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Re: [問題] 有關equity curve

看板Trading (金融交易)作者 (凌波微步)時間10年前 (2015/08/29 20:02), 10年前編輯推噓51(51推 0噓 138→)
留言189則, 35人參與, 最新討論串2/3 (看更多)
※ 引述《poker119 (求)》之銘言： : 最近在寫程式 : 然後看到這篇 : http://www.programtrading.tw/viewtopic.php?f=8&t=320 : 提到Trade Equity Curve : 但是我實際測試一下 : 做了均線過濾 : 以及文中提及的跌破布林下緣就捨棄訊號的做法 : 但效果沒有很理想 : 想在這邊討論 有什麼比較好的做法嗎 Trade Equity Curve 並不是什麼新東西 Equity Curve本來就是 K線 的映射, 映射函數(策略)確定了之後, K棒怎麼變化, 權益曲線當然就會有相對應的變化, 只是很簡單的mapping而已 真不理解怎麼會有人看著K棒會做單, 看著權益曲線就做不了單了 不過還是有更好的說法, 讓人更容易理解 示意圖: https://www.dropbox.com/s/jc2bgfb4uptg0lx/EC.png?dl=0 大部分的權益曲線都可以畫成類似圖中的黑線, 往下叫風險 ,往上叫利潤 所謂的Trade Equity Curve只是在黑線走出我們不喜歡(或喜歡)的走勢的時候, 在某些位置進行干預的動作 何謂干預的動作 =====> 進行策略權重的改變 (Position Sizing) 何謂權重, 簡單講就是你的部位口數 參照上圖, 如線上的紅圈或是綠色三角形 例如你的網址藍色投機客所提的做法, 目的就是在決定紅色圈圈的位置 當碰到紅色圈圈的時候, 便進行策略的截斷 (停損/減碼) 風險跟獲利是一體兩面, 往下是風險, 往上是利潤, 當然我們也可以做出相對應的動作 也就是加碼 換個說法就沒那麼神奇了嗎? 說穿了Trade Equity Curve一樣是在做停損減碼加碼 這些老動作 策略沒變(原始權值都是一口,All In,黑線), 但是在Equity Curve上去變動部位數, (Position Sizing)好讓權益曲線往下發展(風險)的速度減緩甚至截斷, 往上發展(利潤)的速度加速 以我目前在線的當沖策略為例 原始策略, 點進點出, 也就是上面所說的黑線(原始曲線) <<HSI + HHI + A50>> https://www.dropbox.com/s/sfw2huwi02cs9t0/HKSSS1.png?dl=0 https://www.dropbox.com/s/qriy1aj0ru8cxbs/HKSSS11.png?dl=0 (Equity Curve) <<YM + ES + NQ>> https://www.dropbox.com/s/0x3kbmts6l2hwk3/USSSS1.png?dl=0 https://www.dropbox.com/s/exulbex62mgpw7f/USSSS11.png?dl=0 (Equity Curve) 我知道, 很爛~ 尤其是美期, 那能看嗎? 怎麼運用 Trade Equity Curve 的概念?? 在Equity Curve上方附近建立綠色三角形checkpoint, 碰到就加碼 (腦袋中馬上有遊戲畫面, 當賽車在賽道中奔馳的時候, 經過CheckPoint, 馬上就有悅耳的提示音效響起) 例如我簡單抓個昨日高低點當個近期震幅當參考 X = (HighD(1)-LowD(1)) , 假設我預計我這個當沖一天最多進場10次 開始建立綠色三角形CheckPoint 我完全沒有去動到我的原始策略! 僅靠 EntryPrice 來取得權益曲線的位置 第二次進場點 = Entryprice(0) + X/10 第三次進場點 = 第二次進場點 + X/10 餘類推 到第十次進場點, 碰到就加碼 立馬測試 <<HSI + HHI + A50>> https://www.dropbox.com/s/ztxerpy8wfv7nxf/HKSSS2.png?dl=0 https://www.dropbox.com/s/9fy50ike5nu5w4b/HKSSS22.png?dl=0 (Equity Curve) <<YM + ES + NQ>> https://www.dropbox.com/s/l908pbmxiy1dqjc/USSSS2.png?dl=0 https://www.dropbox.com/s/6pj61y9kd6vw3wu/USSSS22.png?dl=0 (Equity Curve) Profit Factor: <<HSI + HHI + A50>> 1.76 ===> 2.99 <<YM + ES + NQ>> 1.63 ===> 2.83 (更新了一下HK22, 之前那個設定設錯了....難怪有遜一點...) 去看Equity Curve的前後變化, 感受一下綠色三角形開閘之後, Equity Curve被往上拉抬的感覺 僅建立CheckPoint, 讓Equity Curve自行去衝撞, 撞到了就截斷減碼或加碼 這就是Trade Equty Curve 心法參考: 刀疤老二 順勢加碼篇 https://www.ptt.cc/man/Stock/D2A6/DDA/DC91/DCD0/M.1175649491.A.3F6.html 作法參考: 海龜 延伸思考: 多策略管理系統 多商品管理系統 如果你開了一個操盤公司, 手上有資金要分配給你旗下的操盤手, 你該怎麼做管理? 依照操盤績效拿到更高的額度? 會不會設定最高虧損上限? == 以前以為當沖跟波段根本是兩回事.... 玩到後面才發現原來根本一模一樣 當沖也是一樣~ 道理通了, 一隻策略就可以穿透這些商品 -- 小台怡情 大台興家 -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 59.127.194.190 ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Trading/M.1440849767.A.B2F.html ※ 編輯: yuting0103 (59.127.194.190), 08/29/2015 20:15:03
