Re: 尋找程式交易同好

看板Trading (金融交易)作者b89207040 (黃卓盛)時間19年前 (2006/03/21 21:17)推噓1(1推 0噓 0→)

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※ 引述《softpoal (興哥)》之銘言： : 除了實際操作滑價的蹟效我較好奇外~ : 另一方面，我更好奇的是資料的準確性? : 是來自於期交所的資料嗎? 還是一般創世紀所附的歷史資料~ 應該都一樣吧，好像還沒看到有差，不果我是做日線，可能分線有差好像分線DDE有差的樣子(是時戳的關係嗎) : 當這麼長期間的資料下，一點點誤差所造成的績效就會差異很大了~ : 不知b兄有否注意這一點? : 尤其是當計算公式很複雜的時候~ : 另外b兄有提到台股結構有改變，所以愈賺愈少~ 你可以試著用後見知明寫幾個完美程式來看看然後跑4950根以上加權指數的日線K棒不同的時間會有不同的斜率所以結構和波動性還是有影響所以之前有人以為不論指數結構如何變化都不會影響程式交易的淨值曲線代表他沒做過這個實驗 : 那不知資料中，是否有考慮到異常的損益~ : 像是320 911等~ 根本操作不到的價位~ 是有這樣的狀況，但是很少而且事後檢視，在突發利空時，不是早已作空就是在場外這可能是因為技術分析假設成立的緣故 : 我的經驗，有些單子是做不到的~或者是你的損益來自於那段~ : 那對於最近一年的盤勢，如果依然是穩定獲利的話~ : 那也的確是好程式囉~ : 至於參數最不最佳化，這個問題就因人而異~ : 一個好的操作邏輯，最佳化的結果都會是賺錢的~ : 只是賺多賺少~ 沒錯 : 如果一個程式最佳化的過程中，有賺有賠甚至差距很大~ : 那這個程式就不是稱做穩定~ : 也就是最佳化只是個迷思~ b大沒有最佳化參數~ : 有沒有可能是這個參數正好適用呢? 有很多方法 1.使用完全無參數的技術 2.經由理論算出參數，觀察參數在理論值附近分布的情形是否最佳化出來的參數落在理論值附近而且即使參數在附近改變，ROA也不會變很多 3.使用不同商品，及很長時間的資料，看看是否參數都會落在某個區間內 : 唔~ 其實b大想找人分享討論~ : 所以我提出一些我的看法與你討論~ : 並沒有惡意就是囉~ 感謝，終於有人認真討論 : ps 我的工作就是程式交易~ : 執行力幾乎是每筆單都做~ : 程式交易虧損時的痛與賺錢時的樂我都清楚~ : 同時也知道其中常被人忽略的問題與質疑~ : 有機會請多指教了.. 歡迎討論指教請問你現在使用的程式原理是什麼有沒有什麼完全無參數的技術? -- 陰陽中道教化以正大地龍蛇卓然興盛好人獨占世間福手執干戈如破竹黃藍黑白悉顯明東北西南穀全熟 -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc) ◆ From: 140.112.7.59