[問題] ㄧ個遠期契約的問題

看板CFAiafeFSA (精算師/基金經理人/銀行家)作者 (布雷克~)時間17年前 (2008/06/12 23:06), 編輯推噓2(2013)
留言15則, 7人參與, 最新討論串1/1
假設一月時每單位三月份到期墨西哥披索的期貨契約為0.09美元, 另外同一到期日的遠期契約價格為每披索0.092美元,且無交易成本。 請問: 1. 投機者如何利用這種情況獲利? 2. 投機者如何在遠期契約價格和期貨價格間做出實質的影響? 這是在下期末報告 不知道可否在板上請教 我自己的想法關於一: 先買期貨契約……到期後用0.09匯率買進披索,在賣給遠期契約 有這麼簡單嗎??? 第二: 是在墨國的利率上做動作來影響嗎? 謝謝各位 -- 讀大學就跟逛博物館一樣 等你走到出口時~~~ 才發現有些東西 沒有看到~~~~卻沒辦法再回頭~~~~~ -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc) ◆ From: 59.127.189.93

06/12 23:14, , 1F
這種基本的問題課本或網路上都找得到答案吧....
06/12 23:14, 1F

06/12 23:15, , 2F
我找過了 課本上也找過 我希望可以從理論來找
06/12 23:15, 2F

06/12 23:18, , 3F
希望各位可以給我個方向去找
06/12 23:18, 3F

06/13 00:08, , 4F
第一題應該是套利,一般期貨的課本也會找到答案
06/13 00:08, 4F

06/13 00:41, , 5F
你確定這有套利嗎? 別忘了利率和期貨價格的相關性..
06/13 00:41, 5F

06/13 01:15, , 6F
買期貨 賣遠期 結束
06/13 01:15, 6F

06/14 00:36, , 7F
謝謝liton大大的提醒,小弟受益不淺
06/14 00:36, 7F

06/14 01:03, , 8F
我從來都沒有考慮過利率變動的因素,謝謝指正
06/14 01:03, 8F

06/14 05:40, , 9F
考慮利率..稍微想多了一點..
06/14 05:40, 9F

06/14 05:40, , 10F
就像skyhorse說的這麼簡單就好啦..
06/14 05:40, 10F

06/14 05:41, , 11F
我覺得還比較應該討論遠期的違約風險..
06/14 05:41, 11F

06/14 10:52, , 12F
skyhorse考慮的只是單純的買高賣低 不是違約風險吧..
06/14 10:52, 12F

06/14 10:57, , 13F
況且違約是誰違約?Long Side? Short Side?
06/14 10:57, 13F

06/22 04:29, , 14F
1.單純點想應該ok吧..不過要注意合約規格^^
06/22 04:29, 14F

06/22 04:31, , 15F
2.的話就加入利率+遠期契約可能因虧損而無法覆行.這樣行嗎?
06/22 04:31, 15F
文章代碼(AID): #18KJjOr0 (CFAiafeFSA)
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