Re: [問題] MDD有沒有意義?
要衡量系統的優劣,一個很好且廣被學界業界接受的方法就是算
Sharpe Ratio:
以日為單位的話, 算法是 mean(每日的輸贏%)/std(每日的輸贏%), std是標準差的計算.
更進一步,在資金控管上,我們可以計算一種"年化的風險值":
R = sqrt(252)*std(每日的輸贏%), (假設一年252個交易日, sqrt是開根號).
假如R=5%. 現貨跌點5%大約是400點
以現在大台期貨來說,就可以用一口的保證金8.3萬 + 400*200 = 16.3萬來玩一口大台.
我自己就是這麼做的. 我知道這樣風險還是蠻高的.
所以使用者可以再把R乘上一個倍率(例如2倍),讓槓桿低一點,降低風險.
給大家參考.
※ 引述《kkkkwang (鐵支)》之銘言:
: 各位版友大家好,
: 之前在版上潛水常看到有人說MDD沒有意義,
: 統計學似乎也支持這樣的說法,
: 就像是投硬幣連續出現20次正面後,下一次丟出正面與反面的機率還是一樣,
: 連續虧損到達MDD後,也不見得後來不會再虧一個MDD下去(即使市場本質沒改變),
: 因此想要請教各位,如果MDD是沒有用的話,
: 那回測的績效應該怎麼衡量比較好?
: 又,如果真的要拿錢出來投的話,各位的資金水位又是如何抓的呢?
: 先感謝各位回答,謝謝。
: P.S.小弟最近看了一本Nassim Nicholas Taleb寫的隨機騙局(Fooled by Randomness)
: 覺得裡面講得頭頭是道,但又好像書讀死了似的,
: 有人有看過的可以幫忙解析一下嗎?謝謝。
--
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 36.225.48.24
※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Trading/M.1440165992.A.369.html
推
08/22 10:48, , 1F
08/22 10:48, 1F
推
08/22 15:09, , 2F
08/22 15:09, 2F
推
08/22 15:12, , 3F
08/22 15:12, 3F
推
08/22 17:50, , 4F
08/22 17:50, 4F
→
08/22 19:12, , 5F
08/22 19:12, 5F
推
08/22 23:27, , 6F
08/22 23:27, 6F
→
08/22 23:27, , 7F
08/22 23:27, 7F
推
08/23 20:15, , 8F
08/23 20:15, 8F
→
08/23 20:16, , 9F
08/23 20:16, 9F
推
08/23 20:33, , 10F
08/23 20:33, 10F
→
08/23 20:33, , 11F
08/23 20:33, 11F
→
08/23 20:33, , 12F
08/23 20:33, 12F
→
08/23 23:43, , 13F
08/23 23:43, 13F
推
08/24 00:14, , 14F
08/24 00:14, 14F
推
08/24 00:20, , 15F
08/24 00:20, 15F
→
08/24 09:43, , 16F
08/24 09:43, 16F
推
08/24 11:35, , 17F
08/24 11:35, 17F
→
08/24 14:07, , 18F
08/24 14:07, 18F
推
08/24 14:17, , 19F
08/24 14:17, 19F
推
08/24 14:31, , 20F
08/24 14:31, 20F
→
08/24 14:32, , 21F
08/24 14:32, 21F
→
08/24 14:32, , 22F
08/24 14:32, 22F
→
08/24 22:12, , 23F
08/24 22:12, 23F
→
08/25 18:31, , 24F
08/25 18:31, 24F
討論串 (同標題文章)
Trading 近期熱門文章
57
160
PTT職涯區 即時熱門文章