Re: [問題] 有人知道Sornette's dragon king嗎?

看板Trading (金融交易)作者ETHZ (開空軍一號喝養樂多)時間7年前 (2017/12/11 01:06)推噓4(4推 0噓 13→)

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簡單回答一下peter308網友的問題: 1. LPPL是物理學家在金融領域給出的一個模型, 但在金融的世界, 目前應該還不存在所謂的"即定的事實".也就是無所謂的定律或是central dogma. 即便如此,它當然是規規矩矩的科學, 一個用科學方法發展出來的模型, 如果沒法正確的描述它所要描述的現象,那就只是這個模型不好, 但不能說是偽科學! 2. 請問有人看過甚麼是"嚴謹的股價模型"嗎? 如果有? 它的功能是啥? 能成功的模擬未來的走勢? 那這個東西如果存在,不會讓你知道,否則你就發了! 另外, LPPL是一個用來預測未來是否將出現極端走勢的一個模型, 預測的效果好不好, 先不討論, 但為何需要"成功模擬出LPPL"? 我們在講"模擬"通常是要模擬一個真實的現象, 不是去模擬一個描述現象的理論. 因為那個理論就是試圖要"模擬"現象! 理論本身不需要也沒有意義要再被模擬...很怪. 最後, 我個人的經驗是,想要用LPPL在金融上發財,是沒啥機會的.因為Sornette並沒有真的靠這玩意兒發財. ※ 引述《peter308 (pete)》之銘言： : ※ 引述《zxcmnb (我的證照來自ㄊ大電腦)》之銘言： : : 最近也是看了<<華爾街的物理學>>才知道的 : : ( 這邊有位大大有書評: : : http://tony-almanack.blogspot.tw/2014/03/blog-post_13.html ) : : 索耐特的龍王理論成功的預測了1987等等的股市崩盤 : : 感覺好像很威 : : 請問板上有大大對這個東西熟的嗎? : : ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ : : 這裡有他的最新指標: : : http://risikopedia.ETHZ.ch/ : : 看起來成功的預測出了最近10個泡沫中的20個... 囧 : : 不知道他的bubble signal是怎麼算出來的 : : 我想要自己算然後回測看看 : : 剛剛下了幾篇paper : : 想徵求一起讀論文的夥伴 : : 知無不言言無不盡 XDDDDDDD : 請教一下各位 : 索奈特提出的對數週期加速冪次定律(LPPL) : 在股市崩盤前可以發現一些頻率加速的徵兆並可以用來預測崩盤時間點 : 我主要是想問 : 1. LPPL 算是金融市場的一個既定的事實(stylized fact)了嗎? : 還是說大家只是把它當成一個偽科學呢? : 因為主流經濟學家好像從來沒嚴肅看待LPPL這個理論過 : 2. 各位知道有任何的文章做電腦模擬並成功模擬出LPPL的曲線過的嗎?? : 我印象他主要是用來對歷史數據做回測並預測啥時會崩盤 : 但沒印象有用比較嚴謹的股價模型的數學理論中真的成功模擬出LPPL的案例 : 以上兩個問題想跟大家討論 : 萬分感謝!!! -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 1.169.70.6 ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Trading/M.1512925579.A.9C7.html

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vbnwei

12/11 07:26, 7年前 , 1^F

12/11 07:26, 1^F

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peter308

12/12 13:02, 7年前 , 2^F

12/12 13:02, 2^F

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peter308

12/12 13:03, 7年前 , 3^F

12/12 13:03, 3^F