[心得] FRM問題－你問我答（十二）
看板CFAiafeFSA (精算師/基金經理人/銀行家)作者sonia888 (sonia)時間17年前 (2008/10/28 17:49)推噓0(0推 0噓 0→)留言0則, 0人參與討論串1/1
老師您好！我有四個問題想請問您：
一、請問利率的波動性而言，長期和短期誰大？價格的波動性而言長期和短期誰大?何謂
historical yield??
二、Ex11-6 2000Q96
Most of the movements in yields can be explained by a single-factor model, or
parallel moves. Once this effect is taken into account, short-term yields
move more than long-term yields.不懂為何短期利率的變動為大於長期的??
三、請問在中譯本中第392頁的範例第二段的實質殖利率1.98%如何計算？而第三段的名目
利率4%又如何計算??
四、ex11-7 1997-Q42
What is the relationship between yield on the current inflation-proof bond
issued by the U.S Treasury and a standard Treasury bond with similar terms?
針對你的四個問題，我以十二之一至十二之四等四篇來答覆你。
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