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討論串[討論] 策略相關性
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#3
Re: [討論] 策略相關性
推噓2(2推 0噓 0→)留言2則，0人參與, 最新作者are2 (R2)時間12年前 (2012/10/03 23:14), 編輯資訊
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這東西不適合用在期貨交易策略上. 他的input是報酬率. output是權重. 報酬率跟權重這東西在交易策略上很難定義. 一般來說交易策略有槓桿的影響 有資金大小的影響. 要能夠明確定義這些東西 有些難度跟衝突算. 像是權重要用口數算嗎 還是用資金比例算?. 報酬率也是用資金成本算出 還是用槓桿?
(還有130個字)
#2
Re: [討論] 策略相關性
推噓2(2推 0噓 8→)留言10則，0人參與, 最新作者vedel (vedel)時間12年前 (2012/09/30 11:03), 編輯資訊
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最近在研究這個,你的相關系數太接近了,相關係數平均在0.5以下在模型裡. 會有比較好的表現.. http://ppt.cc/QavN. 組合後的標準差比單策略都來的低. http://ppt.cc/AQ4S. 求解風險矩陣變異數最小值 http://ppt.cc/8ZZZ http://ppt.cc
(還有80個字)
#1
[討論] 策略相關性
推噓9(9推 0噓 19→)留言28則，0人參與, 最新作者Matique時間12年前 (2012/09/30 09:20), 編輯資訊
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假設目前有3支策略在RUN. 3支都是順勢,correlation相互介於0.7-0.8之間. 以年為單位比對,用MC Portfolio測的. 由於相關性太近,所以策略組合能降低的drawdown有限,. 且創造力低落也寫不出其他邏輯的順勢策略來了. 現在有一想法,寫一支逆勢策略,回測績效為. 逆
(還有110個字)
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