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[ Trading ]
討論串[討論] 你相信MC的回測分析嗎?
共 7 篇文章
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Trading 版比較少人看，但是比較不會吵，呵呵. 成本要設多少跟你想要進入的策略有關，為什麼這樣說呢?. 很多當沖客都會要求非常低的成本與快速的交易系統，WHY?. 從數理出發，當你的可供參考的系統樣本愈大可以評估時，該系統所得出的未來表現. 或許可以宣稱較為穩健。. 推到極致去想，已經是火箭科
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小弟是用Excel來做選擇權的程式交易，. 不過目前僅限於執行Covered Call的避險交易，. 選擇權的操作頁面：. http://0050-option.blogspot.tw/2013/02/0050.html. 最近的交易成果：. http://0050-option.blogspot.
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我覺得這個討論串到這一邊實在講得太離題了. 交易期貨根本不用去碰財工吧. --. ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc). ◆ From: 114.25.225.3. 小弟我碩士時混了陳松男三個學期的台語授課課程 應該有點能力說說吧. 其實BS模型最大的好處在於造市者避險. 其實常態分配並沒錯
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市場雖然是隨機的. 但是還是可以透過建模的方式來掌握"隨機"的"輪廓". 財工模型就是套用物理跟數學在"隨機"這個領域裡的一些適用的模型改編而來. 財工模型把市場的隨機性轉化成具可讀/可分析/可掌握的模型參數(指標). 例如幾乎公認是業界標準的BS. BS的SDE合理地把return的隨機性建構在G
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預測這件事 其實我的心得是要看你預測的是甚麼. 比如說 我很清楚知道 我想預測的是位置的相對高低. 有些人而是想預測價格動能的延續性~. 但是滿多人搞不清楚他想預測的是啥 就會一直在那邊轉. 另外用來預測的東西 跟獲利是不是完全正相關. 當然不可能是 所以修正跟濾網就又變得很重要了. 怎麼加才不會違
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