Re: 尋找程式交易同好

看板Trading (金融交易)作者softpoal (興哥)時間19年前 (2006/03/20 01:15)推噓1(1推 0噓 2→)

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※ 引述《dyhsu ()》之銘言： : ※ 引述《dyhsu ()》之銘言： : → b89207040:你沒看過有完全沒參數的程式嗎? 03/12 16:13 : 經過你一提 : 我還真的有看過 : 我那時只有一個感想 : "有膽你就拿錢進去試" : 看一串下來 : 你寫程式好像是寫爽的 : 寫數字好看的 : 寫來技術交流的 : 實際用了賺不賺錢你不是很在意的樣子 : 你真的拿錢進去試了嗎? : 寫完之後實際交易的結果才重要 : 如果你寫完砸錢進去3個月 : 程式不改一行而且還繼續用 : 那你就很強了除了實際操作滑價的蹟效我較好奇外~ 另一方面，我更好奇的是資料的準確性? 是來自於期交所的資料嗎? 還是一般創世紀所附的歷史資料~ 當這麼長期間的資料下，一點點誤差所造成的績效就會差異很大了~ 不知b兄有否注意這一點? 尤其是當計算公式很複雜的時候~ 另外b兄有提到台股結構有改變，所以愈賺愈少~ 那不知資料中，是否有考慮到異常的損益~ 像是320 911等~ 根本操作不到的價位~ 我的經驗，有些單子是做不到的~或者是你的損益來自於那段~ 那對於最近一年的盤勢，如果依然是穩定獲利的話~ 那也的確是好程式囉~ 至於參數最不最佳化，這個問題就因人而異~ 一個好的操作邏輯，最佳化的結果都會是賺錢的~ 只是賺多賺少~ 如果一個程式最佳化的過程中，有賺有賠甚至差距很大~ 那這個程式就不是稱做穩定~ 也就是最佳化只是個迷思~ b大沒有最佳化參數~ 有沒有可能是這個參數正好適用呢? 唔~ 其實b大想找人分享討論~ 所以我提出一些我的看法與你討論~ 並沒有惡意就是囉~ ps 我的工作就是程式交易~ 執行力幾乎是每筆單都做~ 程式交易虧損時的痛與賺錢時的樂我都清楚~ 同時也知道其中常被人忽略的問題與質疑~ 有機會請多指教了.. -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc) ◆ From: 61.228.192.71