[問題] CFA level 1的問題
看板CFAiafeFSA (精算師/基金經理人/銀行家)作者hippo3333 (東方矮魔)時間17年前 (2008/10/28 13:05)推噓0(0推 0噓 0→)留言0則, 0人參與討論串1/1
請問一下 Vloume 6 買賣權平價
看完李宜豐老師的部落格還是不太了解
為什麼信託買權在選擇權是價內時 價值只剩股票
也就是X+(S-X)=S
X是國庫券到期時的價值 (=執行價) + S-X (執行買權的價值)
總共有兩種價值,為什麼最後只等於S?
信託買權 是指持有 國庫券 和 買入買權
而 保護賣權 是指持有 股票 和 買入賣權
這樣的邏輯對嗎? 所以買權+債券 = 股票+賣權?
謝謝大家
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