Re: [問題] 大家都怎麼學程式交易建立交易模型的

看板Trading (金融交易)作者heuristics (阿弟牯)時間7年前 (2017/01/07 23:41)推噓17(17推 0噓 9→)

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程式交易有兩種。指標交易－用指標當作判斷式的條件，決定進出場一般人會接觸到的程式交易 (或稱 EA) 這種居多，臉書或 Line 看到獲利滿滿的也是這種居多，但會讓人看到獲利滿滿的，小心是詐騙。要入門指標交易，學習為交易而生的程式語言還有對應的交易及開發工具最有效率，例如外匯有 MetaQuotes Language 還有對應的 MetaTrader， MetaQuotes Language 幫你實作好許多指標，你只要呼叫函式，它就給你結果，而 MetaTrader 幫你處理好程式交易所需的一切，你只要專心發展你的策略。指標交易要再深入一點就是自己創新的指標。另一種程式交易是演算法交易－用機器學習或其他演算法，決定進出場我們在交易其實是在做一件事，就是是用現有的價格 (或其它資訊) 去預測晚一點會漲還是跌 (分類)，甚至預測晚一點的價格 (預測)。在這很多領域例如影像、聲音或文字都有類似的問題 (分類跟預測)，電腦科學為此早就發展了歷史悠久的機器學習去解決這些問題，既然機器學習是在解決分類跟預測的問題，理所當然也可以用在交易上。但用在交易上有效嗎？顯然不容易，不然學校教授早就發達了。可是機器學習在解決影像、聲音或文字的分類跟預測的問題時，其實表現不錯，甚至比人類還厲害，用在交易上怎麼不太容易？問題在哪？我是這樣看，我是價格 Random Walk Theory 的信奉者，每一時刻的價格都是隨機的，而且背後沒有相同的隨機分佈，隨機沒問題，但沒有相同的隨機分佈就不行，這就是交易價格跟影像、聲音或文字的差別。要入門演算法交易，就是學習機器學習理論，實作上就以對機器學習支援較多的程式語言為主，例如 R 或 Python。演算法交易要再深入一點我想是研究交易價格的本質。 ※ 引述《micbrimac (shark)》之銘言： : 哈囉 : 大家好 : 小弟是投資初心者 : 在職場上工作浮浮沈沈了幾年 : 以前對投資理財沒什麼興致每次聽到朋友在聊投資股票都避而遠之 : 覺得投資跟賭博一樣常常聽銀行業朋友在報明牌（可是都覺得超不准XDD : 唯一碰過的一次股票是去年聽了銀行業朋友的話 : 買了一張台GG股票後來覺得壓力大持股不到一週就趕快賣掉了 : 最近也不知道怎麼回事突然起了興致想研究理財 : 這一個月開始尋找stock版上推薦的書單也跟銀行業朋友要書單來看 : 陸續看了一個投機者的告白走進我的交易室 stock for the long run : 才終於有點知道基本面、技術面是什麼東西 : 後來又找了玩投資的朋友聊天探尋散戶們都怎麼玩股票的 : 直到上禮拜看到臉書上的一個朋友玩程式交易賺了滿滿白花花的銀子 : 才注意到程式交易跟量化投資認識到James Simons這位大神 : 這幾天在google跟一些網站上蒐集了一些書單有一本是版上推薦的Kaufman的書 : 稍微瞄了一本哈佛教授寫的量化金融初級入門書 : 結果裡面全是一堆看不懂的方程式跟數學 : 雖然我在理工科也念了些微積分、線代、ODE、PDE跟一點工程統計 : 想請教一下大家一開始都怎麼建立自己的交易系統的 : 難道真的都是從學機率、統計學還有數學入門？ : 才一步步建立起自己的交易邏輯跟編輯程式的 : 雖然這樣也蠻有趣的啦～ : 身為一個理工宅某種程度上我也是挺相信數學的 : 只是不知道要從哪裡開始才能讀懂那一堆看不懂的書 -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 42.73.220.116 ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Trading/M.1483803698.A.B08.html

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ProTrader

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micbrimac

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micbrimac

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Ok，實務的部分再多寫一些，人在做交易或回測，過程如下交易－登錄帳戶看盤產生決策下單回測－拿一段歷史數據產生決策下單重複最後統計程式去做是一樣的過程，所以完整的程式交易除了產生決策外，其餘的過程也需要被實作。一樣分為指標交易跟演算法交易。指標交易如前所述，用為交易而生的程式語言跟工具最方便，大部分除了交易的過程幫你準備好之外，回測的過程也準備好了，所以比較沒有困惑，就是去學語言跟工具，至於學那套會跟你的交易商有關 (支援那套)。演算法交易比較繁瑣，需要把過程串起來，有幾個跟交易商有關的，需要串交易商的 API (Application Programming Interface)，例如 Interactive Brokers (IB) https://www.interactivebrokers.com/en/software/api/api.htm OANDA http://developer.oanda.com/ 交易的過程會如下交易－登錄帳戶 (交易商的 API) 看盤 (交易商的 API) 產生決策 (例如 R 或 Python) 下單 (交易商的 API) 如果想要回測，就需要另外實作剩餘的過程，不過還好，外國人都很 Nice 的，很容易找到素人實作好的函式庫，例如 Python 就有回測專用的函式庫 PyAlgoTrade http://gbeced.github.io/pyalgotrade/ 回測的過程會如下回測－拿一段歷史數據 (Python - PyAlgoTrade) 產生決策 (Python) 下單 (Python - PyAlgoTrade) 重複 (Python - PyAlgoTrade) 最後統計 (Python - PyAlgoTrade)

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nds3ds

01/08 10:50, , 5^F

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bohun

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ETHZ

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