[問題] CIR利率模型的型式

看板CFAiafeFSA (精算師/基金經理人/銀行家)作者時間20年前 (2005/04/11 23:22), 編輯推噓1(100)
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不好意思,問一個有關利率期間結構的問題。   就我所知,若利率隨機過程dr遵循Vasicek模型:dr=a(b-r)dt+西格瑪dW, 那麼r(t)= r(0)exp(-at) + b*[1-exp(-at)] + t 西格碼 * [exp(-at)] * S exp(au)dW(u) (p.s. S是指積分符號) 0   想請問一下,若dr遵循CIR模型:dr=a(b-r)dt+西格瑪*r^(1/2)dW   那麼所對應的r(t)型式,可以在哪本書上找到呢?   請推薦一下,先謝謝大家! -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc) ◆ From: 140.112.253.122 ※ 編輯: scm 來自: 140.112.253.122 (04/11 23:34)

202.178.170.201 04/14, , 1F
利用Ito算dlnr(t)再做積分應該就可以算出來吧?
202.178.170.201 04/14, 1F
文章代碼(AID): #12MfP4iO (CFAiafeFSA)
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