少像我這種資質愚駑的就不知道你想表達甚麼. : → ETHZ:如果期望值是正的,勝率才需要提高(更上一層樓) 12/26 09:10 : 期望值是負的，照樣可以研究去提升勝率。提升歷史勝率是很容易的事情 (eg. 前面提到的停損停利方法) , 重點是去思考 "為什麼同樣的方法在未來會有用" ? 單純的長線趨勢突破系統有牽涉到預測嗎? 幾乎沒有. 這類系統的重點不是預測趨勢, 而是 "當趨勢出現時能跟住" . 三年不開張, 開張吃三年. 靠回測 (or複雜的 "演算法" ) 建立的系統非常容易被雜訊所誤導, 參數越多越容易出現in sample威力無窮, out of sample就炸掉的狀況. 但你的文章似乎從頭到尾沒提到怎麼解決 (or怎麼 "研究" ) , 我超想知道怎麼 "看懂危機" , 請不要打啞謎, 幫忙開示下吧~ -- Charlie ◣ ◢ Charlie ◣ ◢ ◣ ◤ Charlie ◢ ◣ Charlie ◢ ◣ ◢ ▁ ◥ Charlie ⊙ .◣ Charlie ⊙ .◥ ◤. ⊙ Hey!Shut up! ㄟ◥ ㄧ ╯ ㄟ◥ ㄧ ╯ ◥▂ ◢ . δ ◢ φ ◢ . . ◣ㄟ修改dajidali ˋ\///\/.◥▄▄◤ ./ㄨ \\/ˊ◥▄▄◤ \|/ㄑ \|/ˊ◥▄▄◤ by Armour -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc) ◆ From: 58.115.28.62 ※ 編輯: stasis 來自: 58.115.28.62 (12/27 01:11)

推

ssdog

12/27 06:57, , 1^F

12/27 06:57, 1^F

推

yuting0103

12/27 09:19, , 2^F

12/27 09:19, 2^F

→

yuting0103

12/27 09:19, , 3^F

12/27 09:19, 3^F