Re: [問題] 有關equity curve

看板Trading (金融交易)作者dreambreaken (小滅滅)時間10年前 (2015/09/03 00:57)推噓11(11推 0噓 5→)

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不是每個策略都可以這樣玩每次進場勝率相關性高當然可以這次賠錢之後一路賠錢當然一路減碼下次賺錢之後一路賺錢當然壓到爆 Ralph Vince的書最一開始就有講到這些東西實際上每個策略相關性根本很難滿足統計檢定到有顯著相關大部分都是沒辦法滿足不過程式、策略已經離我遠去我沒有辦法接受被機率玩弄所以我決定回到新手村學習老巴老索如何找到穩贏的期望值高我就壓多一點期望值低就壓少一點 ※ 引述《yuting0103 (凌波微步)》之銘言： : ※ 引述《poker119 (求)》之銘言： : : 最近在寫程式 : : 然後看到這篇 : : http://www.programtrading.tw/viewtopic.php?f=8&t=320 : : 提到Trade Equity Curve : : 但是我實際測試一下 : : 做了均線過濾 : : 以及文中提及的跌破布林下緣就捨棄訊號的做法 : : 但效果沒有很理想 : : 想在這邊討論有什麼比較好的做法嗎 : Trade Equity Curve 並不是什麼新東西 : Equity Curve本來就是 K線的映射, 映射函數(策略)確定了之後, : K棒怎麼變化, 權益曲線當然就會有相對應的變化, 只是很簡單的mapping而已 : 真不理解怎麼會有人看著K棒會做單, 看著權益曲線就做不了單了 : 不過還是有更好的說法, 讓人更容易理解 : 示意圖: : https://www.dropbox.com/s/jc2bgfb4uptg0lx/EC.png?dl=0 : 大部分的權益曲線都可以畫成類似圖中的黑線, 往下叫風險 ,往上叫利潤 : 所謂的Trade Equity Curve只是在黑線走出我們不喜歡(或喜歡)的走勢的時候, : 在某些位置進行干預的動作 : 何謂干預的動作 =====> 進行策略權重的改變 (Position Sizing) : 何謂權重, 簡單講就是你的部位口數 : 參照上圖, 如線上的紅圈或是綠色三角形 : 例如你的網址藍色投機客所提的做法, 目的就是在決定紅色圈圈的位置 : 當碰到紅色圈圈的時候, 便進行策略的截斷 (停損/減碼) : 風險跟獲利是一體兩面, 往下是風險, 往上是利潤, 當然我們也可以做出相對應的動作 : 也就是加碼 : 換個說法就沒那麼神奇了嗎? 說穿了Trade Equity Curve一樣是在做停損減碼加碼 : 這些老動作 : 策略沒變(原始權值都是一口,All In,黑線), 但是在Equity Curve上去變動部位數, : (Position Sizing)好讓權益曲線往下發展(風險)的速度減緩甚至截斷, : 往上發展(利潤)的速度加速 : 以我目前在線的當沖策略為例 : 原始策略, 點進點出, 也就是上面所說的黑線(原始曲線) : <<HSI + HHI + A50>> : https://www.dropbox.com/s/sfw2huwi02cs9t0/HKSSS1.png?dl=0 : https://www.dropbox.com/s/qriy1aj0ru8cxbs/HKSSS11.png?dl=0 : (Equity Curve) : <<YM + ES + NQ>> : https://www.dropbox.com/s/0x3kbmts6l2hwk3/USSSS1.png?dl=0 : https://www.dropbox.com/s/exulbex62mgpw7f/USSSS11.png?dl=0 : (Equity Curve) : 我知道, 很爛~ 尤其是美期, 那能看嗎? : 怎麼運用 Trade Equity Curve 的概念?? : 在Equity Curve上方附近建立綠色三角形checkpoint, 碰到就加碼 : (腦袋中馬上有遊戲畫面, 當賽車在賽道中奔馳的時候, 經過CheckPoint, : 馬上就有悅耳的提示音效響起) : 例如我簡單抓個昨日高低點當個近期震幅當參考 X = (HighD(1)-LowD(1)) : , 假設我預計我這個當沖一天最多進場10次 : 開始建立綠色三角形CheckPoint : 我完全沒有去動到我的原始策略! 僅靠 EntryPrice 來取得權益曲線的位置 : 第二次進場點 = Entryprice(0) + X/10 : 第三次進場點 = 第二次進場點 + X/10 : 餘類推到第十次進場點, 碰到就加碼 : 立馬測試 : <<HSI + HHI + A50>> : https://www.dropbox.com/s/ztxerpy8wfv7nxf/HKSSS2.png?dl=0 : https://www.dropbox.com/s/9fy50ike5nu5w4b/HKSSS22.png?dl=0 : (Equity Curve) : <<YM + ES + NQ>> : https://www.dropbox.com/s/l908pbmxiy1dqjc/USSSS2.png?dl=0 : https://www.dropbox.com/s/6pj61y9kd6vw3wu/USSSS22.png?dl=0 : (Equity Curve) : Profit Factor: : <<HSI + HHI + A50>> 1.76 ===> 2.99 : <<YM + ES + NQ>> 1.63 ===> 2.83 : (更新了一下HK22, 之前那個設定設錯了....難怪有遜一點...) : 去看Equity Curve的前後變化, 感受一下綠色三角形開閘之後, : Equity Curve被往上拉抬的感覺 : 僅建立CheckPoint, 讓Equity Curve自行去衝撞, 撞到了就截斷減碼或加碼 : 這就是Trade Equty Curve : 心法參考: 刀疤老二順勢加碼篇 : https://www.ptt.cc/man/Stock/D2A6/DDA/DC91/DCD0/M.1175649491.A.3F6.html : 作法參考: 海龜 : 延伸思考: 多策略管理系統多商品管理系統 : 如果你開了一個操盤公司, 手上有資金要分配給你旗下的操盤手, 你該怎麼做管理? : 依照操盤績效拿到更高的額度? 會不會設定最高虧損上限? : == : 以前以為當沖跟波段根本是兩回事.... : 玩到後面才發現原來根本一模一樣 : 當沖也是一樣~ 道理通了, 一隻策略就可以穿透這些商品 -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 220.137.45.215 ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Trading/M.1441213059.A.93F.html

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ETHZ

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yuting0103

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