[心得] 台指期20121204看法

看板money (賺錢)作者aaccss2001 (楓)時間12年前 (2012/12/04 01:40)推噓0(0推 0噓 0→)

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對，我沒排版，請別幹譙，要看完整又美麗編輯的請上痞克邦落格隨便一個搜尋引擎找" Day Trade 1 哥" 如果點位你覺得有用，覺得我寫的都是屁也請詳細說明你聞到的是哪種味道的屁中間空格是因為部落格有圖加權股價指數今日早盤維持強勢，但很巧合的在期貨攻克昨日提到可能的目標價(反彈 0.809%)7641後即開始盤整(如上圖)，很明顯的權值電子股除鴻海外和高價電子有刻意被壓抑不讓指數噴出的意味，中場不耐久盤突然急跌約略60點又很巧合地碰到這波上漲的向上趨勢線後隨即嘔有特定力道向上往平磐拉抬，1:30如近期慣例拉尾盤墊高隔日開盤價基期，終場小漲 19.37 點，收在7599.91 點，幾乎等於是站上7600整數關卡。成交金額雖縮小到 817 億但法人成交比重大幅下降，言下之意今日與上周五總成交量差了400億但散戶買賣參與之金額卻差不多，這也造成週五法人盤與今日散戶盤，一路走高跟上下震盪的差別。上圖在下跌過程中點到趨勢線即快速反彈三大法人中，外資和自營商仍站在買方，分別買超 82.92 億和6.16 億，投信則是轉為賣超 4.33 億，三大法人合計買超 84.75 億。加權指數連續八個交易日收紅上攻，但本日在 7600 以上即見大阻力。以統計學上台股連9紅機率是1/512，但連八紅的1/256也已經發生，明天是否將紀錄推升其實也不過就是1/2機會，但個人研判震盪回檔機率大些。亞洲主要股市以日經指近期最為強勢。香港恆生指數在上證指數帶動下，跌幅達 1.19％，上證指數則是持續破底，下跌 1.03％。但這些近期彷彿也跟台灣完全沒有關係。近日特殊狀況下應單就籌碼面探討即可。台指期今天開平高盤後在 7600 點上下震盪，近期固定先押回至平盤附近後再由金融硬拉抬似乎已成慣性。盤中金融欲帶領台指第二波甚至第三波上揚，但電子與摩台均呈現背離。 12 點左右出現帶量急殺控盤者怕大盤失控趕緊逢低承接，強拉回平盤連第2次再回測的機會都沒有，人工雕琢明顯。台指期終場上漲 5 點收在 7599 點，價差的部份則是轉為 1 點的逆價差。從上面兩圖比較，可以發現台指部分今日完全回補之前向下的跳空缺口但卻在盤整區下緣，而摩台部分卻於上周五甚至四就回補缺口且直接衝到盤整區中間位置。另比較台指期今日收十字線而摩台卻出現吊人線，以這波外資為主要拉抬力量的上漲架構分析，摩台領先告知:大盤遇壓，將進入整理。從籌碼面來看，部位全數偏多無庸置疑，但單就今天與前一日做比較則:外資手中多單無變化但空單加碼約2500口，今日空單成本7611可為明日多空觀察點。前五/十大特定法人同樣出現多單減碼空單加碼的情況，台指期多單減少 508 口，空單則是增加 2244 口，使得前十大特定法人台指期淨多單部位下降到 4360 口。顯示台指期目前面臨漲多拉回壓力。選擇權部分除P/C ratio微幅上升外，其餘統計數字也較前一日為空，甚至外資PUT部位約當市值上升，整體而言賣出CALL買進PUT也處於調節狀態。結論，今日全部統計數據均較前一日為空，短線籌碼卻仍極度偏多還未見到要大幅回檔的訊號。又散戶融劵今日再創新高，外資籌碼控盤向上力道稍微放鬆看似該回檔休息震旦，但高融劵對於繼續軋空實在產生極大的誘因。明日預估多空分水嶺7592~7589，區間7626~7539。以今天數據分析來說外資籌碼比起前一天來的鬆動且技術面上7600壓力很大，應該會回檔，但剛出來的融劵卻又創新高，這代表外資也會想是否乾脆一鼓作氣軋死散戶，這讓我們做多很怕隨時反轉想做空又怕繼續這樣驚驚軋。先撇開融劵不談，明天多空分水嶺在7592~7589附近，向上7603~7606即有壓力，但若又硬拉抬過7626則可能直接到7652附近。向下7578~7575有支撐，破7560轉弱，到7535~7533有大撐，再破代表有特殊因素使得外資獲利了結但機率不大。外資周一手中倉為多單不變，空單增加2500口成本約在7611，理論上這會是一個外資明天不會讓他向上突破的點位，而外資整體手中多單部位成本在7526也不太可能讓指數在明天跌破。雖說向上區間比向下區間小，但高融劵跟散戶不進場會變成大盤不回很大的隱憂，大盤應該會進入高檔震盪區。接下來應該都會是維持震盪格局的盤勢。 -- 網路搜尋 Day Trade 1 哥可找到痞客邦的主部落格 FB搜尋 " 台灣蝦米散戶俱樂部 " 加入討論區 yen13.pixnet.net 個人FB: https://www.facebook.com/FanForYen -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc) ◆ From: 220.135.186.192