[心得] FRM問題－你問我答（四之四）
看板CFAiafeFSA (精算師/基金經理人/銀行家)作者sonia888 (sonia)時間17年前 (2008/10/01 18:03)推噓0(0推 0噓 0→)留言0則, 0人參與討論串1/1
四、FRM 1998Q-31中提到了零息債券若是CALLABLE為何一定不會被執行?
在FRM 1998 Q-31的題目裡，指的是一個從第6年年初開始，每年以面額贖回的10年期零息
債券。假設平坦的10%殖利率曲線，則債券的存續期間為何？
因為零息債券是以折價發行，到期時才會回到面額。因此，在發行期間無法回到面額，自
然永遠無法執行贖回權，所以其存續期間就是其到期日。
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