私募避險投銀精算財工財博大學部課表(二)

看板CFAiafeFSA (精算師/基金經理人/銀行家)作者arbitrageur (旅行的意義)時間18年前 (2007/07/30 19:14)推噓10(10推 0噓 0→)

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目次：一、總結二、FAQ入門版三、課程選擇與相關資訊四、FAQ進階版五、後記三、課程選擇與相關資訊首先呢，我假設你既不是數學系，也不是經濟系、財金系的。如果你是的話，就自行補足不足的部份，原有的必修(ex.經濟會計等)當然不用延後修。因為多數科系大一大二課程都很多，所以我把大部份的課都排在大三大四。 1.會計為什麼要修會計應該不是問題吧，問題是為什麼大三才修初級會計學。因為會計學通常一週有六節，三堂講演三堂實習，如果在大一大二排的話會有相當大的困難。此外，會計是最不涉及思維層次的一門學問，也不是其他理論科目的基礎，如果你是社會組科系，最該先選的課是數學，如果是自然組，最該先選的課是經濟學，會計學自然排到最後。大三修一年的初會，Why? 因為初會是中會和管會的先修課程。選擇有會計學甲一：財金、國企、工管、資管、經濟系會計學一：農經系會計學原理：會計系大四修一年的中會，Why? 因為中會是財務報表分析/一般基金經理人做公司評價的基礎 http://www.cfainstitute.org/cfaprog/courseofstudy/topic.html 選擇有會計學乙二：財金系中級會計學：會計系如果有時間的話，還可以考慮選管理會計，Why? 因為管理會計是私募基金經理人、管理顧問、投資銀行家、資本家評價公司的方法。 http://tinyurl.com/2yvvur 選擇有管理決策會計(上學期)：工管系成本與管理會計甲(一年)：會計系選哪班呢？請參考NTUcourse版，基本上選一、時間不衝堂(廢話) 二、非會計系的比較合適，因為會計系的課負擔重分數又低，既然你大四會修一堆重課，還是選非會計系的為佳。如果要拿八十分，修會計系的要花的時間大約是別的系的三倍，花一樣的時間，外系拿九十會計系可能只有七十。三、選不差的老師就好了，不用特別選評價最好的老師(ex.萬) 因為最好的老師非常難簽。為了初會，冒著開學後簽不到第一志願，還要大動課表的風險，不值得。 2.程式程式要學多少？至少學一年，其中至少包含一學期的C++和一學期的資料結構。 C++教你寫程式，資結教你寫好的程式。學完資結後，以後自學/或讀計量金融(財務工程)碩士時學財務演算法剛剛好， ==>>但請不要修台大開的這門課，因為那只是財金系和資訊系的聯誼課。雖然你以後可能只會運用簡單的語言，如VBA或R、甚至是只用套裝軟體，但是好好的花一年把C++這種結構嚴謹的語言和資料結構學好，對於你以後有效運用電腦（包括有效請求IT人員的協助）有莫大幫助，不論是到業界或學界皆如此。在台大你有三個選項，如果可能的話，兩門課儘可能選同一系的，但不需強求。第一是電機系計算機程式(上學期) 資料結構與程式設計(上下學期都有) 第二是資管系程式設計(下學期) 資料結構(上學期) 三是工科海洋計算機程式(下學期) 資料結構(上學期) 因為每學期能修的課有限，如果你照我排的課表，那會是一年級下學期修線代二年級上學期修微方此時選電機系(上學期程式、下學期資料結構)會配合的比較好。萬一你沒在一上就學程式，那二上修完微方之後，接著二下學程式、三上學資結，那就變成資管和工科會配合的較好。不推資工系，因為C和C++分成兩門課，要上一年，會增加排課的困難，財金人一般來說不需要學到這種程度。如果你已經在其他系修過C++的話，那就直接接著上資結吧。各課程心得請參考NTUcourse版 3.統計統計分成三塊：理論（機率論／分析）、方法論（統計技術）、資料分析（實務分析）為了長遠考量，在學校學習的重點應該要擺在理論、方法論，因為資料分析......學了不用會忘記，只有理論和方法論，才能幫助你了解，未來一切可能會出現的資料分析方法背後的邏輯，和以後不會誤用資料分析技術得出錯誤結果而不自知<<==這很重要。統計需要修：　　半年的計量經濟理論四、　　一年的高等統計推論還有一年的數理統計，數理統計的選擇有：數學系：機率導論加統計學上面較深下面較淺，自行考量要修哪個。