[問題] 金融風險的問題
看板CFAiafeFSA (精算師/基金經理人/銀行家)作者kgworld2k ( 不打牌)時間19年前 (2006/04/26 15:45)推噓0(0推 0噓 0→)留言0則, 0人參與討論串1/1
銀行在1到3個月時段中，總資產為30億台幣，總負債為40億台幣，請問：
(1)若利率下降100個基本點，而重訂價發生在第二個月結束時，請針對1-3個月資產負債
部份，計算於此一年中因利率變動而造成的淨收益的變動為何？
(2)相對於上述到期日缺口模型，請問存續期限模型有何優點？如裹修正的馬克利存續期
限為兩年，請問年利率100個基本點的減少會造成價格多大的變化？
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