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討論串[閒聊]delta hedge同好
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#5
Re: [閒聊]delta hedge同好
推噓5(5推 0噓 16→)留言21則，0人參與, 最新作者ciccio (三葉蟲要)時間13年前 (2012/04/27 11:31), 編輯資訊
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一直Delta Neutral 就算有顧Gamma (用Spread鎖住Speed). 結果還是去年3月 8月 或是之前金融風暴之類的被抬出去. 現在草都不知道漲多高了....... 從以前以來就有很多 鍵盤交易員 跑去證券期自說. 他是在trade vol或是delta neutral風險低. 然
(還有211個字)
#4
Re: [閒聊]delta hedge同好
推噓3(3推 0噓 2→)留言5則，0人參與, 最新作者deltahedge (day trader)時間13年前 (2012/04/27 08:53), 編輯資訊
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我覺得黑苺機大大說的對. 所以delta操作不要拘泥 neutral比較彈性. 適度的偏方像是好的. 賺大的~~~. 不一定. 吃到波動率收斂會很大. 101年9月. 5900 Put100點以上. 現貨差1000點. 空一口大台. 空20口 5900P. delta還是負的~~. --. ※ 發信
#3
Re: [閒聊]delta hedge同好
推噓3(3推 0噓 4→)留言7則，0人參與, 最新作者deltahedge (day trader)時間13年前 (2012/04/26 18:48), 編輯資訊
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不好意思. 擷取MR. SHIH一部份. 原PO這邊. 整個倉位大概做多做到100多口. 資金約50萬. 非廣告也非教學. 更非推廣業務. 實做上. 去年8月跟今年2月都虧損. 因為走出大趨勢. http://tw.myblog.yahoo.com/sillyturtle@ymail.com. de
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#2
Re: [閒聊]delta hedge同好
推噓5(5推 0噓 18→)留言23則，0人參與, 最新作者petershih67 (PeterShih67)時間13年前 (2012/04/26 14:47), 編輯資訊
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一般DELTA NATURE指的是把整體部位的DELTA相加為0，在瞬間是沒有風險的，就像是. 在一個支點會左右移動的天平上，盡可能的調整兩邊的乏碼，讓天平平衡。. 但是如果支點快速的往某邊移動，那天平也是會崩潰的，甚至崩潰的速度會超乎想像。. 總之這是一個很專業的行為，一般是用在選擇權的希臘字操作
(還有995個字)
#1
[閒聊]delta hedge同好
推噓0(0推 0噓 0→)留言0則，0人參與, 最新作者deltahedge (day trader)時間13年前 (2012/04/26 11:56), 編輯資訊
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基本上做 delta neutral. 比較會注意這玩意. 換句話說就是. 選擇權賣方操作~~. 請教. 有以 delta 值作風險控管. 操作台指+選擇權的同好嗎. 這邊有一個excel檔(免費). 歡迎您來試用. 索取請站內信. 感謝你的幫忙. ps.. 我是營業員. --. ※ 發信站: 批踢
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