數學系：數理統計數統主流教本是： http://www.amazon.com/dp/0495110817/ Wackerly http://www.amazon.com/dp/0201524880/ Degroot http://www.amazon.com/dp/0534399428/ Rice http://www.amazon.com/dp/0131427067/ Miller 農院的不推，因為用過時的Hogg為教材。財金的不推，因為用自己獨門教材。一學期3學分或一年共4學分的(經濟、工管、電機、資訊)不推，因為太趕學不到東西，深度廣度不夠。當然如果你別無選擇一定要修非數學系的，那也就不用重修數學系的了。高等統計推論：這是母數統計理論的最上層，修完之後對了解一切計量模型的來龍去脈和背後道理有絕大幫助。預修課程為高等微積分和數理統計上。高統推用書 http://www.amazon.com/dp/0132306379/ Bickel http://www.amazon.com/dp/0534243126/ Casella 計量經濟理論四？奇怪，不用修一、二、三嗎？解答：一是給不會高微的碩班上的迴歸分析，二是傳統的經濟時間序列，三是給會高微的博班生上的，為了幫他們補足統計理論的知識，作為計量經濟理論的預備課程，四才是真正的研究所等級的計量經濟理論。 http://www.amazon.com/dp/0691010188/ Hayashi http://www.amazon.com/dp/0262232588/ Wooldridge 既然我們在已經修過數學系的數統和高統推一學期，下學期還要繼續上高統推的話，就不用修計量一、二、三了。註：計量四是計量一的加強版，計量三是衰弱版的高等統計推論。為什麼要修計量經濟理論四？答：因為這是資產訂價和財務計量(or財務時間序列)的先修課程。這兩門都是算出數值解的學問，所以計量經濟理論四、高統推都不能算太過理論，因為到後來真的會用到。 ----以下非表列大學就要修的課，而是在說明計量理論是那些進階財務學的基礎---- 資產訂價 http://press.princeton.edu/titles/7836.html 財務計量 http://press.princeton.edu/titles/5904.html 這兩門實務與理論兼備的學問，先修課都包括計量經濟理論四。 4.數學為什麼學數學？因為現今的財務知識，即使是實務導向的計量金融(俗稱財務工程)，裡面的數學難到爆炸；如果是偏理論的財務經濟學(或稱財務理論)，需要的基礎包括最難的經濟理論，需要嚴謹的數學工具輔助，所以你還是要會相當程度的數學。不過不需要像數學系什麼都學，數學分三大支、代數分析幾何，財金人只要分析這脈好好學就好了。需要的課程有：微積分：只要不修微優就好了，微優的課程設計和老師講授內容，比較天馬行空。對於沒有在高中時就具備大一微積分程度的人來說，選微優的結果可能是連微甲的程度都沒學好。線性代數：有四個選項資訊系線性代數：資訊系上下學期有各開一班夜間班，因為排課方便，這會是很多人最後的選擇吧！此外資訊系在上學期還有開一班白天班電機系工程數學-線性代數下學期工科海洋系線性代數下學期物理系應用數學一下學期 (這下知道為什麼程式和資結我會建議修電機的了吧) 數學系的不推，因為要佔去一整年的三、五上午，排課成本過大其他系的不推，因為內容不夠深不夠廣。什麼是非電機系的工數(還有大氣系的應數)？在一年當中教完至少包含線代微方的一堆數學方法，但每個都只教你算而不教你原因，不講道理的結果就是......知其然不知所以然，然後忘記。微分方程選擇有：數學系常微分方程導論上學期電機系工程數學-微分方程上學期物理系應用數學二還是上學期 (這下知道為什麼程式和資結我會建議修電機的了吧) 高等微積分高等微積分一點也不高等，應該改叫理論數學導論/數學證明基礎訓練才對。高等微積分的最大的價值在於了解理論數學的思維是如何運作的，這點比高微本身包含的具體內容更為重要。在修高微的過程中，你可以學到： 1.進行嚴格地形式證明的能力 2.依照形式證明給出的步驟，對於具體問題實際進行建構的能力 3.分析某些抽象物件的能力 4.