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討論串尋找程式交易同好
共 14 篇文章
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先說喔 我是新手 只是說說我的感想 ^^". 這兩年績效變差可能是整體波動率變小了. 所以 Short Trade多的話容易被兩邊吃巴掌. 就算 W/L掉的不多 Average winning Trade會掉吧. 不管在哪個市場都會演進. 商品市場常常幾年沒行情 來一波行情又驚滔駭浪 (這波原物料就
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應該都一樣吧，好像還沒看到有差，不果我是做日線，可能分線有差. 好像分線DDE有差的樣子(是時戳的關係嗎). 你可以試著用後見知明寫幾個完美程式來看看. 然後跑4950根以上加權指數的日線K棒. 不同的時間會有不同的斜率. 所以結構和波動性還是有影響. 所以之前有人以為不論指數結構如何變化. 都不會
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除了實際操作滑價的蹟效我較好奇外~. 另一方面，我更好奇的是資料的準確性?. 是來自於期交所的資料嗎? 還是一般創世紀所附的歷史資料~. 當這麼長期間的資料下，一點點誤差所造成的績效就會差異很大了~. 不知b兄有否注意這一點?. 尤其是當計算公式很複雜的時候~. 另外b兄有提到台股結構有改變，所以愈
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