PTT職涯區 / Trading (金融交易)

[討論] 策略相關性

看板Trading (金融交易)作者時間12年前 (2012/09/30 09:20), 編輯推噓9(9推 0噓 19→)
留言28則, 7人參與, 最新討論串1/3 (看更多)
假設目前有3支策略在RUN 3支都是順勢,correlation相互介於0.7-0.8之間 以年為單位比對,用MC Portfolio測的 由於相關性太近,所以策略組合能降低的drawdown有限, 且創造力低落也寫不出其他邏輯的順勢策略來了 現在有一想法,寫一支逆勢策略,回測績效為 逆勢 profit factor = 1.4 3支順勢平均 profit factor = 2 net profit/MDD = 3.0 net profit/MDD = 5 逆勢的績效超爛,沒辦法我程度低落... 不過對上其他順勢correlation都只有0到負0.2之間 我在想其實只要策略組合的net profit/MDD有上升,達到互補作用 單一策略績效很爛也都是可以考慮的吧? 不知道各位有什麼想法 -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc) ◆ From: 114.39.107.219
推
09/30 10:06, , 1F
我個人對組合策略的有效性著墨不深,因為我覺得多策略互相抵消
09/30 10:06, 1F
→
09/30 10:09, , 2F
其實是可以合併成單一策略,要降低DD又要保持高的PF,是很難的
09/30 10:09, 2F
→
09/30 10:09, , 3F
可以參考YuTing提過的Position Sizing的方法來試試.
09/30 10:09, 3F
→
09/30 10:10, , 4F
另外,您的net profit/MDD遠大於PF,不太具參考價值.建議改用
09/30 10:10, 4F
→
09/30 10:12, , 5F
MRU(Max. Run-Up"最大連續獲利")/MDD來當做參考.如果MRU/MDD
09/30 10:12, 5F
→
09/30 10:13, , 6F
接近PF,且PF>1(1.4不算差),那這就是一個不錯的系統.
09/30 10:13, 6F
→
09/30 10:15, , 7F
當然,你回測的時間要夠長(最好回測5~10年的資料),PF,MDD,MRU
09/30 10:15, 7F
→
09/30 10:15, , 8F
才可信!以上供參考.
09/30 10:15, 8F
推
09/30 10:26, , 9F
DD小可能可以考慮提高槓桿來獲利?
09/30 10:26, 9F
→
09/30 10:51, , 10F
謝謝e大提供的資料,不過看MRU反而差距更大了。回測是近10
09/30 10:51, 10F
→
09/30 10:54, , 11F
年,有做最佳化確定參數不是高原效應。
09/30 10:54, 11F
推
09/30 11:37, , 12F
你意思是你的MRU/MDD比net_profit/MDD還大?值是多少?
09/30 11:37, 12F
推
09/30 11:40, , 13F
相關性通常是以月為單位來測吧...以年為單位有點太長
09/30 11:40, 13F
→
09/30 11:58, , 14F
5.57 6.43 這是投資組合run出來的結果
09/30 11:58, 14F
→
09/30 12:09, , 15F
6.43 5.57 上面打反了冏
09/30 12:09, 15F
推
09/30 21:16, , 16F
怪了,一般來說MRU/MDD應該要比PF小才對,那代表你系統很優呀
09/30 21:16, 16F
→
09/30 21:17, , 17F
你是用軟體作的回測嗎?還是自己寫程式回策的?會不會有bug?
09/30 21:17, 17F
推
09/30 22:18, , 18F
就是這個原因,所以其實賠錢的策略也可能被納入投資組合的
09/30 22:18, 18F
推
09/30 23:15, , 19F
怪怪的，為了要成就一個諸葛亮，故意去找臭皮匠?
09/30 23:15, 19F
→
09/30 23:15, , 20F
(投資組合的簡單說法就是三個臭皮匠勝過一個諸葛亮)
09/30 23:15, 20F
推
10/01 01:15, , 21F
交易負相關度的市場和限制最大風險,因該可以做到.
10/01 01:15, 21F
→
10/01 01:16, , 22F
既然策略做不到負相關,就把交易的商品負相關吧
10/01 01:16, 22F
→
10/01 01:24, , 23F
kenten說的極對,這也是YuTing大提過的.
10/01 01:24, 23F
→
10/01 08:04, , 24F
回E大:回測用MC
10/01 08:04, 24F
→
10/01 08:06, , 25F
回k大:多市場有想過,不過用台指能跑的順勢策略去回測
10/01 08:06, 25F
→
10/01 08:11, , 26F
結果都是慘不忍睹,順勢波段策略導入國外市場,可能要在台指
10/01 08:11, 26F
→
10/01 08:12, , 27F
多策略完成後才會好好研究,總之有一大段路要走。
10/01 08:12, 27F
推
10/01 08:17, , 28F
加油!!!
10/01 08:17, 28F
‣ 更多 Matique 的文章
文章代碼(AID): #1GPvv2NX (Trading)
討論串 (同標題文章)
以下文章回應了本文：
完整討論串 (本文為第 1 之 3 篇)：
排序： 最新先 | 最舊先 | 留言數
9
28
[討論] 策略相關性
Matique
12年前, 09/30
在新視窗開啟完整討論串 (共3篇)
Trading 近期熱門文章
更多 近期熱門文章 >>
PTT職涯區 即時熱門文章
更多 即時熱門文章 >>
‣ 更多 Matique 的文章
文章代碼(AID): #1GPvv2NX (Trading)