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討論串[問題] MDD有沒有意義?
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#3
Re: [問題] MDD有沒有意義?
推噓5(5推 0噓 0→)留言5則，0人參與, 最新作者goodddog (domiante)時間10年前 (2015/08/22 09:10), 編輯資訊
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請教E大, Multicharts回測結果似乎也有這個Sharpe Ratio,和您所述的定義相同嗎？. 或是需要自己另外計算呢？. --. ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 106.104.40.73. ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Tradin
#2
Re: [問題] MDD有沒有意義?
推噓12(12推 0噓 12→)留言24則，0人參與, 最新作者ETHZ (開空軍一號喝養樂多)時間10年前 (2015/08/21 22:06), 編輯資訊
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要衡量系統的優劣,一個很好且廣被學界業界接受的方法就是算. Sharpe Ratio:. 以日為單位的話, 算法是 mean(每日的輸贏%)/std(每日的輸贏%), std是標準差的計算.. 更進一步,在資金控管上,我們可以計算一種"年化的風險值":. R = sqrt(252)*std(每日的輸
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#1
[問題] MDD有沒有意義?
推噓7(7推 0噓 7→)留言14則，0人參與, 最新作者kkkkwang (鐵支)時間10年前 (2015/08/16 09:09), 編輯資訊
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各位版友大家好，. 之前在版上潛水常看到有人說MDD沒有意義，. 統計學似乎也支持這樣的說法，. 就像是投硬幣連續出現20次正面後，下一次丟出正面與反面的機率還是一樣，. 連續虧損到達MDD後，也不見得後來不會再虧一個MDD下去(即使市場本質沒改變)，. 因此想要請教各位，如果MDD是沒有用的話，.
(還有126個字)
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