了解分析學的重要問題以及方法前三者都是通用於各個財務與保險數學領域的能力，因此高等微積分可以說是大學部最重要的數學訓練；而第四項的價值在於，分析學幾乎是所有財務與保險數學的基石，因此了解高等微積分才能進一步將風險與報酬(翻譯：錢)予以量化分析。此外，高等微積分實質擋修實分析、高等統計推論、還有經濟理論三、四，所以非修不可。實分析實分析是高微的更進階，當中的測度論是機率論和隨機過程的基礎，實分析也是偏微分方程式的基礎。實分析學好，對於你掌握隨機微積分、連續時間財務、高等經濟數學有極大幫助。用來描述世界的主要數學模型主要是依靠機率論（量化風險和不確定性）和微分方程（定性或定量地解釋"確定的"動態投資或避險行為），兩者都仰賴於對於函數本質的更深入理解。機率論的基礎直接建構在實分析當中的測度論上，而其中直接碰觸（也是最根本的）的隨機變數和期望值 (風險和預期報酬或損失)，就是實分析討論的可測函數和積分，統計中的極限定理，則必須直接應用到實分析討論的函數族極限，計量金融(俗稱財務工程)大量使用的微分方程的基本物件就是函數，如何找出並且描述滿足某些規律的函數，很自然地必須了解函數的性質，而實分析本身的工作，就是了解函數以及微分、積分的本質。雖然有些財務課程或課本寫說只要修過微積分和機率導論就可以學會了， (至少有騙人芬Steven Shreve和騙人伯Robert Merton這麼說) 不過如果真的這樣就去學的話，就算沒當炮灰也要花十倍時間，還是好好把高微和實分析學會，學高等財務學才會輕鬆愉快。實分析有分高等實分析和實分析二班，一般來說高等實分析上學期就會教到實分析下學期期中考的進度。可是到底哪個比較難，要看老師的表達能力和選材，如果高等實分析由好老師，實分析由普通老師教的話，可能高等實分析學起來反而比較愉快。 5.經濟學經濟學是社會科學之王，可能也是要在財金領域生存的最重要的基礎知識。我們在這之前所做的許多準備，包括數學，都是為了學習最深的經濟學。第一件事就是：不需要修經濟學原理或是經濟學甲不是說這兩門課不好，而是這兩門課都是一年、一週三節講課和兩節實習，共五節，如果你大一沒機會修的話，就只好放棄。大二大三大四有更重要的課要上，世事總難盡如人意。此外，個體經濟學和總體經濟學的先修課程除了大一經濟學還有微積分... 依我個人淺見，修微積分遠比修經甲或經原重要。大一經濟學因為其市場特大的關係，有很多不錯的中文書可以參考，沒上過的話，在修個總經前自己讀一讀吧。個體經濟學無論如何，要想辦法在大二就上個體經濟學。對很多人來說，這是在大學時開心眼的最重要的一門課。商管財金的道理都在裡面。如果可能的話，最好是上一整年的。選擇有個體經濟學甲農經系個體經濟學經濟系班次的選擇上，只要選時間配合，教得又不差的老師就好了，不用特別選名師。個體經濟學一向是選課的大熱門，硬要從最名師開始拜的話，很容易最後會選不到課。學完個經之後，先讀讀下面這本賽局論與資訊經濟學，這是強力恐怖知識導論對於往後學個體經濟理論有什麼用，先進一步認識。 http://www.amazon.com/dp/1405136669/ 總體經濟學總體經濟學也是必要的，選擇有：總體經濟理論一、二(各2學分的) 經濟所總體經濟學甲農經系總體經濟學經濟系一樣不要搶名師。建議可以考慮直接修總體經濟理論一、二。因為大三時，你的數學能力又比大二更好，更能接受嚴謹的經濟理論訓練。此外，總體經濟理論一、二會教凱因斯也會教新古典，總體經濟學大部分是教凱因斯或是新古典之一而已。當然，如果你要直接修總體理論一二、那要先把大學部的總體讀過才行。或是去旁聽經濟所開給在職專班上的基礎總體經濟學，在暑假的非上班時間上課。個體經濟理論個體經濟理論是很多財務知識的基礎，舉凡財務管理和資產訂價都大量使用。受過最嚴謹的個體經濟理論訓練之後，你將有能力學會許多最恐佈、也最強力的知識。選擇有個體經濟理論三、四經濟所(財金所叫一、二，變成D字頭的課) 個體經濟理論一、二農經所/經濟所儘量修三、四。三是一加強版，四是二加強版數學好的人直接修三、四沒問題。三、四才是世界一流大學經研所程度的個體經濟理論，大約是 http://www.amazon.com/dp/0195073401/ Mas-Colell http://www.amazon.com/dp/0321079167/ Jehle 的程度一、二是因為經研所入學考不考高微，以致學生數學程度不夠，系方不得不做的降低難度的妥協。