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討論串[問題] 關於策略經理人的部位規模
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前文恕刪. 多策略 跟 單一策略加減碼(類多策略). 要組成投組的多策略 必須相關性低 達到互補的效果. 但是在單一策略發展出來的加減碼訊號. 要說是多策略 在我的認知裡面不算多策略. 單一策略加減碼 這肯定相關性高 頂多就是類多策略. 那這樣用到互補效果的效率有限. 基本上PZ是不管多空方向 就是
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是你自己一開始斬釘截鐵地說我說的"portfolio破MDD的機會會比較大 完全錯誤"啊...----------------------------------------------------------------------------. -------------------------
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所以我說這是中文認知問題..... 你所說的風險是"報表上顯示的"風險，如MDD、VAR...等等. 我剛所說的風險是"策略是否能在將來持續輸出報表上績效"的風險. 你說的這個:"Var(Xa,Xb)至少會比Var(Xa) 或Var(Xb)的其中一個小". 我想有在做程式交易的都會知道也都有在用..
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假設我有A策略 我把他的損益定義成隨機變數X1 他的變異數就是Var(Xa). 又假設我有B策略 我把他的損益定義成隨機變數X2 變異數就是Var(Xa). 我有同樣的資金. 1.我壓A策略兩口 他的變異數會變成Var(2*Xa) = 4*Var(Xa). 2.我壓B策略兩口 他的變異數會變成Var
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