推
08/29 20:23, , 1F
天書好文~加推刀疤老二經典文
08/29 20:23, 1F
推
08/29 20:40, , 2F
先轉寄到信箱再說
08/29 20:40, 2F
※ 編輯: yuting0103 (59.127.194.190), 08/29/2015 20:44:18
→
08/29 20:43, , 3F
這確實是厚尾的特性 零波大是對的
08/29 20:43, 3F
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08/29 20:45, , 4F
完全認同 推推
08/29 20:45, 4F
推
08/29 20:52, , 5F
推推
08/29 20:52, 5F
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08/29 20:52, , 6F
感謝深刻提點
08/29 20:52, 6F
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08/29 20:56, , 7F
是低....如阿炮說的....這就是厚尾......
08/29 20:56, 7F
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08/29 21:03, , 8F
厚尾又叫做波動叢聚現象, 所以糟還有更糟, 好還有更好
08/29 21:03, 8F
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08/29 21:04, , 9F
盡量讓籌碼分批進行, 就可以弱化曲線往下的部分, 強化
08/29 21:04, 9F
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08/29 21:04, , 10F
往上的部分~
08/29 21:04, 10F
推
08/29 21:06, , 11F
感謝凌波大啊
08/29 21:06, 11F
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08/29 21:07, , 12F
今天剛好也在研究這
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08/29 21:09, , 13F
pf可以從1.多，往上拉到2.多
08/29 21:09, 13F
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08/29 21:10, , 14F
搭配pz效果更好
08/29 21:10, 14F
推
08/29 21:13, , 15F
原理在於厚尾出現的時候 加碼是相對安全 這是提昇pf的關鍵
08/29 21:13, 15F
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08/29 21:14, , 16F
PZ派和非PZ派不知道會不會又戰起來 （茶
08/29 21:14, 16F
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08/29 21:15, , 17F
不會 pz本身是中性 跟厚尾加碼是兩碼子事情
08/29 21:15, 17F
推
08/29 21:20, , 18F
有什好戰，我在凌波身上有學到交易的東西，所以我覺得
08/29 21:20, 18F
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08/29 21:20, , 19F
是真的，至於不認同的人，也可以指點我們這些小咖去試
08/29 21:20, 19F
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08/29 21:20, , 20F
，效果如果好，我也認同，但建議不要嘲笑像凌波這樣願
08/29 21:20, 20F
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08/29 21:20, , 21F
意指點別人的人，畢竟只有他願意指點我們，不嘴炮
08/29 21:20, 21F
推
08/29 21:27, , 22F
感謝凌波大
08/29 21:27, 22F
推
08/29 21:44, , 23F
我有個問題問一下 那我怎麼知道我的ec往下往上，建議做
08/29 21:44, 23F
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08/29 21:45, , 24F
建議上是對ec做均線或布林通道嗎
08/29 21:45, 24F
推
08/29 21:58, , 25F
謝謝凌波大!!
