[問題] CAPM的risk-free rate用哪個利率好呢？
看板CFAiafeFSA (精算師/基金經理人/銀行家)作者seldom001 (小綿羊)時間18年前 (2008/01/26 14:42)推噓4(4推 0噓 6→)留言10則, 5人參與討論串1/1
請問CAPM的risk-free rate 用下面哪個利率？
1. 國庫券的票面利率
2. 國庫券的殖利率(YTM)
3. 公債的票面利率
4. 公債的殖利率(YTM)
如果是用公債的票面利率或殖利率，用公債幾年期的比較適當？（櫃檯買賣中心可找到資
料）
如果是用國庫券票面利率或殖利率，資料要去哪找呢？
另外，CAPM的市場報酬率用大盤指數的報酬率
要用幾年的大盤報酬率取平均好呢？
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※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc)
◆ From: 61.230.86.9
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