[問題] 控制理論與財務金融工程之研究與相關性（二）

看板CFAiafeFSA (精算師/基金經理人/銀行家)作者photome (回到過去)時間17年前 (2008/10/02 16:25)推噓3(3推 0噓 6→)

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Subject: 張教授您好，可否請教一下關於控制理論與金融決策的相關性? 教授你好：我是台大電機系學生，今年因為雙修經濟的緣故所以昇上大五我對於控制領域的東西，有修過控制系統有一些概念，然後看到教授實驗室的控制與決策名稱，以及教授的研究摘要中： Control and Parallel Computing for Large-Scale, Distributed Decision-Making 我在想，是否能把自動控制的理論，應用在金融體系中因為自動控制也是處理多變量的問題，和在多種可能發生的 response找出最適的結果我一直很困惑於這個問題，也google 一些自動控制和金融的關係可是又好像並無其它人有利用這層關係去做此研究所以是想請問教授 1．利用控制理論來找出金融體系中的最適解，意謂最有套利的空間或是最佳定價是否可行？又或是學生我因才學疏淺而異想天開若教授在百忙之中，還撥冗回答此信萬分感激！因為學生想是否該修習自動控制所的課以彌補目前國內金融所對於數理訓練及研究之不夠嚴僅之處（抱歉，誤戰，但這是自已的感覺不一定正確。）更甚於控制理論是否可以最有效率的方式，去解決許多金融上的問題? （我是想是否能設計一個系統，自動化的處理金融上的問題？）學生 xx上 > 我在想，是否能把自動控制的理論，應用在金融體系中 This has been done starting from the previous financial crisis (in the 1990's); physists and engineers have contributed in modeling, statistical analysis and control/decisionmaking. Quite a few NTUEE graduates have been working for banks on financial analyses and inestment decision based on models, theories and simulations. Financial engineering has been a hot area for at elast more than 10 years. > 我一直很困惑於這個問題，也google 一些自動控制和金融的關係 > 可是又好像並無其它人有利用這層關係去做此研究 > 所以是想請問教授 > 1．利用控制理論來找出金融體系中的最適解，意謂最有套利的空間或是最佳定價 > 是否可行？ Good insights. Some clues for you to do further search: 1. 1970 APPLICATIONS OF MATHEMATICAL CONTROL THEORY TO FINANCE: MODELING SIMPLE DYNAMIC CASH BALANCE PROBLEMS Suresh P. Sethi and Gerald L. Thompson* Journal of Financial and Quantitative Analysis (JFQA), Vol. 5, No. 4/5, pp. 381-394, 1970 2.2008 Book Mathematical Control Theory and Finance (Hardcover)by Andrey Sarychev (Editor), Albert Shiryaev (Editor), Manuel Guerra (Editor), Maria do Rosário Grossinho (Editor) Many economists have applied or developed optimal control theory to economic systems. For example, Optimal Control and System Theory in Dynamic Economic Analysis by Masanao Aoki 1976 You can search the following keywords: Mathematical control theory, system theory, optimal control, finance, economics > 因為學生想是否該修習自動控制所的課以彌補目前國內金融所對於數理訓練及研究之不夠嚴僅之處 > 更甚於控制理論是否可以最有效率的方式，去解決許多金融上的問題? Science/engineering discovery starts from "observations of foundamental problems;" it is the same for 金融. The development of theory or solutions are for solving problems. Since your backgournd is EE, my suggestions for you: Identify the finance or economic problems that facinate you first. Then you can start looking for what a good solution could be. (先弄清"症狀" " 需要" 再找解藥). You already have good basic training on math., signal and systems, and/or automatic control. So, spend your time of this 大五 year on identifying what the really significant and challenging finance/economic problems are. 這是教授的回答，我想內容無關隱私所以po出來，想請教各位對財工比較熟悉的大大 cool大，或是阿魯比特大其實我現在有考慮電機所的控制組和財工所是否值得花時間去拿個雙碩士我的方向是想往財工前進，未來想做像是交易員方面的工作原本只是想專心的能拿個財工碩士就好但有一次問一個在巴黎外商銀行當sales的學長他告訴我說：我拿台大電機的理工碩士會比拿到財金碩士，更容易進去像是他們這樣的銀行工作，因為財金/工碩士的量很大，國外名校回來的也很多，但好的缺並不多於是我很認真的考慮這個問題謝謝大家~ -- -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc) ◆ From: 218.167.74.119