08/29 21:58, 25F
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08/29 22:25, , 26F
把凌波大推薦的書看完後，衍
08/29 22:25, 26F
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08/29 22:25, , 27F
生出的不完美面進點出，也是用在當沖上，感謝凌波大～
08/29 22:25, 27F
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08/29 22:26, , 28F
可惜語言方面不太熟練，目前還是手動下～
08/29 22:26, 28F
推
08/29 22:36, , 29F
凌波大，請問這樣的噱爆法加碼方式有設定停損嗎?
08/29 22:36, 29F
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08/29 22:37, , 30F
我測了幾個停損方法　都會傷害到績效
08/29 22:37, 30F
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08/29 22:38, , 31F
不加任何停損法則的績效是最好的　曲線也最穩定
08/29 22:38, 31F
推
08/29 22:54, , 32F
原始模型(無停利停損)　http://i.imgur.com/tcfaNb8.png
08/29 22:54, 32F
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08/29 22:55, , 33F
前一進價停損　http://imgur.com/OreURa0
08/29 22:55, 33F
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08/29 22:56, , 34F
平均進價停損　http://i.imgur.com/IrgR4bM.png
08/29 22:56, 34F
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08/29 22:57, , 35F
08/29 22:57, 35F
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08/29 22:59, , 36F
這個是台指CDP模型 最多加碼10次
08/29 22:59, 36F
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08/29 23:03, , 37F
停損無謂最好....取捨而已....這個比較難建議, 因為有
08/29 23:03, 37F
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08/29 23:04, , 38F
時候也跟你的進場效率有關係, 如果訊號有好的進場效率
08/29 23:04, 38F
還有 111 則推文
還有 3 段內文
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09/03 10:09, , 150F
都不如用我這篇提到的這招來檢驗原始訊號穩固性
09/03 10:09, 150F
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09/03 10:11, , 151F
某些人一定會說,書上從沒提過這種檢驗方法,你虎爛的吧
09/03 10:11, 151F
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09/03 10:12, , 152F
某些人也會說,書上說馬丁格爾不能用,有毒的,不如用凱
09/03 10:12, 152F
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09/03 10:12, , 153F
莉公式
09/03 10:12, 153F
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09/03 10:13, , 154F
覺得無效就不會試啦
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09/03 10:15, , 155F
理論我可以接受，但就做不出來～
09/03 10:15, 155F
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09/03 10:19, , 156F
交易就是很多拼圖,這一塊做法簡單到不行,卻還是會因為
09/03 10:19, 156F
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09/03 10:20, , 157F
你前面某一塊還沒拼到而效果不大,先記在心裡醞釀就好
09/03 10:20, 157F
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09/03 10:30, , 158F
如果你發現這篇的作法,不論是波段還是當沖, 用在你的
09/03 10:30, 158F
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09/03 10:31, , 159F
策略上看起來效用不大,我會建議你要擔心的是這個策略
09/03 10:31, 159F
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09/03 10:31, , 160F
對"未來"的適應性
09/03 10:31, 160F
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09/03 10:35, , 161F
有人要試著解釋看看為什麼嗎?
