[問題]期貨定價的問題
看板CFAiafeFSA (精算師/基金經理人/銀行家)作者sker1st (今天不要下雨阿...)時間20年前 (2005/08/16 22:58)推噓1(1推 0噓 2→)留言3則, 2人參與討論串1/1
請問商品期貨定價公式中：
Ft* -rt = St* -yt
e e
Ft為遠期合約
St為現貨價格
y represents the net benefit from holding the commodity after storge costs
-rt
e is the present value factor
(以上出自FRM handbook)
各位覺得以全球市場的觀點，r用哪個指標利率最適合呢？（如LIBOR美元一年期）
and why?
--
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc)
◆ From: 218.166.158.104
推
203.70.6.175 08/18, , 1F
203.70.6.175 08/18, 1F
→
218.224.191.94 08/18, , 2F
218.224.191.94 08/18, 2F
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218.224.191.94 08/18, , 3F
218.224.191.94 08/18, 3F
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