程度在Varian和Kreps那邊。個體理論學完之後，你將可以學會一卡車的恐佈知識，之後就打遍天下無敵手了。 ----以下非表列大學就要修的課，而是在說明個體理論是那些進階財務學的基礎---- 個->資產訂價->連續時間財務體->賽局論->市場設計(拍賣理論) 理->資訊經濟學(合約理論)->財務管理理論 (你沒看錯，財管背後也是有道理的) 論資產訂價 http://www.amazon.com/Asset-Pricing-John-H-Cochrane/dp/0691121370/ 連續時間財務 http://www.amazon.com/dp/0387401016/ http://www.amazon.com/dp/0631185089/ 老書 http://www.amazon.com/Dynamic-Asset-Pricing-Theory-Third/dp/069109022X/ 天書賽局論 (這個台大經研所有開，課名叫賽局理論與應用) http://www.amazon.com/Course-Game-Theory-Martin-Osborne/dp/0262650401/ http://www.amazon.com/Game-Theory-Drew-Fudenberg/dp/0262061414/ 市場設計 http://www.amazon.com/dp/0521437881/ 學會市場設計，不用讀商學院 http://kuznets.fas.harvard.edu/~aroth/alroth.html 資訊經濟學(合約理論) http://www.amazon.com/Contract-Theory-Patrick-Bolton/dp/0262025760/ 財務管理理論 http://www.amazon.com/Theory-Corporate-Finance-Jean-Tirole/dp/0691125562/ >>以上這一切的基礎，全部都是個體經濟理論。 6.李錫錕政治學選一整年共6學分的課，不要學一學期2學分的課。李錫錕的東西，就算讓你慢慢思索一年，都嫌太短。 7.交換學生如果可能的話，儘量選擇歐洲區的學校 http://www.ciae.ntu.edu.tw/chinese/Exchange/exchange/exchange%20school.asp 從大一開始就要儘量定期造訪上面的網站，搜集相關資訊，注意申請日期和條件。主要的理由是：一、英美很有可能是以後你留學和就業的地方，沒必要現在就去。二、我們受英美文化的影響已經夠深了，對歐洲的了解卻遠遠不足。三、相對於美加紐澳英，歐洲區交換學生比較容易申請上，因為供給需求的關係；反過來說，美國你比較想去的學校都很難申請到，因為申請者太多。四、交換學生最重要的是跨文化的體驗。　　讀正式的學位課程，才需要計較是否為金融圈名校。　　你大學畢業後，可能有長達數十年的時間要在激烈競爭中生活，如果在二十歲的時候，能夠有機會在類似維也納的地方，就這麼過了一年，那是一個多麼美好的回憶啊。(幻想ing) http://en.wikipedia.org/wiki/Vienna http://tinyurl.com/2aocvn 五、回到世俗面。歐盟繼續整合的話，未來還是有可能要去歐洲工作，先去體驗一下歐洲文化是很有幫助的。歐、亞、美三洲經驗都有的人，是未來跨國公司執行董事的理想人選。連帶的，學德語就變成你最好的選擇。除了德國奧地利之外，如果未來學校和瑞士的學校簽約，還可能可以去瑞士交換學生。學西語或法語的選擇，都不如德語來得多。交換學生除了英語和日語外，第三個就是德語組。而且德語區學校的英語組交換學生也要求要會基本德文才能申請。學德文，去歐洲吧！ -- 更多精采文章，請見 CFAiafeFSA看版全國最大財務金融、財務工程與精算專業討論區 PTT (Domain Name: ptt.cc) 分組討論區->國家研究院->法律財經研究院->CFAiafeFSA -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc) ◆ From: 61.224.35.99