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討論串[問題] 交易策略的通用性?
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#3
Re: [問題] 交易策略的通用性?
推噓1(1推 0噓 2→)留言3則，0人參與, 最新作者tedinroc (真愛86HUB0OOOOOOOOOOOOO)時間16年前 (2009/03/24 12:00), 編輯資訊
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大台的策略放到小台如果差很多的話，那策略可能有點問題 XD. 電子期跟大台連動性也不差，一般來說大台的套過去不會差距很大. 金融期差異就稍微大一點，有些策略到金融期就開始適應不良了.... 要測金融期建議交易成本設高一點，因為滑價平均會比大台高很多. 一般來說，純粹rule-base的程式策略要不做
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#2
Re: [問題] 交易策略的通用性?
推噓1(1推 0噓 3→)留言4則，0人參與, 最新作者shanemate (沉澱澱的透然)時間16年前 (2009/03/23 23:44), 編輯資訊
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每個交易市場的性質不同. 不同的市場性質當然要用不同的交易策略. 舉例來說，Curtis Faith將市場約略分成三種類型. 1. 基本面為主: 外匯及利率市場，主要受基本面影響，且有些國家有政府干預. 不太會出現漲跌幅過大的情況，常有趨勢發生~支撐和壓力也很好用. 2. 投機客影響: 商品期貨，例
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#1
[問題] 交易策略的通用性?
推噓3(3推 0噓 2→)留言5則，0人參與, 最新作者mmkntust (Make Money King)時間16年前 (2009/03/23 20:16), 編輯資訊
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今天小弟把我的大台交易策略. 拿去用在小台,電子期,金融期. 還有遠月份期貨的分線上面測. 結果沒有賠.... 但是也沒好到哪裡去. 請問其他大大. 你們寫的交易策略. 放諸四海各種線型都準嗎?!. --. ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc). ◆ From: 114.137.25.212.
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