09/03 10:35, 161F
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09/03 10:37, , 162F
信念就是厚尾永遠存在
09/03 10:37, 162F
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09/03 10:39, , 163F
用逆勢進場的 只要市場改變 會吃到厚尾的虧
09/03 10:39, 163F
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09/03 10:45, , 164F
這招對於突破為主的策略 會有明顯的效果
09/03 10:45, 164F
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09/03 12:11, , 165F
yuting大的意思是 某策略在這個作法萬一應用起來效用不
09/03 12:11, 165F
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09/03 12:12, , 166F
大，那可能母策略缺乏創新高的能力 是這樣?
09/03 12:12, 166F
推
09/03 13:02, , 167F
試著回答，若策略用此篇做法效益不大，是否因為策略未
09/03 13:02, 167F
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09/03 13:03, , 168F
能回應市場的波動(不是指多空方向)跟風險，而做出部位
09/03 13:03, 168F
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09/03 13:04, , 169F
上的調整，比方說擅長突破的策略，需要讓他在巴巴盤中
09/03 13:04, 169F
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09/03 13:05, , 170F
也就是部位盡量減少，而不是試圖用指標或是策略規避掉
09/03 13:05, 170F
推
09/03 13:08, , 171F
ex：系統查覺是巴巴盤後，權益數會逐漸縮小，系統減少
09/03 13:08, 171F
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09/03 13:09, , 172F
口數，開始突破有浮盈後，系統查覺，再配合MDD跟波動
09/03 13:09, 172F
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09/03 13:10, , 173F
調整增加口數，簡單說就是要考量系統是否具有自適性嗎?
09/03 13:10, 173F
推
09/03 14:00, , 174F
真正要有效果，會不會是應該用在波動率由小開始放大的過程
09/03 14:00, 174F
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09/03 14:01, , 175F
但大家一般的策略都是著重在其他指標或是價格的突破而已?
09/03 14:01, 175F
→
09/03 18:06, , 176F
這樣的作法有點像是在放大厚尾的效益,厚尾訊號放大器
09/03 18:06, 176F
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09/03 18:07, , 177F
也就是如果你的訊號品質不佳,抓到的訊號K棒影線太多
09/03 18:07, 177F
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09/03 18:07, , 178F
或是演算法捕捉的不是真的厚尾,獲利可能集中在某幾次
09/03 18:07, 178F
→
09/03 18:08, , 179F
過度最佳化的特殊事件或是被騙的假訊號太多
09/03 18:08, 179F
→
09/03 18:10, , 180F
騙得過SQN或是SharpeRatio,卻騙不過這種檢驗法
09/03 18:10, 180F
→
09/03 18:32, , 181F
經驗法則啦~ 書上沒寫....說破不值錢
09/03 18:32, 181F
推
09/04 16:02, , 182F
感謝凌波大！！
09/04 16:02, 182F
推
09/15 10:31, , 183F
感謝凌波大分享，尤其您的書單真的讓我獲利良多，感謝
09/15 10:31, 183F
推
09/15 15:48, , 184F
天 完全看不懂 但分享給推 XD
09/15 15:48, 184F
推
09/25 03:56, , 185F
我真的很感謝淩波大讓我提早畢業讓我想做更好的事
09/25 03:56, 185F
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09/25 03:56, , 186F
但這畢業並不是賠錢,而是我真的弄懂市場的真正運作法
09/25 03:56, 186F
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09/25 03:56, , 187F
我沒那個屁股,但也不是沒有啦,也沒賠錢,但我學的東西
09/25 03:56, 187F
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09/25 03:57, , 188F
實在靠凌波大救了好幾次,感謝百家樂,感謝PZ
09/25 03:57, 188F
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08/13 12:29, , 189F
版主包庇朋友eric拉神做假違法招生，被踢爆洗臉腦羞成怒
08/13 12:29, 189F
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